外匯期權定價：實際操作指南（引進版）

內容簡介

“東航金融·衍生譯叢”之一，主要介紹了外匯（FX）衍生物、涉及交易的外匯期權產品的理論和實踐及期權定價理論。

圖書目錄

致謝/1

第1章引言/1

1.1外匯市場概述/1

1.2標價形式/3

1.3關於風險的考慮/6

1.4即期結算規則/7

1.5到期和結算規則/10

1.6截止時間/13

第2章數學預備知識/15

2.1布萊克—斯科爾斯模型/15

2.2風險中性方法/16

2.3布萊克—斯科爾斯方程的推導/16

2.4關於ST的隨機微分方程的積分/20

2.5以即期價格對數表示的布萊克—斯科爾斯PDE系統/21

2.6費爾曼—凱克和風險中性期望法/21

2.7風險中性方法和漂移項假設/23

2.8歐式期權的估價/26

2.9“一價法則”/30

2.10布萊克—斯科爾斯期限結構模型/32

2.11布里頓—里澤恩伯格分析/33

2.12歐式數碼型期權/34

2.13對於結算的調整/36

2.14針對延遲結算的調整/37

2.15運用傅立葉方法的定價法/39

2.16“尖峰”係數：超越“厚尾”/43

第3章德爾塔和市場慣例/46

3.1標價法的慣例/47

3.2關於很多Delta(德爾塔)的法則/49

3.3關於外匯德爾塔的慣例/53

3.4市場波動率截面/56

3.5平值情形/57

3.6市價勒式組合/60

3.7微笑勒式組合和風險逆轉工具/62

3.8市價勒式組合圖示/65

3.9微笑內插：德爾塔所含多項式/67

3.10微笑內插：SABR/68

3.11總結性意見/70

第4章波動率截面/71

4.1波動率的構架：平坦的遠期內插法/74

4.2波動率截面的時間內插法/75

4.3波動率截面的時間內插法：節假日和周末/80

4.4波動率截面的時間內插法：交易日內效果/83

第5章局部波動性和暗含波動率/86

5.1引介/86

5.2福柯—普朗克方程/89

5.3杜皮埃局部波動率的構建/93

5.4暗含波動率及其與局部波動率的關係/96

5.5作為條件預期值的局部波動率/96

5.6外匯市場的局部波動率/98

5.7擴散和關於局部波動率的PDE/99

5.8CEV模型/100

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