《基於複雜數據的相關性分析方法及套用研究》是依託中國科學院大學，由龍文擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：基於複雜數據的相關性分析方法及套用研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：龍文
- 依託單位：中國科學院大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
經濟現象之間的相互聯繫和制約是社會經濟的普遍規律。以三類常用相關係數為代表的傳統相關性分析方法雖然在各領域得到了廣泛的套用，但是在一些比較特殊或者複雜的情況下，目前的分析技術仍然顯示出局限性。本項目圍繞相關性分析，以經濟和金融市場的實際問題為背景，在儘可能地還原真實數據信息的前提下，將研究複雜情景下經濟變數之間的相關關係。此外，本課題還將相關性分析延伸到以成分數據、符號數據和函式數據為代表的複雜數據類型，在對這幾類複雜數據的特殊屬性進行深入研究的基礎上，分別提出針對成分數據、符號數據和函式數據的相關性分析方法，並將其套用到實際經濟問題中，既是對這幾類複雜數據的理論分析體系的完善，也是對普通數據下相關性分析方法的拓展，對於理論創新和解決實際經濟問題都具有重要意義。
結題摘要
經濟現象之間的相互聯繫和制約是社會經濟的普遍規律。本項目圍繞相關性分析，以經濟和金融市場的實際問題為背景，在儘可能地還原真實數據信息的前提下，研究了複雜情景下經濟變數之間的相關關係。本課題還將相關性分析延伸到成分數據、區間數據等複雜數據類型，在對這幾類複雜數據的特殊屬性進行深入研究的基礎上，分別提出針對成分數據和區間數據的相關性分析方法，既是對這幾類複雜數據的理論分析體系的完善，也是對普通數據下相關性分析方法的拓展，對於理論創新和解決實際經濟問題都具有重要意義。課題還將函式數據分析方法套用到分析金融危機的實際經濟問題中，取得了良好的效果。除了研究與複雜數據相關性有關的理論與算法之外，課題還創造性地將生物信息學領域的序列比對方法引入到金融市場的研究中來，使得可以從另一個視角分析來金融問題。課題本著理論與實踐相結合的原則，以套用領域的實際問題為背景，對股票市場、期貨市場等眾多現實問題進行了深入研究。本課題自2012年1月啟動以來，歷時三年時間，按照任務書規定的研究計畫，在課題組全體成員的努力下，圓滿地完成了預定的研究計畫，取得了一系列研究成果，目前已發表標註有基金號的文章10篇，碩士學位論文1篇。
