天弘深證成份指數證券投資基金(LOF)是天弘基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：天弘深證成份指數LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：基金終止
- 基金公司：天弘基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：4.41億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：16420L
- 成立日期：20100812
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金通過被動的指數化投資管理，實現對深證成份指數的有效跟蹤，力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
投資範圍
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括深證成份指數的成份股、備選成份股、新股（首次公開發行或增發）、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資策略
本基金為被動式指數基金，採用指數複製投資策略，按照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應地調整，以複製和跟蹤標的指數。
當預期指數成份股調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行為時，或者因特殊情況（如成份股停牌、成份股流動性受限等）導致基金無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。
1、投資組合構建
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建股票投資組合。
2、投資組合調整
本基金根據標的指數成份股及其權重的變動、法律法規中的投資比例限制、增發新股等情形，對股票投資組合及時進行適度調整。
（1）定期調整
本基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股的定期調整，實施定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股需進行成份股權重臨時調整時，本基金將根據標的指數編制機構發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，以有效跟蹤標的指數。
根據法律法規的相關規定及基金契約的約定，如標的指數成份股因投資受限、流動性受限或其他原因導致成份股權重發生變化時，本基金可對股票投資組合進行適當調整或採用股票替代等策略，以降低跟蹤誤差。
本基金可參與IPO新股申購以及成份股增發新股的申購，由此得到的非成份股將擇機賣出。
在法律法規及市場條件允許的情況下，本基金可輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。
當預期指數成份股調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行為時，或者因特殊情況（如成份股停牌、成份股流動性受限等）導致基金無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。
1、投資組合構建
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建股票投資組合。
2、投資組合調整
本基金根據標的指數成份股及其權重的變動、法律法規中的投資比例限制、增發新股等情形，對股票投資組合及時進行適度調整。
（1）定期調整
本基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股的定期調整，實施定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股需進行成份股權重臨時調整時，本基金將根據標的指數編制機構發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，以有效跟蹤標的指數。
根據法律法規的相關規定及基金契約的約定，如標的指數成份股因投資受限、流動性受限或其他原因導致成份股權重發生變化時，本基金可對股票投資組合進行適當調整或採用股票替代等策略，以降低跟蹤誤差。
本基金可參與IPO新股申購以及成份股增發新股的申購，由此得到的非成份股將擇機賣出。
在法律法規及市場條件允許的情況下，本基金可輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的30%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。
場外認購或申購的基金份額，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；投資者在不同銷售機構的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式，如投資者在某一銷售機構交易賬戶不選擇收益分配方式，則按默認的收益分配方式處理；
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、基金當期收益應先彌補前期虧損後，才可進行當期收益分配；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。
場外認購或申購的基金份額，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；投資者在不同銷售機構的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式，如投資者在某一銷售機構交易賬戶不選擇收益分配方式，則按默認的收益分配方式處理；
場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、基金當期收益應先彌補前期虧損後，才可進行當期收益分配；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
