廣發中證全指可選消費交易型開放式指數證券投資基金是廣發基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：廣發中證全指可選消費ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：8.38億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：159936
- 成立日期：20140603
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數即中證全指可選消費指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、權證、股指期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。
投資策略
本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的95%。
一般情形下，本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合，但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具，包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
一般情形下，本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合，但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具，包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；
2、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
4、《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；
2、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
4、《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
