基本介紹
- 作品名稱：信貸決策與銀行績效的影響因素研究：理論及實證分析
- 作者：葉建光
- 首版時間：2016年12月
- 字數：139千字
- 類別：經濟學著作
內容簡介,作品目錄,創作背景,作品思想,出版信息,作者簡介,
內容簡介
該書共六章。第一章為緒論。首先通過研究背景的介紹提出問題，闡述該書研究的理論意義和現實意義，說明研究工作的重要性；然後介紹該書研究的主要內容和結構安排；最後對該書的研究創新和研究方法進行說明。
第二章為文獻綜述。該章從國外研究和國內研究兩條線索對商業銀行貸款利率定價、信貸審批、信貸配給、銀行績效等方面的研究文獻進行梳理、歸納式介紹及評述。
第三章為銀行信貸決策的理論分析。該章將制度環境對信貸決策的影響內生化，利用Firole事後非對稱信息的外部融資分析框架和不完全實施的契約環境構建了一個理論模型，用以研究商業銀行和融資企業之間如何設計次優的貸款契約。作者不僅求解出了貸款契約和獲得貸款的充要條件，而且還基於比較靜態分析和數值模擬計算考察了制度環境如何影響商業銀行的貸款利率、信貸審批和績效。
第四章為信貸決策的影響因素。該章以商業銀行信貸的微觀數據為樣本，綜合利用普通最小二乘估計、Probit模型、Logit模型和Heckman兩步法等技術手段，探討了商業銀行貸款利率定價和信貸審批的影響因素，並重點檢驗了產業政策指導這種政府間接干預對商業銀行貸款利率定價和信貸審批的影響。
第五章為銀行績效的影響因素。該章以16家上市商業銀行為研究對象，在測算出銀行績效、風險承擔水平的基礎上，建立了非平衡面板數據模型來分別考察內部治理結構和外部治理結構對商業銀行績效的影響，並重點探討了法律執行效率、貨幣政策、資本充足率等制度環境對銀行風險調整之後的績效影響。
第六章為結束語。該章回顧了該書的主要研究發現，提出相應的政策建議，並對有待進一步研究的問題提出展望。
作品目錄
第一章 緒論 | 第二章 文獻綜述 | 第三章 銀行信貸決策的理論分析 |
第一節 問題提出 第二節 研究內容和架構安排 第三節 研究創新點 第四節 研究方法 | 第一節 貸款利率定價的研究 第二節 信貸審批的研究 第三節 銀行績效的研究 第四節 風險承擔的研究 第五節 其他相關研究 第六節 文獻評述 | 第一節 基本假設 第二節 模型 第三節 信貸環境對信貸審批的影響 第四節 均衡貸款利率的確定 第五節 信貸環境對貸款利率的影響 第六節 信貸環境對銀行績效的影響 第七節 小結 |
第四章 信貸決策的影響因素 | 第五章 銀行績效的影響因素 | 第六章 結束語 |
第一節 研究假設 第二節 研究設計 第三節 貸款定價的基本普通最小二乘回歸分析 第四節 信貸配給的二值因變數模型 第五節 樣本選擇、信貸配給與貸款定價模型 第六節 穩健性考察 第七節 小結 | 第一節 研究假設 第二節 研究設計 第三節 實證結果及分析 第四節 穩健性檢驗 第五節 小結 | 第一節 主要結論 第二節 政策啟示 第三節 有待進一步研究的問題 |
參考文獻／後記 | ||
創作背景
在信息非對稱的資本市場中，信貸決策是商業銀行控制貸款風險的一種手段，也是商業銀行進行資產管理、提升經營績效和維持自身競爭地位的一項核心業務。因此，對信貸決策與績效影響因素的研究是銀行實務界和學術界關注的焦點問題之一。基於此，《信貸決策與銀行績效的影響因素研究：理論及實證分析》探討了中國新興加轉軌經濟中的制度環境如何影響信貸決策。
作品思想
第一，該書對制度環境影響商業銀行信貸決策和績效的機理進行了理論建模和比較靜態分析，推算出非對稱信息的資本市場中銀行與融資企業之間的次優貸款契約，並著重討論了名義收益權的實施強度、抵押權的實施強度和法律執行效率對信貸審批、貸款利率和績效的影響。理論演繹表明：信貸配給是商業銀行和融資企業之間因存在非對稱信息和道德風險而產生的一種均衡現象；當商業銀行面臨的信貸環境惡化時，企業從商業銀行獲得貸款的難度增加，信貸配給現象更為嚴重；隨著信貸環境的改善，信貸配給現象減緩，貸款利率提高，銀行的績效提升。
第二，該書基於中國商業銀行的信貸微觀數據，利用Probit模型、Logit模型和Heckman兩步法等計量手段，實證考察了商業銀行信貸決策的影響因素，並重點檢驗了產業政策指導這種政府間接干預對貸款利率定價和信貸審批的影響。經驗研究證實：產業政策指導這種政府間接干預對銀行的信貸審批及貸款利率定價均具有顯著影響，相比較而言，重點支持類的企業要比一般支持類和限制類的企業更容易獲得銀行貸款，並且貸款利率也較低；商業銀行的信貸決策並不存在企業的所有權歧視；企業資產規模既影響信貸審批，也影響貸款利率定價。
第三，該書基於中國上市商業銀行的面板數據，在測算出銀行績效、風險承擔水平的基礎上，利用面板計量模型考察了銀行績效的影響因素，並重點檢驗了區域市場化程度、金融市場化程度、法律執行效率、貨幣政策等制度環境對商業銀行績效的影響。經驗研究發現：影響商業銀行績效的因素包括內部治理結構變數和外部治理結構變數；區域市場化程度對銀行績效沒有顯著影響，而金融市場化程度、法律執行效率對銀行績效有顯著正影響；利率對銀行績效有顯著正影響。
出版信息
書名 | 出版時間 | 出版社 | ISBN |
|---|---|---|---|
《信貸決策與銀行績效的影響因素研究：理論及實證分析》 | 2016年12月 | 中國社會科學出版社 | 978-7-5203-1348-3 |
作者簡介
葉建光，男，1972年生，廣東東莞人，金融學博士、高級經濟師。研究領域為金融產業組織理論，具有較為豐富的銀行從業經歷。
