《創業板風險:監測模型及管理研究》充分借鑑風險管理理論相關成果，分別從非系統風險、系統風險及監管機構體系最佳化三個角度系統地構建了針對創業板市場的風險管理策略體系。本研究不僅對境外創業板市場運營的經驗啟示做了定性分析，同時還依託AIM市場做了定量研究，進一步明確了創業板運營過程中的關鍵影響因素，提升了管理對策建議的針對性。同時，本研究在相關風險監測模型的構建方法上也有諸多創新，譬如提出利用神經網路模型構建上市公司風險監測模型、創新構建並利用SS—GARCH—M模型進行時變beta的估計、基於突變理論制定系統風險預警規則等。 此外，本研究所做的風險定量分析，主要基於我國創業板市場及其上市公司運行數據做出，較之前出版的一些創業板市場研究成果，更“接地氣”。
基本介紹
- 書名：創業板風險:監測模型及管理研究
- 出版社：世界圖書出版廣東有限公司
- 頁數：184頁
- 開本：16
- 品牌：北京人文線上
- 作者：黃福寧 聞岳春
- 出版日期：2013年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787510068027
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《創業板風險:監測模型及管理研究》由世界圖書出版廣東有限公司出版。
作者簡介
聞岳泰，浙江人。同濟大學經濟與管理學院教授、博士生導師。浙江大學管理學博士、中國人民銀行總行經濟學碩士。曾任浙江大學教授，金融系系主任，曾任國泰君安等三家證券公司巨觀研究部總經理、公司首席經濟學家兼國際業務部總經理、研究所所長。主持國家自然科學基金項目等課題20餘項，獲中國金融學會及上海市、浙江省等優秀科研成果獎10餘項，在《管理世界》、《金融研究》等刊發表論文100餘篇，並出版有《西方金融理論》、《中韓證券市場發展及比較研究》等著作10餘部。黃福寧，金融工程與管理專業博士。套用經濟學博士後。先後主持國家社科基金重大項目子課題、中國博士後科學基金面上項目等國家級、省部級課題3項，作為核心研究人員參與國家自然科學基金、教育部人文社科基金等課題10餘項。在《經濟管理》等期刊公開發表學術論文20餘篇，合作出版著作2部。
圖書目錄
第1章導論
1.1研究背景及價值
1.1.1實踐背景：我國創業板市場發展的簡要歷程及存在的
問題
1.1.2理論背景：國內外文獻述評
1.1.3研究價值
1.2研究目標、方法及技術路線
1.2.1研究目標
1.2.2研究方法及技術路線
1.3研究內容與章節安排
第2章理論基礎
2.1金融發展理論及發展資本市場的必要性
2.1.1金融發展理論的演進
2.1.2資本市場與經濟成長
2.2金融風險管理理論
2.2.1金融風險、創業板市場風險內涵的界定與理解
2.2.2金融風險監測技術的演進
2.2.3金融風險監管理論的演進
2.3其他相關理論
2.3.1博弈論
2.3.2行為金融理論
2.3.3有效市場理論
2.4本章小結
第3章境外創業板市場發展的經驗教訓及啟示
3.1境外創業板市場主要建設歷程及啟示
3.1.1境外創業板市場主要建設歷程
3.1.2對進一步推進我國創業板市場建設的啟示
3.2影響境外創業板市場運營的關鍵要素：以AIM為例
3.2.1待驗關鍵指標體系的構建
3.2.2基於英國AIM市場的實證研究
3.2.3實證結論及對我國創業板市場運營的啟示
3.3境外創業板市場風險監管的經驗及啟示
3.3.1美國NASDAQ市場的風險監管體系
3.3.2英國AIM市場的風險監管體系
3.3.3對強化我國創業板市場有效監管的啟示
3.4本章小結
第4章創業板市場非系統風險監測技術及其套用
4.1非系統風險生成路徑：一個博弈框架下的分析
4.1.1監測對象及其行動集合與不完全信息動態博弈模型
4.1.2非系統風險生成的戰略組合路徑
4.1.3基於我國創業板市場運營的主要命題檢驗
4.2創業板市場上市公司風險監測模型及其套用
4.2.1上市公司風險監測的理論模型
4.2.2數據來源及描述性統計分析
4.2.3上市公司風險監測模型估計、性能檢驗及其套用
4.3創業板市場投資者層面的風險監測體系
4.3.1策略投資行為監測的重點
4.3.2基於風險承受能力視角的投資者行為監測體系
4.4本章小結
第5章創業板市場系統風險監測技術及其套用
5.1創業板市場系統風險來源及監測的特殊性
5.1.1創業板市場系統風險生成和爆發的特點
5.1.2創業板市場系統風險監測的特殊需求
5.2創業板市場系統風險監測的理論模型體系
5.2.1資本市場系統風險的傳統監測技術及新模型的構建思路
