協整理論，從分析時間序列的非穩定性著手，探求非穩定經濟變數間蘊涵的長期均衡關係的理論。是20世紀80年代以來數量經濟學領域套用較為廣泛的一種建模理論。
基本介紹
- 中文名：協整理論
- 所屬領域：數量經濟學
歷史,意義,定義,
歷史
協整最初由C.W.J.格蘭傑於1981年提出概念性構想，後由R.F.恩格爾與格蘭傑一道於1987年提出嚴謹的定理證明及具體的可操作框架，從而開拓了當代經濟計量學中的又一嶄新分支。近年來，協整理論尤其是糾錯模型(ECM)不僅引起世界學術界的廣泛興趣，並得到迅速發展和完善，更被廣泛套用於經濟建模和金融序列預測等各個實踐領域，且取得了巨大成功。
意義
它的提出為在兩個或多個非平穩變數尋找均衡關係以及用存在協整關係的變數建立糾錯模型奠定了理論基礎。
定義
協整的定義為：如果兩個（或兩個以上）時序變數的絕對值顯現出非穩定性（每個變數都存在單位根），但它們的某種線性組合卻顯現穩定性，則這些變數間存在長期穩定關係（協整關係），用數學語言描述就是：假設Xt=(X1t,X2t,…,Xnt)是n維向量序列，若滿足：①Xt的每個分量都為d階單整序列，即Xt～I(d)(d>1)；②存在一個非零向量(α1,α2,…,αN)=α，使得αTXt～I(d－b)(0
