該書是一部填補國內在這一領域空白的學術專著，較詳細地介紹和論述了國家風險的基本內涵、國家風險評估的必要性、怎樣分析與評估國家風險、風險報告內容及評級機制、國家風險定量研究方法以及風險管理與監控等問題，並列舉了許多案例、相關資料和圖表，內容十分豐富。國家風險涉及一個國家的政治社會、經濟金融、自然災害與突發事件等各個領域，其風險評估是從國家主權風險角度進行的國家安全戰略評估。隨著對外經濟的深化發展，我國對外貿易和海外投資規模與日俱增，分析、評估、管理和監控各種國家風險，應成為日常經營活動中風險管理的重要組成部分。
基本介紹
- 書名：國家風險：分析·評估·監控
- 作者：李福勝
- 頁數：420
- 出版時間：2006-09
- 裝幀：平裝
- 開本：16
作者簡介,目錄信息,
作者簡介
李福勝，研究員，中國進出口銀行總行項目評審委員會風險管理專家委員，《海外投資與出口信貸》雜誌副總編。
目錄信息
序 李若谷（1）
1 國家風險導論（1）
1.1 導言（3）
1.2 國家風險概念與內涵（5）
1.2.1 關於國家風險的幾種解釋（5）
1.2.2 國家風險廣義和狹義概念（9）
1.2.3 國家風險評估對象的界定與特點（9）
1.3 評估與監控國家風險的目的（14）
1.3.1 防範和化解國家風險，避免因國家風險導致的損失（15）
1.3.2 更好地進行產品定價，獲得預先的風險補償準備（16）
1.3.3 符合外部監管的要求（17）
1.3.4 符合內部監控和合規的要求（18）
1.3.5 通過自我評估國家風險，從而有針對地調整政策，提高國家聲譽（19）
1.4 國家風險評估與監控體系（20）
1.4.1 國家風險管理體系（20）
1.4.2 國家風險管理核心框架（21）
1.5 國家風險評估、報告與評級（23）
1.5.1 國家風險評估、報告與評級（23）
1.5.2 國家風險評估、報告與評級機構（24）
1.6 本書的結構（34）
1.7 小結（35）
2 政治與社會風險（37）
2.1 導言（39）
2.1.1 美國的國際國別風險指南（ICRG）分解法（40）
2.1.2 英國“經濟學家情報社”（EIU）考慮的因素（40）
2.2 政治風險（42）
2.2.1 政治制度與國家風險（42）
2.2.2 內部政治與國家風險（42）
2.2.3 外部政治與國家風險（52）
2.2.4 國家風險中的其他政治因素（59）
2.3 社會風險（60）
2.3.1 恐怖主義（61）
2.3.2 社會狀況與民族關係（65）
2.3.3 價值觀（67）
2.4 法律、秩序與道德（68）
2.4.1 國家風險中的法律因素（69）
2.4.2 國家風險中的秩序因素（70）
2.4.3 國家風險中的道德因素（72）
2.5 商業和投資環境（74）
2.5.1 國際商業和投資環境（74）
2.5.2 競爭力與自由度（77）
2.6 小結（83）
3 經濟與金融風險（85）
3.1 導言（87）
3.1.1 經濟與金融風險構成國家風險中的重要部分（87）
3.1.2 世界經濟與國際貿易走勢對國家風險的影響（88）
3.1.3 地緣經濟與地區一體化的考慮（94）
3.1.4 內部因素分析（96）
3.1.5 經濟與金融風險分析的方法論（97）
3.2 經濟金融風險指標體系（98）
3.2.1 經濟風險指標體系（98）
3.2.2 金融風險指標體系（101）
3.3 指標解析與風險評估（104）
3.3.1 GDP（108）
3.3.2 貨幣（113）
3.3.3 財政（114）
3.3.4 國際收支（116）
3.3.5 外債（117）
3.3.6 外匯（120）
3.3.7 外貿（122）
3.3.8 外資（122）
3.4 經濟金融風險報告案例（125）
3.4.1 俄羅斯經濟金融風險綜合分析（125）
3.4.2 印度的貿易風險分析（128）
