中國金融市場結構變點及其套用研究

內容簡介

　　金融市場是國民經濟的重要組成部分，它不僅為國民經濟中各行各業的公司、企業提供了資本管理的有效載體，也為個人投資者的財富管理提供了多樣的途徑。因此，研究金融市場運行規律對國民經濟健康穩定發展有著重要的意義。

　　《中國金融市場結構變點及其套用研究》從中國金融市場特別是股票市場中各個行業的子市場之間的相關結構出發，研究了不同經濟環境和市場環境下，中國金融市場相關結構變化等一系列問題，並將研究結果運用到實踐中。

圖書目錄

第一章市場結構變化及其分析

一、市場相關結構研究需要創新思路

（一）金融信息化高速發展下市場相關關係更緊密

（二）傳統計量方法對金融市場相關結構研究的局限性

（三）金融市場相關結構研究中的新思路

二、市場相關結構研究有助於多層次金融市場分析

三、中國股票市場結構擁有自身特點

四、已有的相關領域研究成果總結

（一）國外研究成果

（二）國內研究成果

（三）對現有研究成果的總結

第二章相關性分析與Copula模型

一、基礎Copula模型

（一）Copula函式的定義和性質

（二）幾種常見的Copula模型

二、相關性測度

（一）Kendall'糝認喙叵凳？

（二）Spearrnan'裰認喙叵凳？

（三）Gini係數？

（四）尾部相關係數

三、Copula模型的參數估計及檢驗

（一）Copula模型的參數估計方法

（二）Copula模型的非參數估計方法

（三）Copula模型的檢驗

四、動態Copula模型及其變點檢驗

（一）動態Copula模型介紹

（二）動態Copula模型的變點檢驗方法

五、小結

第三章中國股票市場相關結構變點分析

一、股票市場相關性分析理論概述

（一）相關係數法

（二）協整檢驗法

（三）格蘭傑檢驗法

（四）溢出效應

（五）金融傳染

二、中國股票市場相關結構變化趨勢

三、股票市場相關結構變點研究的數據分析

四、Copula函式族的變點分析

五、Copula函式參數的變點分析

六、中國股票市場相關結構變點的影響

七、小結

第四章中國股票市場組合風險研究

一、金融風險概述

（一）金融風險衡量方法

（二）金融風險文獻綜述

（三）對已有文獻的總結

二、VaR模型及其計算方法

（一）VaR模型定義

（二）VaR的計算方法及模型

三、動態市場相關結構下的組合風險研究

四、小結

中國金融市場結構變點及其套用研究

基本介紹

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