內容講述了上交所期貨交易規則細則，為了當事人可以更清楚方便的明白交易規則
基本介紹
- 中文名：上海期貨交易所交易細則
- 地點：上海
- 性質：期貨交易所交易細則
- 目的：保護期貨交易當事人的合法權益
第一章 總 則,第二章 席位管理,第三章 交易大廳管理,第四章 遠程交易,第五章 價 格,第六章 交易編碼,第七章 信息管理,第八章 附 則,
第一章 總 則
第一條 為規範期貨交易，保護期貨交易當事人的合法權益，保障上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進行，根據《上海期貨交易所交易規則》，制定本細則。
第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。
第二章 席位管理
交易席位分為場內交易席位和遠程交易席位。
第四條 在取得會員資格後，會員即擁有一個場內交易席位。會員因業務發展需要增加交易席位，應當向交易所提出申請，經交易所批准，可以增加交易席位。
第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風險控制及其他有關方面的管理規定不變。
第六條 會員申請增加場內交易席位，應當具備以下條件：
（一）經營狀況良好且無嚴重違規記錄；
（二）自申請之日起前三個月成交量連續排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；
（三）交易所要求應當具備的其他條件。
第七條 會員申請增加場內交易席位應當填寫《上海期貨交易所會員增加席位申請表》，並提交近一年期貨經紀業務的基本情況、申請增加場內交易席位說明等材料。
第八條 增加場內交易席位申請經交易所批准後，會員應當與交易所簽訂協定書，協定期限為一年，使用費按年收取，每年為2萬元。
第九條 協定簽署後，會員應當在10個工作日內到交易所辦理有關入場手續。無故逾期的，視同放棄。
第十條 協定尚未到期的，會員提出申請終止使用增加席位，經交易所批准後可以提前解除協定。
第十一條 會員喪失交易所會員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。
第十二條 有下列情況之一的，交易所可以強制撤銷會員增加的交易席位：
（一）管理混亂、有嚴重違規行為或經查實已不符合條件的；
（二）私下轉包、轉租或轉讓交易席位的。
第十三條 會員終止使用場內交易席位後，使用費不予返還。
第十四條 由於計算機終端、通訊系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應當暫停交易，直至故障消除為止。
第三章 交易大廳管理
第十六條 出市代表是受會員委派並代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。
第十七條 出市代表應當具備下列條件：
（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；
（二）經交易所專業培訓並取得合格證書；
（三）品行端正，有良好的職業道德；
（四）沒有刑事處罰記錄。
第十八條 辦理出市代表證件應當提供會員法人委託書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學歷證等材料。
第十九條 每個交易席位限兩名出市代表進場，特殊情況應當經交易所批准。
第二十條 出市代表可以在每個交易日開市前30分鐘內進入交易大廳做開市準備； 出市代表在交易時間內不得隨意出入交易大廳，特殊情況應當經場務管理人員批准； 收市後出市代表應當在30分鐘內離開交易大廳。
第二十一條 出市代表應當佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。
第二十二條 出市代表應當愛護交易大廳內的各種設施，嚴格按照交易所有關交易大廳計算機設備管理規定操作，損壞者要照價賠償並按有關規定處罰。
第二十三條 出市代表攜帶交易設備進出交易大廳應當經交易所批准。
第二十四條 出市代表應當服從交易所場務管理人員的管理。
第二十五條 出市代表應當將交易所檔案、通知、公告等材料及時送交所在會員。
第二十六條 會員應當妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的後果由會員承擔。
第二十七條 出市代表不得有下列行為：
（一）無故遲到或早退；
（二）攜帶器械、各種食品進入交易大廳；
（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設施，影響交易大廳內的衛生環境；
（四）在交易大廳內未按要求著裝；
（五）未按正常程式操作交易系統；
（六）在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧譁、打鬧、玩遊戲機等影響交易秩序；
（七）影響其他席位的正常交易或交易所場務管理人員的正常工作；
（八）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；
（九）未經許可在交易大廳拍照、錄像；
（十）偽造、轉借出市代表證；
（十一）其他影響交易所聲譽、交易大廳內正常秩序的行為。
第二十八條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員，應當及時到交易所辦理撤銷出市代表委託手續，並交還出市代表證。會員未能交還出市代表證的，應當及時向交易所有關部門書面報告情況，得到回執後，即可免除會員責任。會員未及時辦理撤銷手續或交還出市代表證的，所造成的一切後果由會員承擔。
第二十九條 除會員合併、分立、破產以及經原會員同意外，被撤銷出市代表授權的人員，交易所在三個月內不受理其到其他會員處任出市代表的註冊申請。
第四章 遠程交易
第三十條 遠程交易是指會員在其營業場所、通過同交易所計算機交易系統聯網的電子通訊系統直接輸入交易指令、參加交易所集中競價交易的一種交易方式。
第三十一條 遠程交易席位的權利和義務與場內交易席位等同。
第三十二條 遠程交易席位按終端裝置數量分為兩種形式：
（一）單機式，即一個遠程交易席位只配置一台終端；
（二）網路式，即一個遠程交易席位通過伺服器連線多台終端。
第三十三條 會員申請開設單機式遠程交易席位，應當具備下列條件：
（一）經營狀況良好，無嚴重違規違約記錄；
（二）擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求；
（三）配備有一定數量的計算機、通訊專業技術人員；
（四）有健全的規章制度和遠程交易管理辦法；
（五）交易量和資金量達到交易所要求的規模。
第三十四條 會員申請開設網路式遠程交易席位，除應當具備前條所列條件之外，還應當具備下列條件：
（一）具有期貨經紀業務資格；
（二）具有雙機備份的計算機系統和通訊系統（包括通訊線路）以及其他必需的相關設施。
第三十五條 會員申請遠程交易席位，應當向交易所提交下列材料：
（一）近兩年期貨交易基本情況；
（二）開設遠程交易席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告；
（三）機構、人員現狀及擬負責遠程交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業等基本情況；
（四）遠程交易管理的業務制度（包括數據安全管理制度）；
（五）計算機系統、通訊系統（包括通訊線路）、系統軟體、套用軟體等配置清單；
（六）交易所要求提供的其他材料。
第三十六條 交易所應當自收到會員提交的申請報告和有關材料之日起一個月內，對申請報告作出書面批覆。
