中國期貨市場的信息結構及其風險管理研究

內容簡介

《中國期貨市場的信息結構及其風險管理研究》對中國期貨市場的信息結構及其風險管理進行了比較細緻的研究，以探尋市場信息結構中信息的傳遞路徑、傳遞方向及其影響程度，最大限度地了解和揭示中國期貨市場及其關聯市場的信息傳到機理、價格發現過程、市場內在規律及其微觀特徵。

圖書目錄

第1章中國期貨市場的日內信息結構關係研究
1.1問題提出與文獻評述
1.2中國股指期貨與股票現貨市場的日內信息結構研究
1.3股指期貨和股票現貨市場日內信息傳遞關係模型的構建
1.4實證結果與分析
1.5結論與啟示
第2章中國期貨市場隔夜信息對日內交易的影響研究
2.1問題提出與文獻評述
2.2隨機波動模型的構建
2.3估計方法、假設檢驗與穩健性檢測方法
2.4實證結果與分析
2.5結論與啟示
第3章中國期貨市場與其現貨市場之間的內在關係研究
3.1問題提出與文獻評述
3.2GARCH類回歸模型構建
3.3實證結果與分析
3.4結論與啟示
第4章中國股指期貨與股票現貨市場之間的風險傳遞效應——基於正常波動和異常波動的視角
4.1問題提出與文獻評述
4.2跳躍識別方法與回歸模型的選擇
4.3數據選擇與統計特徵
4.4實證結果與分析
4.5結論與啟示
第5章中國期貨信息聯結市場之間的內在關係研究
5.1問題提出與文獻評述
5.2M—GARCH和信息共享模型的構建
5.3數據選擇與數據描述
5.4實證結果與分析
5.5結論與啟示
第6章中國期貨信息聯結市場之間的跳躍溢出關係研究
6.1問題提出與文獻評述
6.2SVCJ模型與跳躍溢出指標的構建
6.3實證結果與分析
6.4結論與啟示
第7章中國期貨市場的風險測度——基於交易和非交易時段的視角
7.1問題提出與文獻評述
7.2交易和非交易時段的收益測度公式
7.3成分VaR（C—VaR）和成分ES（C—ES）方法
7.4實證結果與分析
7.5結論與啟示
第8章中國期貨市場多頭和空頭的VaR測度
8.1問題提出與文獻評述
8.2中國期貨市場數據的統計特徵分析
8.3基於不同分布的門限隨機波動模型的構建
8.4中國期貨市場波動的非對稱特徵與VaR的計算
8.5結論與啟示
第9章中國期貨契約動態保證金水平的設定研究
9.1問題提出與文獻評述
9.2中國期貨市場數據的統計特徵分析
9.3交易保證金水平的設定方法
9.4中國期貨市場動態保證金水平的計算
9.5結論與建議
第10章中國期貨信息聯結市場的跨市聯合監管研究
10.1問題提出與文獻評述
10.2跨市場監管對股指期貨和股票市場的影響機制分析
10.3中國跨市風險監管體系的建立
10.4結論與建議
參考文獻

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