外匯期權價格又稱“期權費”,它是一個複雜問題。它是由以下因素決定的。①協定匯價相對於現匯價的高低。從市場動態來看,如果一種貨幣升值既成事實,購入買方期權的需求增加,因而推動期權費上升。反之,期權費用下降。②貨幣匯率的高低程度。一種貨幣波動幅度越大,偏離其平均匯價的程度越大,購買該種貨幣的風險也就越大,因而期權費高; 反之,期權費低。衡量高低程度的指標是根據這種貨幣過去匯率波動的記錄計算出的標準差。③利率的高低。一種貨幣的利率高,期權費也高; 反之則低。這是從出售期權者的角度考慮的。他的風險補貼應隨利率的提高而提高。④期權契約期限,也稱為“時間價值”。期限長,執行期權的機會多;臨近到期日的期權,“時間價格”很小; 期權一旦到期而未執行,便一文不值。⑤交易的期權匯款額越大,期權費越多。不管期權是否執行,期權費必須在簽訂契約時繳付。
基本介紹
- 中文名:外匯期權價格
- 參與者:買方、賣方
- 別稱:期權費
- 本質:未來按照約定的價格買入或賣出標的貨幣權利的價格
基本定義
![數據將主導後市行情 數據將主導後市行情](/img/b/f1e/nBnauUTZ4YTNzQDOyYTNkJzYlRTOwEDOwYWZkVmMmJTMkZzM3UGN1MWZhdzLtVGdp9yYpB3LltWahJ2Lt92YuUHZpFmYuMmczdWbp9yL6MHc0RHa.jpg)