《巨觀審慎政策與貨幣政策關係:理論與實踐》在對巨觀審慎政策和貨幣政策關係進行理論梳理的基礎上，通過對我國銀行系統順周期性、巨觀審慎政策對貨幣政策的影響、貨幣政策對巨觀審慎的影響、影子銀行對金融穩定的影響等實證研究，提出了我國巨觀審慎框架的構建，以及我國貨幣政策與巨觀審慎政策協調的建議，對於我國加強有效的巨觀審慎監管，抑制系統性風險，加強貨幣政策與巨觀審慎政策協調，實現物價穩定和金融穩定，具有重要的理論意義和現實意義。
基本介紹
- 書名：巨觀審慎監管政策與貨幣政策:理論與實踐
- 作者：李向前
- 出版日期：2013年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787504972422
- 外文名：Macro Prudential Policy and Monetary Policy:Theory and Practice
- 出版社：中國金融出版社
- 頁數：258頁
- 開本：16
- 品牌：中國金融出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《巨觀審慎政策與貨幣政策關係:理論與實踐》由中國金融出版社出版。
作者簡介
李向前，男，1972年生，河南人，經濟學博士，副教授，碩士生導師，天津財經大學經濟學院金融系副主任、中國濱海金融協同創新中心副主任。近年來公開發表論文10多篇，編著教材5部，參與、主持國家級、省部級課題7項，目前主持天津社科項目、市科委項目2項；獲得天津市社科一等獎1項、二等獎1項，天津市金融學會特等獎1項、一等獎2項。主要研究方向：金融監管、巨觀政策。學術兼職：天津金融學會理事，天津房地產協會理事。
圖書目錄
1導論
1.1研究巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的意義
1.1.1巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係是金融制度的重要組成部分
1.1.2巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的協調是我國經濟發展的客觀需要
1.2理論依據與現實背景
1.2.1巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的理論依據
1.2.2巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的現實背景
1.3巨觀審慎政策與貨幣政策關係的文獻綜述及評析
1.3.1國外的研究
1.3.2國內的研究
1.3.3總結與評述
2巨觀審慎監管理論
2.1巨觀審慎政策的發展和理論基礎
2.1.1巨觀審慎監管提出的背景
2.1.2巨觀審慎監管的理論基礎
2.2巨觀審慎監管的目標和工具
2.2.1巨觀審慎監管的含義
2.2.2巨觀審慎監管的目標
2.2.3巨觀審慎監管的工具
2.3巨觀審慎監管框架
2.3.1巨觀審慎監管與微觀審慎監管
2.3.2巨觀審慎監管與系統性風險
2.3.3巨觀審慎監管與貨幣政策
2.3.4巨觀審慎管理框架
3貨幣政策理論與發展
3.1貨幣政策目標理論
3.1.1貨幣政策目標的演變
3.1.2貨幣政策目標選擇
3.1.3通貨膨脹目標制
3.2貨幣政策工具
3.2.1一般性貨幣政策工具
3.2.2選擇性貨幣政策工具
3.3貨幣政策傳導機制理論
3.3.1利率傳導機制理論
3.3.2資產價格傳導機制理論
3.3.3匯率傳導機制理論
3.3.4信貸傳導機制理論
3.4貨幣政策效果評價
3.4.1貨幣政策效果影響因素
3.4.2貨幣政策效果評價
3.5非傳統貨幣政策的發展
3.5.1非傳統貨幣政策含義
3.5.2非傳統貨幣政策實踐
3.5.3非傳統貨幣政策形式
3.5.4非傳統貨幣政策工具
3.5.5傳導機制
3.5.6非傳統貨幣政策實踐效果
3.5.7非傳統貨幣政策產生的影響
4我國銀行系統的順周期性研究
4.1我國商業銀行資本充足率監管的順周期性分析
4.1.1文獻綜述
4.1.2我國商業銀行資本充足率現狀
