基本介紹
- 中文名：崔翔宇
- 國籍：中國
- 職業：學者
- 畢業院校：香港中文大學、中國科學技術大學
基本信息,教育經歷,獎勵榮譽,社會工作,學術報告,
基本信息
姓 名：崔翔宇
職 稱：副教授
研究方向：行為金融，數量金融，風險管理，動態投資組合
教授課程：風險管理，數量金融，金融衍生產品，保險精算
教育經歷
2006年-2010年香港中文大學，系統工程與工程管理系，博士；導師：李端教授
2003年-2006年中國科學技術大學，統計與金融系，經濟學碩士；導師：張曙光教授
1999年-2003年中國科學技術大學，統計與金融系，經濟學學士工作經歷
2015年-至今，上海財經大學，統計與管理學院，副教授
2011年-2015年，上海財經大學，統計與管理學院，助教授
2010年-2011年，香港中文大學，系統工程與工程管理系，博士後研究員
獎勵榮譽
上海財經大學首屆青年教師教學競賽經濟學、管理學組二等獎；決賽三等獎。
社會工作
擔任《Operations Research》，《Mathematical Finance》，《Journal of Economic Dynamics & Control》，《Mathematical Methods of Operations Research》等國際期刊的審稿人。
學術報告
（2008年以來）Competition and Time Inconsistency. Presentation at the Third Asian Quantitative Finance Conference (AQFC), Hong Kong, July 6-8, 2015.
Multiperiod Mean-CVaR Portfolio Selection. Presentation at The third international conference on Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences MCO 2015, Metz, France, May 11-13, 2015.
Time Consistent Behavior Portfolio Policy for Dynamic Mean-Variance Formulation。第七屆全國金融數學與金融工程學科建設與學術研討會，2014年7月，甘肅蘭州
Time inconsistency, self-control and internal harmony: A planner-doer game framework。第十二屆金融系統工程與風險管理國際年會，2014年8月，山西太原
Overcoming Time Inconsistency in Efficiency by Relaxing Self-Financing Restriction. Presentation at INFORMS 2013, Minneapolis America, October 4-9, 2013.
Optimal Multiperiod Mean-Variance Policy under No-shorting Constraint. Presentation at 7th World Congress of The Bachelier Finance Society, Sydney Australia, June 19-22, 2012.
Better than Dynamic Mean-Variance Policy in Market with all Risky Assets. Presentation at 6th World Congress of The Bachelier Finance Society, Toronto, Canada, June 22-26, 2010.
An Investment Strategy That Dominates the Dynamic Mean- Variance Policy. Presentation at SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering in New Jersey, USA, November 21-22, 2008.
