《中國巨觀審慎監管：工具評價與創新》是2019年5月社會科學文獻出版社出版的圖書，作者是於、震。
基本介紹
- 書名：中國巨觀審慎監管：工具評價與創新
- 作者：於、震
- 類別：金融投資
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2019年5月
- 頁數：224 頁
- 定價：89
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787520147255
- 字數：170千字
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書通過梳理金融監管理念與制度的發展脈絡，闡述了巨觀審慎監管的政策意義與內涵，對巨觀審慎監管工具進行了空間維度和時間維度的分類。在此基礎上，首先從信貸周期調控角度出發，在總體上考察了中國巨觀審慎監管的政策效果，並與走在巨觀審慎監管實踐前列的日本進行比較，揭示了可借鑑的成功經驗；其次，分別檢驗了巨觀審慎監管常用工具，包括動態撥備、資本充足率和LTV比率的有效性；再次，在“雙支柱”調控框架背景下，基於巨觀審慎監管政策與貨幣政策協調性原則，討論了中國人民銀行作為巨觀審慎監管主體的可行性與問題；最後，鑒於中國銀行主導型金融體系的特點，分析了銀行預期作為巨觀預期管理的新型工具納入到巨觀審慎監管工具箱的合理性。本書研究將為我國巨觀審慎監管框架的完善、工具選擇和實施細則等問題提供科學的參考依據和合理的政策建議。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 巨觀審慎監管政策緣起
第二節 巨觀審慎監管政策內涵
第三節 巨觀審慎監管工具概述
第四節 中國巨觀審慎監管改革歷程
第二章 中國巨觀審慎監管政策工具的主體選擇
第一節 巨觀審慎監管政策和貨幣政策的辯證關係
第二節 巨觀審慎監管政策和貨幣政策的相互協調
第三節 中央銀行在巨觀審慎監管政策中的地位差異及優缺點
第四節 中國人民銀行主導巨觀審慎監管政策的可行性與困難
第三章 中日巨觀審慎監管政策效果評價與比較
第一節 日本金融監管體系向巨觀審慎監管的改革
第二節 信貸周期與經濟周期關聯性檢驗的邏輯與方法
第三節 中國和日本信貸周期與經濟周期關聯性的檢驗結果分析
第四節 基於中日巨觀審慎監管政策效果比較的經驗借鑑
第四章 動態撥備工具的套用效果評價
第一節 中國動態撥備制度的基本框架與國際比較
第二節 動態撥備制度在中國的套用及效果檢驗
第三節 完善中國動態撥備制度的政策建議
第五章 逆周期資本緩衝工具在中國的適用性評價
第一節 逆周期資本緩衝工具研究概述
第二節 《巴塞爾協定Ⅲ》逆周期資本緩衝模型在中國的適用性檢驗
第三節 中國逆周期資本緩衝計提模型的構建
第六章 貸款價值比指標工具的套用效果評價
第一節 隨機動態一般均衡模型設定
第二節 貨幣政策與巨觀審慎政策工具的引入
第三節 參數校準與數值模擬
第四節 脈衝回響分析
第五節 方差分解
第七章 基於銀行預期管理的巨觀審慎監管工具創新
第一節 預期研究概述
第二節 銀行預期作用於經濟周期的理論基礎
第三節 變數選取、研究假設與實證方法
第四節 銀行預期作用於經濟周期的實證檢驗與啟示
參考文獻
後記
圖表目錄
圖3-1 GDP的HP濾波分析
圖3-2 信貸規模的HP濾波分析
圖3-3 基於時域方法的相關係數（1991年第四季度至2002年第四季度）
圖3-4 基於時域方法的相關係數（2003年第一季度至2013年第三季度）
圖3-5 基於頻域方法的相關係數（1991年第四季度至2002年第四季度）
圖3-6 基於頻域方法的相關係數（2003年第一季度至2013年第三季度）
圖3-7 中國GDP的HP濾波分析
圖3-8 中國信貸的HP濾波分析
圖4-1 不良貸款變動率和撥備變動率
圖5-1 信貸/GDP數據
圖5-2 股票市值/GDP指標走勢
圖5-3 房地產/GDP指標走勢
圖5-4 匯率指標走勢
圖5-5 外匯儲備/GDP指標走勢
圖5-6 M2/GDP指標走勢
圖5-7 受試者工作曲線
圖5-8 M2/GDP逆周期資本緩衝模型結果
圖6-1 貨幣政策緊縮下不同模型經濟體中巨觀變數的反應
圖6-2 正向技術衝擊下不同模型經濟體中巨觀變數的反應
圖6-3 正向貨幣需求衝擊下不同模型經濟體中巨觀變數的反應
圖6-4 偏好衝擊下不同模型經濟體中巨觀變數的反應
圖6-5 正向投資效率衝擊下不同模型經濟體中巨觀變數的反應
圖7-1 基於時域方法的假設檢驗結果及比較
圖7-2 基於頻域方法的假設檢驗結果及比較
表1-1 巨觀審慎監管的理論發展脈絡
表1-2 微觀審慎監管與巨觀審慎監管的模式比較
表1-3 巨觀審慎監管工具分類
表1-4 巨觀審慎監管工具在世界各區域經濟體使用情況一覽
表1-5 中國金融監管模式演化進程
表2-1 巨觀審慎監管政策和貨幣政策目標的動態關係
表3-1 經濟周期同步性度量的方法論體系
表3-2 日本經濟周期和信貸周期的相關性結果
表3-3 日本經濟周期和信貸周期時段劃分
表3-4 中國信貸周期和經濟周期相關性結果
表5-1 兩分類綜合表
表5-2 ROC曲線下面積
表6-1 結構參數的校準值
表6-2 模擬政策參數的校準值
表6-3 巨觀經濟變數的標準差和相對波動
表6-4 向前1期的方差分解
表6-5 向前10期的方差分解
表6-6 排除投資衝擊情況下向前1期的方差分解
表7-1 基於三種靜態方法的假設檢驗結果及比較
