動態對沖(dynamic hedge )是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:動態對沖
- 外文名:dynamic hedge
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
定義,出處,
動態對沖(dynamic hedge )是2016年公布的管理科學技術名詞。
動態對沖 動態對沖(dynamic hedge )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 通過對標的資產,及與之相關的各種衍生工具的組合的動態買賣來對沖所持組合的部分或全部風險的操作手段。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
動態套期保值是機構投資者利用股指期貨或股票與無風險資產創造合成的看跌期權並通過使用合成看跌期權策略尋求保護投資組合價值的策略。採取原因 採用動態套期保值的原因主要有:(1)股指期權市場的規模沒有股指期貨市場那么大,很難在不使期權...
第 13 章 動態對沖 256 13.1 概述 256 13.2 BSM 模型對沖研究 257 13.3 BCC97 模型對沖研究 262 13.4 總結 265 13.5 Python 腳本 265 13.5.1 BSM 的 LSM Delta 對沖(單一路徑)265 13.5.2 BSM 的 LSM Delta 對沖...
股指期貨的價格 第3章 股指期貨的交易策略 第4章 股指期貨的風險和風險控制 第5章 股票指數期貨套利交易 第6章 股指期貨套利機會的確定 第7章 指數複製 第8章 股票指數期貨的套期保值策略 第9章 動態套期保值策略 參考文獻 ...
第9章 動態套期保值策略 參考文獻 前言 股票指數期貨是20世紀80年代金融創新過程中出現的最重要、最成功的金融衍生工具之一,簡稱為股指期貨。它是以股票市場的價格指數為交易標的物,由交易雙方簽訂的在未來某一特定時間按簽約時約定的...