《商業銀行小微企業信貸中的信任研究》是依託中南大學，由鄧超擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：商業銀行小微企業信貸中的信任研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：鄧超
- 依託單位：中南大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
小微企業難以償還銀行信貸的主要原因除了還款能力客觀不足外，還包括存在機會主義行為傾向。獲取小微企業的軟信息可以降低信息不對稱、減少機會主義行為的發生，但傳統研究未將銀企信任納入考慮。實際上，銀企信貸關係中的信任可以降低機會主義行為傾向，對緩解小微企業信貸約束具有重要啟示。本項目運用博弈論、實證和實驗方法研究銀行與小微企業關係中的信任問題:首先，將信任引入銀行與小微企業信貸博弈中，從利他和互利兩個角度建立信任效用函式，並將利他傾向和互利傾向參數內生化，構建銀企信任演化模型，運用仿真方法求解長期重複博弈均衡；其次，從實際出發，通過調查問卷實證檢驗銀行信任的來源及其對小微企業信貸的影響，以及小微企業對銀行信任的影響因素；再次，利用關鍵事件法和過程追蹤技術深入研究信任對銀行信貸決策的影響；最後，提出基於信任的小微企業信貸機制完善的建議，為改進銀行的小微企業信貸管理提供理論依據和現實指導。
結題摘要
為緩解小微企業融資問題，本項目對商業銀行小微企業信貸中的信任問題進行了系統、深入研究，主要研究內容包括：信任效用的評價函式構建及博弈均衡分析、信任的演化模型研究、銀行信任對小微企業信貸影響及其來源的實證研究、小微企業信任的測度及影響因素的實證研究、信任與銀行信貸決策關係的實驗研究、基於信任的小微企業信貸機制的完善研究、信用違約互換市場網路中重要性金融機構識別研究。研究方法方面，不僅使用演化博弈、Watts等複雜網路模型進行理論分析，而且使用案例分析、實證研究對理論模型所得結論進行驗證。數據來源包括相關銀行、小微企業實地調查收集的信任數據，相關資料庫中公開數據，國家統計局等官方網站公布的巨觀經濟數據等。項目的科學意義主要在於：對加強銀行小微企業信貸管理提供重要的理論支持，為促進銀企關係與信任的良性、可持續發展等提供有益的參考，對提升小微企業的信貸可獲得性具有重要啟示。 項目的主要研究結論如下：首先，銀行與小微企業之間的信貸關係不是簡單的委託代理關係，而是包含來源於互利與利他的信任。在單次博弈中，若將互利傾向視為外生非負常數，銀企信貸博弈的均衡完全取決於雙方的利他傾向，主要是銀行的利他傾向；其次，銀行與小微企業信貸關係中的信任的產生與發展取決於雙方的行為策略選擇。當銀行信任小微企業，小微企業對銀行匯報時，銀企信貸關係中的相互信任水平隨著信貸互動的持續發生而逐漸增加，呈上升式螺旋。當銀行信任小微企業，但小微企業採取機會主義行為，選擇貸款違約時，銀行與小微企業的利他傾向都呈快速下降趨勢。再次，通過問卷調查實證檢驗發現，銀行信任與小微企業貸款可獲得性呈顯著正相關關係，與貸款利率呈負相關關係，即高水平的信任有助於增加信貸可獲得性，降低信貸成本。而小微企業對銀行信任增加了其貸款可獲得性並降低了其在申請貸款時氣餒的可能性，小微企業對銀行的信任受到企業特徵、企業主特徵和銀企關係等因素的影響。項目研究共形成期刊論文、學位論文等30餘篇，發表在《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《金融研究》、《管理科學》、及《國際金融研究》等重要期刊。
