庫恩塔克條件

庫恩塔克條件

亦稱“K-T條件”,庫恩塔克條件(Kuhn-Tucker conditions)是非線性規劃領域裡最重要的理論成果之一,是確定某點為極值點的必要條件。如果所討論的規劃是凸規劃,那么庫恩-塔克條件也是充分條件

基本介紹

  • 中文名:庫恩塔克條件
  • 外文名:Kuhn-Tucker conditions
  • 所屬學科:數學
  • 所屬問題:運籌學(非線性規劃)
  • 別稱:K-T條件
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基本介紹

庫恩-塔克爾條件(Kuhn-Tucker condition)是判定約束非線性規劃問題的某可行點為極小點的必要條件。對於凸規劃來說,則是判別極小點的充分必要條件。對於約束非線性規劃問題(NP)(參見“非線性規劃”),設其中
在R的某一開集上一階連續可微,
是問題的極小點,且是約束條件的正則點,則存在向量
及μ=(μ1,μ2,…,μq),使得
此即為所考慮約束非線性規劃問題(NP)的庫恩-塔克爾條件,也稱一階必要條件,
稱為庫恩-塔克爾乘子。由上述庫恩-塔克爾條件可知,只有當
點為起作用約束時,可以有
否則,
。1951年,庫恩(H.W.Kuhn)和塔克爾(A.W.Tucker)證明了這一條件,為非線性規劃奠定了重要理論基礎。

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考慮如下最最佳化問題:
點集
叫做可行集。如果在某一特定的
,有
,則稱第
個約束是起作用的約束; 否則就稱第
個約束不起作用,或是一鬆弛的約束。
為在
處起作用的約束的梯度集:
={
對於所有的
滿足
}。
如果向量集
是線性無關的,那么稱約束包成立。

庫恩一塔克定理

如果
是(1)的解且約束包在
成立。那么存在一組庫恩一塔克乘子
使得
。進一步地,有互補鬆弛條件:
對於所有的
比較庫恩-塔克定理與拉格朗日定理,可以發現主要區別在於庫恩-塔克乘子的符號是非負的,而拉格朗日乘子可以是任意一個數,這一增加的信息優勢可以是很有用的。當然,庫恩-塔克定理僅是極大值條件的一個必要條件,然而,在一個重要的情形里,它是必要且充分的。

庫恩一塔克充分條件

假設
是一凹函式,
是一凸函式,
,令
為一可行點,並假設我們能夠找到非負數值
,使得
。那么
是極大化問題(1)的解。

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