外匯交易市場技術分析有效性研究

外匯交易市場技術分析有效性研究

《外匯交易市場技術分析有效性研究》是2019年10月智慧財產權出版社出版的圖書,作者是張華。

內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

技術分析是一種在金融實業界具有重要影響力的投資分析方法,並且對新古典金融理論的基本假設形成了實質性的衝擊。本書主要針對外匯市場獨有的特徵,深入分析了外匯市場上複雜技術形態的信息含量問題,創建了基於人工智慧算法的外匯交易策略模型。

圖書目錄

第1章緒論
1.1研究背景及研究意義
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意義
1.2相關文獻研究綜述
1.2.1早期實證研究綜述
1.2.2現代實證研究綜述
1.2.3實證研究總結
1.3研究內容和結構安排
1.3.1主要研究內容
1.3.2結構安排
第2章外匯交易市場的特徵與分析方法
2.1外匯交易市場的特徵
2.2外匯市場的交易者
2.2.1外匯交易商
2.2.2外匯經紀人
2.2.3客戶
2.3外匯市場的交易方式
2.3.1個人外匯現鈔交易
2.3.2外匯期貨交易
2.3.3外匯契約現貨交易
2.3.4外匯線上保證金交易
2.4基本面分析與技術分析
2.4.1基本面分析的基本方法
2.4.2技術分析的理論基礎
2.4.3技術分析的主要方法
2.5對比基本面分析與技術分析
2.6本章小結
第3章巨觀匯率模型失效與外匯市場的效率分析
3.1傳統匯率模型檢驗失效
3.1.1貨幣模型的檢驗
3.1.3近期的實證檢驗
3.2外匯市場的有效性理論
3.2.1基本模型的統計描述
3.2.2外匯市場有效性檢驗
3.2.3拒絕市場有效的其他解釋
3.3有效性理論在外匯市場運用中的問題
3.4外匯市場短期波動的行為金融學解釋
3.5本章小結
第4章外匯市場複雜技術形態的信息含量研究
4.1背景
4.2複雜技術形態的定義
4.3非參數核回歸方法
4.3.1平滑估計( Smoothing Estimators)
4.3.2非參數核回歸( Kernel Regression)
4.3.3頻寬參數選擇
4.4技術形態識別( Pattern Recognition)
4.4.1技術形態識別算法
4.4.2計算平滑估計量序列的極值點
4.4.3條件收益率序列的產生
4.5實證分析
4.5.1選擇匯率數據
4.5.3技術形態的信息含量檢驗
4.6本章小結
第5章基於 Dempster- Shafer證據理論的外匯交易策略硏究
5.1背景
5.2 D-S證據理論
5.2.1證據理論
5.2.2證據理論的基本概念
5.2.3 Dempster合成法則
5.3技術指標描述
5.3.1指數平滑均線指標
5.3.2平滑異同移動平均線指標
5.3.3相對強弱指標
5.3.4順勢指標
5.4基於D-S證據理論的外匯交易模型
5.4.1D-S證據理論外匯交易策略
5.4.2實證分析
5.5本章小結
第6章基於遺傳算法的外匯交易策略研究
6.1背景
6.2遺傳算法概述
6.2.1遺傳算法簡介
6.2.2.遺傳算法的基本思想
6.2.3遺傳算法的要素
6.2.4遺傳算法的套用步驟
6.3技術指標分析
6.3.1移動平均線
6.3.3乖離率
6.3.4變動率指標
6.4基於遺傳算法的外匯交易策略框架
6.4.1輸入訓練數據集
6.4.2計算技術指標
6.4.3最優交易規則模型求解
6.5實證檢驗
6.5.1數據資料
6.5.2初始資本
6.5.3交易費用
6.5.4實證結果分析
6.6本章小結
第7章總結與展望
7.1研究內容及結論
7.1.1複雜技術形態信息含量研究
7.1.2交易策略研究
7.2未來研究展望
7.2.1技術分析的理論基礎研究
7.2.2實證套用研究方面
參考文獻
附錄
附錄1交叉實函式與窗寬的變化關係
附錄2複雜技術形態識別及信息含量檢測源程式代碼
附錄3 DS證據理論外匯交易策略源程式代碼
附錄4 算法外匯交易策路源程式代
後記

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