《利率互換通關秘籍：固定收益衍生品入門到實戰》是2019年10月機械工業出版社出版的圖書，作者是黎至峰、宣瀟寒。
基本介紹
- 中文名：利率互換通關秘籍：固定收益衍生品入門到實戰
- 作者：黎至峰、宣瀟寒
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：2019年10月
- 頁數：256 頁
- 定價：59 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787111638025
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
利率互換在中國已經過十多年的發展，但因其為銀行間交易品種，且技術門檻高、從業人員少，不為大眾所熟知。
而隨著固收市場的縱深化發展，利率互換逐漸走入投資者視野，成為不可或缺的對沖和盈利工具。
當前市面上的相關書籍多以理論為主，缺乏專研利率互換且貼近中國市場實務的書籍。
本書不同於以往晦澀的專業書籍，以“小布”的闖關故事為線索，將複雜的理論概念和模型以簡單易懂的方式呈現出來，並從一線從業者的視角，將理論融入實際操作，緊扣中國市場實務，帶領讀者從入門到實操，是一本實用的人民幣利率互換使用手冊。
本書由利率互換的基礎介紹開始帶領讀者入門，過渡到中國利率互換市場的回顧和機構套用，手把手帶領讀者進行策略分析、交易思路、估值、沖銷等方面的實務學習，介紹了利率互換和其他衍生品的交叉套用，最後暢想了未來量化交易的思路。
是國內較為完整、接近實務的利率互換參考書。通過閱讀本書，沒有實際經驗的朋友也可了解真實交易世界的方方面面，避過交易中的溝坎陷阱，具備實戰能力。
圖書目錄
推薦序
緣 起
第一章
利率互換基礎介紹 / 1
第一回 遠期利率協定 / 2
第二回 初見利率互換 / 10
第三回 利率期限結構 / 17
第四回 貼現利率登場 / 23
第五回 深究貼現利率 / 31
第六回 簡談契約估值 / 39
第七回 插值法的介紹 / 45
小結一 由始至終的估值運算 / 52
第二章
利率互換的歷史 / 59
第八回 利率互換的里程碑 / 60
第九回 穿越利率互換市場Ⅰ / 65
第十回 穿越利率互換市場Ⅱ / 70
小結二 圖釋利率互換歷史 / 75
第三章
利率互換的套用 / 77
第十一回 利率互換實戰套用Ⅰ / 78
第十二回 利率互換實戰套用Ⅱ / 84
第十三回 利率互換實戰套用Ⅲ / 89
小結三 機構實戰套用總結 / 94
第四章
利率互換的交易策略 / 99
第十四回 利率互換的DV01 / 100
第十五回 利率互換的息差和騎乘 / 106
第十六回 利率互換的期差交易 / 111
第十七回 利率互換的基差交易 / 117
第十八回 期差和基差的混搭 / 122
第十九回 債券互換和資產互換 / 128
番外篇 離岸的NDIRS市場 / 134
第五章
利率互換的沖銷 / 139
第二十回 利率互換沖銷的介紹I / 140
第二十一回 利率互換沖銷的介紹Ⅱ / 144
第二十二回 利率互換沖銷的介紹Ⅲ / 149
小結四 利率互換沖銷總結 / 155
第六章
影響利率互換的因素分析 / 159
第二十三回 經濟和政策對利率互換的影響 / 160
第二十四回 資金與定盤利率對利率互換的影響 / 167
第二十五回 利率互換的技術面分析 / 174
第二十六回 相關產品和機構行為 / 180
第七章
其他利率衍生品與利率互換 / 187
第二十七回 相關的利率衍生品 介紹篇 / 188
第二十八回 相關的利率衍生品 國債期貨篇 / 193
第二十九回 相關的利率衍生品 債券遠期篇 / 199
第三十回 相關的利率衍生品 標準利率互換篇 / 205
第三十一回 相關的利率衍生品 CMS篇 / 212
第三十二回 相關的利率衍生品 利率期權篇 / 219
第八章
量化交易與人工智慧 / 229
第三十三回 量化交易與人工智慧I / 230
第三十四回 量化交易與人工智慧Ⅱ / 239
後記 / 244
參考文獻 / 246