3.4.3 智利的貿易風險分析（130）
3.5 小結（133）
4 自然災害與突發事件風險（135）
4.1 導言（137）
4.2 自然災害風險（147）
4.2.1 人類面臨著越來越嚴重的自然災害（148）
4.2.2 幾種主要的自然災害及其導致的損失（154）
4.3 突發事件風險（161）
4.3.1 什麼是突發事件（161）
4.3.2 突發事件導致的風險（169）
4.4 預防與應急管理（182）
4.4.1 災害風險的預防（182）
4.4.2 應急機制與危機管理（185）
4.5 小結（195）
5 國家風險報告與評級（197）
5.1 導言（199）
5.2 國家風險報告（201）
5.2.1 國家概況（201）
5.2.2 國家風險報告（202）
5.2.3 國家風險預警（205）
5.3 國家風險評級（208）
5.3.1 導言（208）
5.3.2 風險評級表（209）
5.3.3 PRS和ICRG的國家風險評級（211）
5.3.4 EIU的國家風險評級（230）
5.3.5 WMRC的國家風險評級（238）
5.3.6 其他機構的國家風險評級（240）
5.4 小結（250）
6 風險計量與數學模型（253）
6.1 導言（255）
6.1.1 傳統方法對風險的計量（255）
6.1.2 國家風險計量的研究（256）
6.2 國家風險計量（257）
6.3 國家風險模型（262）
6.3.1 PCA分析法（262）
6.3.2 判別分析法（264）
6.3.3 logit模型（269）
6.3.4 probit模型（271）
6.3.5 VaR（273）
6.3.6 MacDougall政治風險模型（275）
6.4 小結（277）
7 國家風險管理與監控（279）
7.1 導言（281）
7.1.1 系統風險與非系統風險（281）
7.1.2 風險取向的類型（282）
7.1.3 風險與收益的動態平衡（283）
7.2 風險管理的價值（284）
7.2.1 投資者為什麼甘於冒風險（284）
7.2.2 多國公司（MNC）匯率風險價值（285）
7.2.3 國家風險對公司價值的影響（285）
7.2.4 國家風險管理的價值取向（286）
7.3 國家風險內部監管（上）（287）
7.3.1 降低與規避國家風險（287）
7.3.2 國家風險預測與預警（288）
7.3.3 內部報告與評級制度（289）
7.3.4 風險處置與後評估（291）
7.4 國家風險內部監管（中）（293）
7.4.1 多樣化信貸與投資政策（293）
7.4.2 國別政策——國家限制和限額（296）
7.4.3 風險保險與擔保（300）
7.4.4 聯合融資（302）
7.4.5 風險定價政策（302）
7.4.6 風險準備與補償（304）
7.4.7 調整資本結構和融資結構（307）
7.4.8 調整經營策略（307）
7.5 國家風險內部監管（下）（308）
7.5.1 管理國際貿易中的國家風險（308）
7.5.2 管理國際貸款中的國家風險（310）
7.5.3 管理國際投資中的國家風險（313）
7.6 國家風險外部監管（316）
7.6. 1國家風險國內監管及其規則（317）
7.6.2 國家風險國際監管及其規則（322）
7.6.3 國際評級與輿論（325）
7.7 小結（326）
8 附錄（329）
8.1 國家風險的分析和國家風險的計量與控制巴塞爾銀行監管委員會（331）
8.2 國家風險管理指引瑞士銀行家協會（349）
8.3 美國銀行業國家風險管理慣例聯邦政府機構間國家風險敞口聯合檢查委員會國家風險管理小組（357）
8.4 亞洲禽流感疫情報告EIU亞洲風險預警中心（401）
圖表專欄索引（405）
一 圖題索引（405）
二 表題索引（406）
三 專欄題索引（409）
主要參考文獻（411）
後 記（415）
