利率轉換是借款人和貸款人(如銀行)之間的一種約定，即借款人出於對金融市場的考慮或由於其他原因，願意先採用浮動利率籌資，但借款人有權視金融市場情況。
在整個貸款協定有效期間選擇在任何一利息支付期(或3個月或6個月等)的利息支付日那天將原浮息貸款餘額轉換成固定利率貸款餘額，但是必須在要求轉換那淚拘捉符天的前幾天(或嚷坑抹夜3天或5天)通知貸款人，而且，當從浮息轉換成定晚剃章息以後就不能再轉換回永店煉浮息。一般情況嬸檔墓下，浮動利率水平應低於定息祝熱利率。禁譽愚
利率轉換是借款人和貸款人(如銀行)之間的一種約定，即借款人出於對金融市場的考慮或由於其他原因，願意先採用浮動利率籌資，但借款人有權視金融市場情況。
同樣，對固定利率的借款者而言，若預期利率下降，為享受利率下降帶來融資成本降低的好處，也可以將固定利率轉換成浮動利率。（三）利率互換有利於推動商業銀行參與國際競爭 經濟全球化、金融一體化的潮流必然使中國經濟、金融日益國際化。中國...
利率轉換是借款人和貸款人(如銀行)之間的一種約定，即借款人出於對金融市場的考慮或由於其他原因，願意先採用浮動利率籌資，但借款人有權視金融市場情況。在整個貸款協定有效期間選擇在任何一利息支付期(或3個月或6個月等)的利息支付日...
案例一：2014年9月，工行某分行與總行合作，成功代理該行優質客戶辦理1年期人民幣利率互換業務，將貸款的固定利率轉換為掛鈎1年期貸款基準利率（Loan）的浮動利率，每季度交割一次。2014年11月21日，央行下調1年期貸款基準利率40bp，通過...
lpr利率轉換是貸款市場報價利率。什麼是LPR？LPR全稱是貸款市場報價利率。它是由具有代表性的報價行，根據本行對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，並由央行授權全國銀行間同業拆借中心...
基本利率互換是利率互換的一種形式，以一種參考利率為基礎的浮動利率的互換。基本利率互換實質上是指作為互換的利率支付是按兩種不同的浮動利率指標來計算的。基本利率互換這種新型的交易工具的出現，通常可以用來改變與貸款有關係的市場利率...
交換的只是不同特徵的利息，沒有實質本金的互換。利率互換可以有多種形式，最常見的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進行轉換。我國套用的就是最簡單的固定利率與浮動利率之間的互換。利率互換的簡單案例說明 基本定義 兩個單獨的借款人...
利息計算公式主要分為以下四種情況，第一，計算利息的基本公式，儲蓄存款利息計算的基本公式為：利息=本金×存期×利率；第二，利率的換算，其中年利率、月利率、日利率三者的換算關係是：年利率=月利率×12（月）=日利率×360（天）；...
基差利率互換是同種貨幣基於不同參考利率的浮動利率對浮動利率的利息互換。即以一種參考利率的浮動利率交換另一種參考利率的浮動利率。在基礎利率互換交易中，交易雙方分別支付和收取兩種不同浮動利率的利息款項（都以同等數額名義本金為基礎...
浮動利率轉換LPR是借貸期內可定期調整的利率轉換為貸款市場報價利率。LPR(Loan Prime Rate, LPR)是貸款市場報價利率,是央行2019年新推出的機制,LPR每月公布一次,可升可降。加點數值=原契約當前的執行利率水平-2019年12月發布的LPR,加點...
不同貨幣利率互換是一種貨幣固定利率的利息與另一種貨幣浮動利率利息的互換。它既是兩種貨幣之間的互換，又是固定利率與浮動利率之間的互換。它是為了適應企業在國外市場以其他國家貨幣進行資金收付活動時需要規避利率風險和匯率風險而產生的...
人民幣利率互換協定是指交易雙方約定在未來一定期限內，根據約定的人民幣本金和利率計算利息並進行利息交換的金融契約。是指交易雙方約定在未來一定期限內，根據約定的人民幣本金和利率計算利息並進行利息交換的金融契約。利率互換的參考利率應...
馬克思的利率決定理論是從利息的來源和實質的角度,考慮了制度因素在利率決定中的作用的利率理論,其理論核心是利率是由平均利潤率決定的。馬克思認為在資本主義制度下,利息是利潤的一部分,是剩餘價值的一種轉換形式。
LPR轉換 LPR轉換是一款工具類型的小程式。程式簡介 這是一款房貸LPR利率轉換計算器，可以對比固定利率和浮動利率兩種貸款方式，看看那個更划算！
利率預測互換 利率預測互換（interest rate anticipation swap ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 根據對未來利率的預期而做的轉換。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
利率和貨幣互換協定是1987年國際互換交易協會 (International Swap DeelersAsso-ciation) 公布的一個貨幣互換、利率互換交易的統一標準協定。1981年國際金融市場正式出現了貨幣互換業務，1982年又出現了利率互換業務，由於每筆互換交易的金額巨大...
