壽險隨機精算模型

壽險隨機精算模型

作者：肖宇谷、張景肖
定價：39元
印次：1-1
ISBN：9787302434276
出版日期：2016.06.01
印刷日期：2016.05.30

國內壽險業發展迅速，產品的複雜程度和保險監管要求也在快速變化，保險精算人員需要適度更新理論知識。本書的主要目的是搭建一個橋樑，讓稍微具備一點壽險精算基礎的學生或研究人員能快速地了解這一領域當前的主要理論模型，了解現代壽險精算的發展，了解這些理論模型與國內實務的對應關係。本書的主要對象是保險精算領域的研究生和對相關內容感興趣的研究人員。

目錄

第1章壽險數學基礎

11單生命生存模型/

111生存分布/

112x歲個體的生存分布/

113生存分布的一些精算表示法/

12傳統人壽保險的精算現值/

13傳統人壽保險的淨保費與淨準備金/

131傳統人壽保險的淨保費/

132傳統人壽保險的淨準備金/

小結/

第2章壽險現金流的隨機過程模型

21一般框架/

211支付量函式與現金流/

212現金流的價值評估/

22壽險現金流的隨機過程模型/

221計數過程與個體生命過程/

222壽險契約的隨機過程模型/

23壽險中的馬爾可夫鏈/

231連續時間馬爾可夫鏈/

232轉移機率和Kolmogorov微分方程/

24多狀態契約現金流的價值評估/

25數值計算/

小結/

第3章布朗運動、隨機微積分與期權定價

31布朗運動、幾何布朗運動與高斯過程/

311布朗運動的定義/

312幾何布朗運動/

32隨機微積分/

321連續非隨機函式對布朗運動的積分/

322伊藤積分與伊藤公式/

33期權定價/

331無套利原理與平價公式/

332期權定價的二叉樹方法——Δ對沖方法/

333期權定價的二叉樹方法——複製方法/

334多期情況下的歐式期權和美式期權的倒向定價方法/

335歐式期權定價的BlackScholes公式/

336連續時間模型下的風險中性定價公式和數值解法/

小結/

第4章含期權特徵的壽險契約定價

41投連險和變額年金的定價/

411投連險和變額年金簡介/

412投連險和變額年金的風險中性定價方法/

413投連險和變額年金準備金計算/

414投連險和變額年金的風險對沖簡介/

42分紅險的定價/

421分紅險定價簡介/

422基於風險中性價格的分紅險定價/

43分紅險的收益分布/

431分紅保險契約賬戶設定及分紅假設/

432模擬分析/

小結/

第5章風險度量與管理

51單期風險度量/

511單期風險度量的定義/

512VaR和CTE的模擬數值計算/

513CTE的最佳化算法/

52兩種多期風險度量在長期契約風險資本評估中的差異研究/

521一個長期契約風險資本評估中的問題/

522ACTE和MCTE在風險資本評估中的差異分析/

523實證分析/

53基於CTE衍生的多期多面風險度量下的投資組合研究/

531問題介紹/

532多面風險度量與投資組合最佳化模型/

533基於StationaryBootstrap方法的情景生成/

534基於KMeans聚類分析的多階段情景樹生成/

535實證分析/

536結論/

小結/

附錄1數學期望、矩母函式/

A11數學期望/

A12矩母函式/

附錄2尾部條件期望與限額期望值/

參考文獻/

名詞索引/