《帶有泊松跳的正倒向隨機系統的濾波控制問題及其套用》是依託山東師範大學，由王光臣擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：帶有泊松跳的正倒向隨機系統的濾波控制問題及其套用
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：王光臣
- 依託單位：山東師範大學
- 批准號：10926098
- 研究期限：2010-01-01 至 2010-12-31
- 申請代碼：A0601
- 支持經費：4（萬元）
- 負責人職稱：教授
項目摘要
在理論方面，本項目首先研究帶有泊松跳的正倒向隨機系統的濾波問題，建立一類與經典濾波有本質區別的濾波方程。對於一般的帶有泊松跳的正倒向隨機系統的最佳化問題，申請者擬以隨機控制為基礎，研究最優控制的最大值原理和動態規劃原理，藉助隨機流和所得的濾波方程，給出最大值原理的可觀測刻畫，研究相應HJB方程的粘性解，並探求.最大值原理和動態規劃間的關係。這些結果的獲得將填補帶泊松跳的正倒向隨機系統濾波控制問題的國際空白，並為在金融、經濟和保險中一些有趣問題的套用奠定基礎。..在套用方面，本項目擬運用所得的理論結果研究一些遞歸效用、委託人-代理人、利率期限結構和保險中的DB及DC等有趣問題。這些結果會對金融、經濟和保險的實務分析起到一定的參考作用。