《利率互換及其他衍生品》是2018年中國人民大學出版社出版書籍，作者是霍華德·科伯 。內容簡介 本書從實踐角度出發，詳細介紹了利率互換市場如何運行、產品如何定價和使用、誰在用這些產品、為什麼用這些產品，並直觀地分析了這些市場中流行...
（二）增加資產收益：利率掉期交易並不僅局限於負債方面利息支出的交換，同樣的，在資產方面也可有所運用。一般資產持有者可以在預期利率下跌時，轉換資產為固定利率形態，或在預期利率上漲時，轉換其資產為浮動利率形態。（三）靈活資產負債...
(2)利息的互換,按雙方議定的固定利率和末償本金金額計算互換的利息支付。(3)本金的再次調換,在到期日,雙方換回初期交換的本金,抵沖開頭的負債。固定利率的貨幣互換同通常的遠期外匯交易相似,都是按照遠期匯率轉換貨幣。但遠期外匯交易...
利率金融工具是指以利率或利率載體為交易對象的金融工具,主要包括遠期利率協定、利率掉期、利率互換等。中文名 利率金融工具 外文名 無 交易對象 利率或利率載體 包括 遠期利率協定、利率掉期 ...
可調整利率即發行人根據市場標準利率，如國債收益率對可轉換證券的利率或分紅進行定期調整。可調整利率 英語為：adjustable rate；cap and collar；variable interest rate。這類證券在發行時通常已設定最低和最高浮動率，亦稱為帽子和...
複雜性風險 其他挑戰 附錄A 泰勒展開式 單變數函式 多變數函式 伊藤引理：擴散的泰勒展開式 附錄B 均值回復過程 正態動態過程 對數正態動態過程 附錄C Girsanov定理和計價單位轉換 連續時間、即時遠期利率的}{JM框架 BGM結果 ...
利率衍生產品市場是占全球衍生產品市場份額最大的衍生產品市場,根據國際掉期與衍生工具協會(ISDA)公布的數據,2007年全球衍生產品市場總的名義本金為454.5萬億美元,而利率衍生產品(主要包括利率互換、利率期權和交叉貨幣利率互換)為382.3萬億...
轉換年金保險（分紅型）是指在契約有效期內，年金受益人可以每年領取一筆年金，是由中國太平洋人壽保險股份有限公司發行的一種保險。領取時間最長可選擇領至被保險人100周歲，使被保險人老有所養，安享晚年，生活無憂。產品特色 年年領取...
（三）主權國家通過利率風險管理，降低籌資成本，提高信用評級 開發中國家的債務，經常與浮動利率相聯繫，通過使用利率互換或利率上限期權，將浮動利率轉化為固定利率或取得賣出期權的收入，避免債務國的堅挺貨幣主要用來支付利息負擔，而非用於...
絕對利率是一種以絕對比率而並非以基準利率標示的報價。基準利率如倫敦銀行同業拆放利率或美國國債利率等。例如絕對利率報價可表示為10.375%，而不是LIBOR+0.75%。定義 絕對利率是指利率互換雙方通過互換實現的總收益，它的表現形式為...
利率衍生產品是一種損益以某種方式依賴於利率水平的金融創新工具，具體包括遠期利率協定、利率期貨、利率期權、利率互換等最基本、最常見的標準產品。產生和發展 自20世紀70年代起，利率的不確定性開始逐漸加劇，以致越來越多的金融機構不願...
複雜性風險 其他挑戰 附錄A 泰勒展開式 單變數函式 多變數函式 伊藤引理：擴散的泰勒展開式 附錄B 均值回復過程 正態動態過程 對數正態動態過程 附錄C Girsanov定理和計價單位轉換 連續時間、即時遠期利率的HJM框架 BGM結果 ...
互換收益率曲線 互換收益率曲線簡稱“互換曲線”。互換利率和互換到期期限的關係。互換市場經紀商對不同到期期限互換利率進行報價。由於參考利率一般為倫敦銀行間同業拆借利率，故互換曲線又稱倫敦銀行間同業拆借曲線。
第一步是識別現存的現金流量。互換交易的宗旨是轉換風險，因此首要的是準確界定已存在的風險。第二步是匹配現有頭寸。只有明了現有頭寸地位，才可能進行第二步來匹配現有頭寸。基本上所有保值者都遵循相同的原則，即保值創造與現有頭寸...