信用違約對沖（Credit Default Swap,CDS）
信用違約對沖是由一方向另一放提供的第三方信用違約的保險，實際上是個或許發生的賣空期權（contingent put).
信用違約對沖(Credit Default Swap,CDS) 信用違約對沖是由一方向另一放提供的第三方信用違約的保險,實際上是個或許發生的賣空期權(contingent put). ...
信用違約互換(credit default swap,CDS)是國外債券市場中最常見的信用衍生產品。實際上是在一定期限內,買賣雙方就指定的信用事件進行風險轉換的一個契約。信用風險...
但重要的是,放款人可以從借款人還款、或者違約保險公司賠付得到還款;投機者則只能期待著借款人拒絕還款,因此從保險公司得到違約金。主要為約定期內信用違約提供一個...
CD轉移信用風險的過程可以通過CD市場的最常見品種——信用違約互換(CDS)來說明。信用違約瓦換是指交易雙方達成契約,交易的買方(信用風險保護的買方)通過向另一方(...
信用風險緩釋契約(CRMA)是一種金融衍生品,用於進行金融風險轉移,類似於信用違約互換(Credit Default Swap,CDS)又稱為信貸違約掉期,也叫貸款違約保險。和CDS不同的...
違約保險是一種信用保險,即以被保險人的信用作為保險責任,如果被保險人違反信用,則由保險公司承擔責任。違約保險的一方被稱為買家,承擔風險的一方被稱為賣家。雙方...
對沖的會計處理 貸方估值調整,借方估值調整及自身信用風險調整 IFRS7 結束語 第四部分 風險緩釋和風險轉移 第十三章 對沖衍生品對手方信用風險 ...
次級資產支持證券信用違約互換的現收現付結構 130利息短缺相關問題 130利率上調 131實物交收 131用信用違約互換來對沖 131無預付! 133
《對沖基金與量化Alpha策略:實戰案例解析》是2016年12月中國財政經濟出版社出版的...案例三:運用購買信用違約掉期(CDS),套利央債信用質量的可能下行 四、結語 ...
或者你買了一個公司的債券,由於公司債有信用風險,而且你沒有做任何對沖的交易(比如信用違約掉期等),你因此有一個信用風險敞口。你如果買了一個固定利率的債券,...
美國第五大投資銀行貝爾斯登公司投資次貸的兩隻對沖基金也相繼垮掉。這一切無不意味著,大規模的信用違約已經到來,華爾街的"阿呆"和"阿瓜"們精心構築的財富大廈,其...
信用違約互換和相關衍生品大家庭的入門介紹 283倫敦鯨:故事的展開 286被對沖基金“叉中”的倫敦鯨 291一家隱形的對沖基金? 293隱瞞的藝術 296...
股票指數掉期的對沖交易 信用違約掉期 信用違約掉期:基本結構 信用違約掉期的套用 信用價差 信用違約掉期保證金與信用價差 信用違約掉期價差定價模型 信用違約掉期指數 ...
(華爾街是怎樣利用法律漏洞攫取財富的)》里主要談及了華爾街的金融家們在金融危機前夕,如何規避法律監管,無法無天地利用證券化、對沖基金、信用違約互換,甚至金融欺詐...