反趨向指標
反趨向指標分類
RSI的原理簡單來說是以數字計算的方法求出買賣雙方的力量對比,譬如有100個人看上了一件東西,如果有50個人以上要買,開始競價,這商品價格必漲。相反,如果50個人以上爭著賣出,其價格自然下跌。
強弱指標理論認為,任何市價的大漲或大跌,均在0-100之間變動,根據常態分配,認為RSI值多在30-70之間變動,通常80甚至90時被認為市場已到達
超買狀態,至此市場價格自然會回落調整。當價格低跌至30以下即被認為是
超賣狀態,市價將出現反彈回升。
相對強弱指標(RSI)用法:
RSI的變動範圍在0—100之間,
強弱指標值一般分布在20—80。
80-100 極強賣出
50-80 強買入
20-50 弱觀望
0-20 極弱買入
RSI指標運用原則
(1)受計算公式的限制,不論價位怎樣變動,強弱指標的值均在0與100之間.
(2)強弱指標保持高於50表示為強勢市場,反之低於50表示為弱勢市場.
(3)強弱指標多在70與30之間波動.當6日指標(白線)上升到達80時,表示市場已有
超買現象,假如一旦繼續上升,超過90以上時,則表示已到嚴重超買的警戒區,期價已形成頭部,極可能在短期內反轉迴轉.
(4)當6日強弱指標下降至20時,表示期價有
超賣現象,假如一旦繼續下降至10以下時則表示已到嚴重超賣區域,期價極可能有止跌回升的機會.
KD 隨機指標
KD指標的中文名稱是
隨機指數,最早起源於期貨市場。
隨機指標(KD)自50年代由美國大師喬治.雷恩博士創立以來,歷經半世紀歲月,已被證明是令人膜拜的經典。
1.K值與D值永遠介於0~100之間。D值>70,
行情呈現
超買現象;D值<30,行情呈現
超賣現象。
2.當K值>D值時,顯示目前趨勢是上漲,因而K線向上突破D線時,為買進信號;當K值<D值時,顯示目前趨勢是下跌,因而K線向下跌破D線時,為
賣出信號。
3.K線與D線在70以上,30以下發生交叉,進行買賣比較可靠。如果KD
黃金交叉發生在20以下時,是最佳買點;如果KD
死亡交叉發生在80以上時,是最佳
賣點。
4.KD指標不適於發行量小、交易不活躍的
期貨品種。但KD指標對活躍品種有極高準確性。
5.當KD指標與期價出現背離時,一般為轉勢信號,中期或短期的走勢有可能已見頂或見底。
6.當K值和D值上升或下跌的速度減弱,傾斜度趨於平緩時,這是短期轉勢的預警信號。
W&R威廉指標:
W&R威廉指標的用法:
1.指標以50為中軸線,低於50視為期價轉強;高於50視為期價轉弱。
2.從WR的絕對取值方面考慮。
當WR 高於80,即處於
超賣狀態,行情即將見底,應當考慮買進。
當WR 低於20,即處於
超買狀態,
行情即將見頂,應當考慮賣出。
3.W%R連續觸頂3 - 4次,期價向下反轉機率大;連續觸底3 - 4次,期價向上反轉機率大。
ROC 變動速率:
乃以今天之價格比較其N天前之價格,以
比率表示之,此指標經由Gerald Apple 和Fred Hitschler 兩人於"Stock Market Trading Systems"一書中介紹,採用12天及25天周期可達到相當的效果。當ROC向上則表示強勢,以100為中心線,由中心線下上穿大於100時為買入信號。當ROC向下則表示弱勢,以100為中心線,由中心線上下穿小於100時為
賣出信號。 當
股價創新高時,ROC未能創新高,出現背離,表示頭部形成。當
股價創新低時,ROC未能創新低,出現背離,表示底部形成。
ROC 變動速率的用法:
1.ROC波動於“常態範圍”內,而上升至第一條
超買線時,應賣出。
2.ROC波動於“常態範圍”內,而下降至第一條
超賣線時,應買進。
3.ROC向上突破第一條
超買線後,指標繼續朝第二條超買線漲升的可能性很大,指標碰觸第二條超買線時,
漲勢多半將結束。
4.ROC向下跌破第一條
超賣線後,指標繼續朝第二條超賣線下跌的可能性很大,指標碰觸第二條超賣線時,跌熱多半將停止。
5.ROC向上穿越第三條
超買線時,屬於瘋狂性
多頭行情,
回檔之後還要漲,應儘量不輕易賣出。
6.ROC向上穿越第三條超賣線時,屬於崩潰性空頭行情,反彈之後還要跌,應克制不輕易買進。
BIAS 乖離率的用法:
正的
乖離率愈大,表示短期獲利愈大,則獲利回吐的可能性愈高;負的乖離率愈大,則空頭回補的可能性愈高。
按
個股收盤價與不同天數的
平均價之間的差距,可繪製不同的BIAS線。參數:系統繪製三條BIAS線,分別為
收盤價與L1日、L2日、L3日移動平均價的差。