4.1.3我國商業銀行資本充足率監管順周期性的實證分析
4.1.4緩解資本充足率監管順周期性的政策建議
4.2我國商業銀行內部評級的順周期性分析
4.2.1文獻綜述
4.2.2我國商業銀行內部評級的順周期效應及其表現
4.2.3我國商業銀行內部評級順周期效應的實證研究
4.2.4緩解我國商業銀行內部評級法順周期性的政策建議
4.3逆周期資本緩衝的順周期性研究——基於已開發國家與開發中國家數據的對比
4.3.1相關理論綜述
4.3.2逆周期資本緩衝的確定方法
4.3.3逆周期資本緩衝與經濟周期關係的實證分析
4.3.4結論與分析
5我國系統性風險測度研究
5.1引言
5.2系統性風險概述
5.2.1系統性風險的含義及特徵
5.2.2系統性風險的原因及傳導機制
5.3系統性風險度量方法
5.3.1國內外研究方法
5.3.2方法選擇與研究設計
5.4我國銀行系統性風險的度量
5.4.1我國銀行業系統性風險度量的整體框架
5.4.2我國銀行業系統性風險指標的選擇和處理
5.4.3我國銀行業系統性風度指標的分析
5.4.4對銀行業系統傳染風險的進一步研究
5.5結論
6逆周期金融監管對貨幣政策的影響
6.1引言
6.2文獻綜述
6.2.1逆周期巨觀審慎監管的必要性
6.2.2逆周期巨觀審慎監管和貨幣政策的矛盾性和一致性
6.2.3巨觀審慎監管和貨幣政策的關係
6.3基於資產負債表分析逆周期監管工具對貨幣政策的影響
6.3.1基於資產負債表推導公式
6.3.2公式變換為圖形表示
6.3.3結論分析
6.4《巴塞爾協定Ⅲ》後逆周期監管工具對貨幣政策影響的實證研究
6.4.1變數選取
6.4.2模型分析
6.4.3模型建立
6.5政策建議
7影子銀行系統對我國貨幣政策和金融穩定的影響
7.1引言
7.2文獻綜述
7.2.1國外文獻綜述
7.2.2國內文獻綜述
7.2.3對國內外理論的評述以及本章的研究設計
7.3影子銀行系統對貨幣政策和金融穩定的影響分析
7.3.1影子銀行系統對貨幣政策的影響
7.3.2影子銀行系統對金融穩定的影響
7.4影子銀行系統對貨幣政策、金融穩定影響的實證分析
7.4.1實證模型說明
7.4.2實證模型的變數設定及數據化
7.4.3平穩性檢驗及模型估計
7.4.4模型結果分析
7.4.5結論
7.5政策建議
8貨幣政策對中國上市銀行資本緩衝逆周期性的非線性影響
8.1研究意義與相關文獻
8.2貨幣政策影響資本緩衝周期性的理論機制
8.3實證模型構建與數據描述
8.3.1模型設計與變數選擇
8.3.2數據說明與描述性統計
8.4計量結果與分析
8.4.1貨幣政策對銀行資本緩衝逆周期性影響效果和渠道的檢驗
8.4.2貨幣政策對規模、產權差異銀行資本緩衝逆周期性影響的異質性檢驗
8.4.3次貸危機前後貨幣政策對銀行資本緩衝影響的比較
8.5穩健性檢驗
8.6主要結論與政策含義
9巨觀審慎監管框架下我國貨幣政策的目標函式修正
10國外巨觀審慎監管改革實踐
11我國巨觀審慎監管框架的構建構想
12我國巨觀審慎政策與貨幣政策的協調
參考文獻
1.1研究巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的意義
1.1.1巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係是金融制度的重要組成部分
1.1.2巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的協調是我國經濟發展的客觀需要
1.2理論依據與現實背景
1.2.1巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的理論依據
1.2.2巨觀審慎監管政策與貨幣政策關係的現實背景
1.3巨觀審慎政策與貨幣政策關係的文獻綜述及評析
1.3.1國外的研究
1.3.2國內的研究
1.3.3總結與評述
2巨觀審慎監管理論
2.1巨觀審慎政策的發展和理論基礎
2.1.1巨觀審慎監管提出的背景
2.1.2巨觀審慎監管的理論基礎
2.2巨觀審慎監管的目標和工具
2.2.1巨觀審慎監管的含義
2.2.2巨觀審慎監管的目標
2.2.3巨觀審慎監管的工具
