商業銀行的小企業信貸業務管理研究

《商業銀行的小企業信貸業務管理研究》是依託中南大學，由鄧超擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：商業銀行的小企業信貸業務管理研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：鄧超
• 依託單位：中南大學

項目摘要

小企業的重要地位日益突顯，但從銀行獲得的金融支持遠未達到預期，銀企和諧共存的關鍵在於銀行轉變傳統的小企業信貸業務管理模式。本課題選擇我國商業銀行的小企業信貸業務管理作為研究主題，採用新的視角重點從貸前信用評價、貸款過程中的信貸定價、小企業信貸業務流程再造三個方面進行系統研究。首先運用企業成長理論和金融創新理論深入分析銀行與小企業的和諧共存機理；然後在借鑑國外先進理念和實踐經驗基礎上，結合我國小企業信用評價的特點，引入數據缺失處理技術對我國銀行的小企業信用評分模型進行改進研究；考慮小企業在對銀行的融資業務基礎上產生的金融業務組合需求，及小企業在快速成長過程中對銀行的進一步依賴情景產生的租金效應，運用期權理論建立合理的小企業信貸定價模型；引入信貸工廠模式對銀行的小企業信貸業務流程進行再造設計，相關研究成果可對商業銀行順利開展小企業信貸業務，進一步暢通小企業的融資渠道提供理論指導及實證支持。

結題摘要

基於銀行與小企業的和諧共存關係，項目對我國商業銀行小企業信貸業務管理進行了系統、深入研究，主要研究內容包括：銀行與小企業和諧共存的機理研究、小企業信用評分模型研究（拒絕推論法、貝葉斯方法、支持向量機法、生存分析法等）、引入期權理論的小企業關係型貸款定價模型研究、基於“信貸工廠”模式的銀行小企業信貸業務流程再造研究，並開展了一系列實證檢驗和案例分析，以驗證和支撐理論結論的有效性。關鍵數據來源包括：湖南、廣東、浙江等地銀行實地調查收集的小企業信貸數據；上市公司資料庫中符合小企業標準的公司數據；2003年美國小企業金融調研數據等。項目的科學意義主要在於：從貸前信用評價、貸中貸款定價、小企業信貸業務流程再造三個層面展開系統研究，不僅豐富、完善了小企業信貸的現有研究體系，還可對商業銀行順利開展小企業信貸業務，進一步暢通小企業的融資渠道提供有益的理論指導和實證支持，以期對學界、業界提供有益參考。 項目的主要研究結論如下： 首先，銀行與小企業之間存在和諧共存、互利雙贏的共生關係。根據企業成長周期理論，小企業在其成長過程中所需的金融服務具有不同的特性，各小企業也因自身特性產生個性化的金融服務需求。商業銀行需要在經營風險的理念指導下，通過創新金融產品與服務，在更好地滿足小企業需求的同時，有效做好風險與收益的平衡。其次，小企業信用評分是商業銀行對小企業進行信用評價的有效方法。項目研究了拒絕推論、貝葉斯等方法在小企業信用評分建模中的具體套用，藉助實證分析比較上述方法與銀行傳統的信用評價模型的優劣，證實了項目研究的有效性。再次，在貸款定價中考慮銀企長期合作可能為銀行帶來的關係租金，可有效完善銀行的小企業信貸定價機制。通過結合具體案例分析，分別按照銀行現行的小企業貸款定價方法和本項目設計的基於關係型貸款的小企業貸款定價方法計算小企業貸款利率，論證關係型貸款為銀行和小企業雙方帶來的收益，支持了小企業關係型貸款定價模型的優勢。最後，“信貸工廠”模式可有效推進商業銀行小企業信貸業務的開展，分別從組織模式、運作模式、管理模式三個層面系統研究了基於“信貸工廠”模式的我國商業銀行小企業信貸業務流程再造，增強了項目研究的現實可行性。項目研究共形成期刊論文、學位論文等30餘篇，發表在《系統工程理論與實踐》、《管理工程學報》及《中國管理科學》等重要期刊。