5.2.2創業板市場系統風險監測的理論模型體系構建
5.3系統風險監測體系的套用及指標和預警規則科學性檢驗
5.3.1數據來源及描述性統計分析
5.3.2我國創業板市場系統風險狀態的實證評估及指標科學性檢驗
5.3.3基於風險狀態評估結論的預警規則科學性檢驗
5.4本章小結
第6章創業板市場風險管理策略體系
6.1非系統風險層面的管理策略
6.1.1基於博弈分析結論的非系統風險治理策略
6.1.2基於上市公司治理角度的非系統風險治理策略
6.1.3基於投資者監測重點角度的非系統風險治理策略
6.2系統風險層面的管理策略
6.2.1防範創業板市場系統風險的技術手段
6.2.2防範創業板市場系統風險的軟策略手段
6.3創業板市場風險監管機構體系的最佳化
6.3.1最佳化的創業板市場風險監管機構體系
6.3.2主要監管機構職責的最佳化界定
6.4本章小結
第7章結論、政策建議及研究展望
7.1主要結論及政策建議
7.1.1主要結論
7.1.2主要政策建議
7.2研究的創新點、不足及展望
7.2.1研究的主要創新點
7.2.2研究不足及展望
參考文獻
附錄
後記
1.1研究背景及價值
1.1.1實踐背景：我國創業板市場發展的簡要歷程及存在的
問題
1.1.2理論背景：國內外文獻述評
1.1.3研究價值
1.2研究目標、方法及技術路線
1.2.1研究目標
1.2.2研究方法及技術路線
1.3研究內容與章節安排
第2章理論基礎
2.1金融發展理論及發展資本市場的必要性
2.1.1金融發展理論的演進
2.1.2資本市場與經濟成長
2.2金融風險管理理論
2.2.1金融風險、創業板市場風險內涵的界定與理解
2.2.2金融風險監測技術的演進
2.2.3金融風險監管理論的演進
2.3其他相關理論
2.3.1博弈論
2.3.2行為金融理論
2.3.3有效市場理論
2.4本章小結
第3章境外創業板市場發展的經驗教訓及啟示
3.1境外創業板市場主要建設歷程及啟示
3.1.1境外創業板市場主要建設歷程
3.1.2對進一步推進我國創業板市場建設的啟示
3.2影響境外創業板市場運營的關鍵要素：以AIM為例
3.2.1待驗關鍵指標體系的構建
3.2.2基於英國AIM市場的實證研究
3.2.3實證結論及對我國創業板市場運營的啟示
3.3境外創業板市場風險監管的經驗及啟示
3.3.1美國NASDAQ市場的風險監管體系
3.3.2英國AIM市場的風險監管體系
3.3.3對強化我國創業板市場有效監管的啟示
3.4本章小結
第4章創業板市場非系統風險監測技術及其套用
4.1非系統風險生成路徑：一個博弈框架下的分析
4.1.1監測對象及其行動集合與不完全信息動態博弈模型
4.1.2非系統風險生成的戰略組合路徑
4.1.3基於我國創業板市場運營的主要命題檢驗
4.2創業板市場上市公司風險監測模型及其套用
4.2.1上市公司風險監測的理論模型
4.2.2數據來源及描述性統計分析
4.2.3上市公司風險監測模型估計、性能檢驗及其套用
4.3創業板市場投資者層面的風險監測體系
4.3.1策略投資行為監測的重點
4.3.2基於風險承受能力視角的投資者行為監測體系
4.4本章小結
第5章創業板市場系統風險監測技術及其套用
5.1創業板市場系統風險來源及監測的特殊性
5.1.1創業板市場系統風險生成和爆發的特點
5.1.2創業板市場系統風險監測的特殊需求
5.2創業板市場系統風險監測的理論模型體系
5.2.1資本市場系統風險的傳統監測技術及新模型的構建思路
5.2.2創業板市場系統風險監測的理論模型體系構建
5.3系統風險監測體系的套用及指標和預警規則科學性檢驗
5.3.1數據來源及描述性統計分析
5.3.2我國創業板市場系統風險狀態的實證評估及指標科學性檢驗
5.3.3基於風險狀態評估結論的預警規則科學性檢驗
5.4本章小結
第6章創業板市場風險管理策略體系
6.1非系統風險層面的管理策略
6.1.1基於博弈分析結論的非系統風險治理策略
6.1.2基於上市公司治理角度的非系統風險治理策略
6.1.3基於投資者監測重點角度的非系統風險治理策略
6.2系統風險層面的管理策略
6.2.1防範創業板市場系統風險的技術手段
6.2.2防範創業板市場系統風險的軟策略手段
6.3創業板市場風險監管機構體系的最佳化
6.3.1最佳化的創業板市場風險監管機構體系
6.3.2主要監管機構職責的最佳化界定
6.4本章小結
第7章結論、政策建議及研究展望
7.1主要結論及政策建議
7.1.1主要結論
7.1.2主要政策建議
7.2研究的創新點、不足及展望
7.2.1研究的主要創新點
7.2.2研究不足及展望
參考文獻
附錄
後記