2.3巨觀審慎監管框架
2.3.1巨觀審慎監管與微觀審慎監管
2.3.2巨觀審慎監管與系統性風險
2.3.3巨觀審慎監管與貨幣政策
2.3.4巨觀審慎管理框架
3貨幣政策理論與發展
3.1貨幣政策目標理論
3.1.1貨幣政策目標的演變
3.1.2貨幣政策目標選擇
3.1.3通貨膨脹目標制
3.2貨幣政策工具
3.2.1一般性貨幣政策工具
3.2.2選擇性貨幣政策工具
3.3貨幣政策傳導機制理論
3.3.1利率傳導機制理論
3.3.2資產價格傳導機制理論
3.3.3匯率傳導機制理論
3.3.4信貸傳導機制理論
3.4貨幣政策效果評價
3.4.1貨幣政策效果影響因素
3.4.2貨幣政策效果評價
3.5非傳統貨幣政策的發展
3.5.1非傳統貨幣政策含義
3.5.2非傳統貨幣政策實踐
3.5.3非傳統貨幣政策形式
3.5.4非傳統貨幣政策工具
3.5.5傳導機制
3.5.6非傳統貨幣政策實踐效果
3.5.7非傳統貨幣政策產生的影響
4我國銀行系統的順周期性研究
4.1我國商業銀行資本充足率監管的順周期性分析
4.1.1文獻綜述
4.1.2我國商業銀行資本充足率現狀
4.1.3我國商業銀行資本充足率監管順周期性的實證分析
4.1.4緩解資本充足率監管順周期性的政策建議
4.2我國商業銀行內部評級的順周期性分析
4.2.1文獻綜述
4.2.2我國商業銀行內部評級的順周期效應及其表現
4.2.3我國商業銀行內部評級順周期效應的實證研究
4.2.4緩解我國商業銀行內部評級法順周期性的政策建議
4.3逆周期資本緩衝的順周期性研究——基於已開發國家與開發中國家數據的對比
4.3.1相關理論綜述
4.3.2逆周期資本緩衝的確定方法
4.3.3逆周期資本緩衝與經濟周期關係的實證分析
4.3.4結論與分析
5我國系統性風險測度研究
5.1引言
5.2系統性風險概述
5.2.1系統性風險的含義及特徵
5.2.2系統性風險的原因及傳導機制
5.3系統性風險度量方法
5.3.1國內外研究方法
5.3.2方法選擇與研究設計
5.4我國銀行系統性風險的度量
5.4.1我國銀行業系統性風險度量的整體框架
5.4.2我國銀行業系統性風險指標的選擇和處理
5.4.3我國銀行業系統性風度指標的分析
5.4.4對銀行業系統傳染風險的進一步研究
5.5結論
6逆周期金融監管對貨幣政策的影響
6.1引言
6.2文獻綜述
6.2.1逆周期巨觀審慎監管的必要性
6.2.2逆周期巨觀審慎監管和貨幣政策的矛盾性和一致性
6.2.3巨觀審慎監管和貨幣政策的關係
6.3基於資產負債表分析逆周期監管工具對貨幣政策的影響
6.3.1基於資產負債表推導公式
6.3.2公式變換為圖形表示
6.3.3結論分析
6.4《巴塞爾協定Ⅲ》後逆周期監管工具對貨幣政策影響的實證研究
6.4.1變數選取
6.4.2模型分析
6.4.3模型建立
6.5政策建議
7影子銀行系統對我國貨幣政策和金融穩定的影響
7.1引言
7.2文獻綜述
7.2.1國外文獻綜述
7.2.2國內文獻綜述
7.2.3對國內外理論的評述以及本章的研究設計
7.3影子銀行系統對貨幣政策和金融穩定的影響分析
7.3.1影子銀行系統對貨幣政策的影響
7.3.2影子銀行系統對金融穩定的影響
7.4影子銀行系統對貨幣政策、金融穩定影響的實證分析
7.4.1實證模型說明
7.4.2實證模型的變數設定及數據化
7.4.3平穩性檢驗及模型估計
7.4.4模型結果分析
7.4.5結論
7.5政策建議
8貨幣政策對中國上市銀行資本緩衝逆周期性的非線性影響
8.1研究意義與相關文獻
8.2貨幣政策影響資本緩衝周期性的理論機制
8.3實證模型構建與數據描述
8.3.1模型設計與變數選擇
8.3.2數據說明與描述性統計
8.4計量結果與分析
8.4.1貨幣政策對銀行資本緩衝逆周期性影響效果和渠道的檢驗
8.4.2貨幣政策對規模、產權差異銀行資本緩衝逆周期性影響的異質性檢驗
8.4.3次貸危機前後貨幣政策對銀行資本緩衝影響的比較
8.5穩健性檢驗
8.6主要結論與政策含義
9巨觀審慎監管框架下我國貨幣政策的目標函式修正
10國外巨觀審慎監管改革實踐
11我國巨觀審慎監管框架的構建構想
12我國巨觀審慎政策與貨幣政策的協調
參考文獻