第三十七條 會員在收到交易所同意其進行遠程交易的批覆後一周內，應當與交易所簽訂遠程交易協定書。無故逾期的，視同放棄。
第三十八條 會員遠程交易設施安裝和系統調試完成之後，由交易所組織整體測試和模擬運作。達到標準要求和符合開通條件的，方可投入使用，啟用起始日期由交易所通知會員。
第三十九條 會員未經允許不得擅自將單機式交易席位改造成網路式交易席位。
第四十條 開通遠程交易的會員，其場內交易席位作為備用通道繼續保留。在交易時間內，會員遠程交易席位不能正常使用時，會員應當通過場內交易席位進行交易。
會員如不委派出市代表進場，遠程交易席位不能正常使用時，後果自負。
第四十一條 會員應當加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統的維護。主要設施需要更換或作技術調整的，應當事先徵得交易所的同意。遠程交易席位遷移出原登記備案地，應當事先報交易所審批。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進行監督檢查。
第四十二條 有下列情況之一的，遠程交易席位予以撤銷：
（一）會員提出撤銷申請，經交易所核准的；
（二）私下轉包、轉租或轉讓席位的；
（三）管理混亂，或有嚴重違規行為，或經查實已不符合開設條件的；
（四）利用遠程交易系統竊密或破壞交易系統的；
（五）所屬會員喪失會員資格的；
（六）擅自將單機式交易席位改造成網路式交易席位的；
（七）交易所認為應當予以撤銷遠程交易席位的其他情況。
第五章 價 格
第四十三條 交易所應當及時發布以下與交易有關的信息：
（一）開盤價。開盤價是指某一期貨契約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格。
（二）收盤價。收盤價是指某一期貨契約當日交易的最後一筆成交價格。
（三）最高價。最高價是指一定時間內某一期貨契約成交價中的最高成交價格。
（四）最低價。最低價是指一定時間內某一期貨契約成交價中的最低成交價格。
（五）最新價。最新價是指某交易日某一期貨契約交易期間的最新成交價格。
（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨契約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。
（七）最高買價。最高買價是指某一期貨契約當日買方申請買入的即時最高價格。
（八）最低賣價。最低賣價是指某一期貨契約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
（九）申買量。申買量是指某一期貨契約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。
（十）申賣量。申賣量是指某一期貨契約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。
（十二）成交量。成交量是指某一期貨契約在當日交易期間所有成交契約的雙邊數量。
第四十四條 交易指令分限價指令、取消指令和交易所規定的其他指令。
限價指令每次最大下單數量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。
交易指令的報價只能在價格波動限制之內。
集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照《上海期貨交易所交易規則》相關規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。
交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束並在計算機終端上顯示。
第四十六條 集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交； 低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交； 等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。
第四十九條 新上市契約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持契約規定比例），如有成交，於下一交易日恢復到契約規定的漲跌停板； 如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金。如三個交易日無成交，交易所可以對掛盤基準價作適當調整。
對曾經有成交而目前無持倉的契約，交易所可以公布新的基準價。
第六章 交易編碼
第五十條 交易所實行交易編碼備案制度。交易編碼是指會員和客戶進行期貨交易的專用代碼。
第五十一條 交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。
第五十二條 客戶交易編碼有十二位數字構成，前四位數是會員號，後八位數是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，會員號為0001，客戶號為00001535。出市代表在輸入交易指令時只輸入客戶號1535即可。
第五十三條 非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數相同，但後八位是其會員號。如非期貨公司會員的會員號為120，其非期貨公司會員交易編碼是012000000120，出市代表在輸入交易指令時只輸入會員號120即可。
第五十四條 非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用，001至1000號預留給非期貨公司會員，客戶號從1001號開始編制。
第五十五條 一個客戶在交易所內只能有一個客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號應當相同。
第五十六條 期貨公司會員應當按交易所要求，根據會員服務系統中關於客戶錄入的提示輸入客戶資料。
第五十七條 期貨公司會員在會員服務系統中錄入客戶資料後，應當將該客戶資料傳送於交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶資料後，即開通該客戶在交易系統中的交易。
第五十八條 有下列情況之一的，客戶交易編碼予以註銷：
（一）客戶備案資料不真實的；
（二）期貨公司會員申請註銷，且客戶交易編碼下沒有持倉的；
（三）違反交易編碼制度的其他情況。
第五十九條 客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會員協助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令期貨公司會員限期平倉，平倉後交易所註銷該客戶交易編碼，同時按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定進行處理。
第七章 信息管理
第六十條 交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動中所產生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數據統計資料、交易所發布的各種公告信息以及中國證監會指定披露的其他相關信息。
第六十一條 期貨交易信息所有權屬交易所，由交易所統一管理和發布。未經交易所許可，任何機構和個人不得將之用於商業用途。
第六十二條 交易所按即時、每日、每周、每月、每年向會員、客戶和社會公眾提供期貨交易信息。
第六十三條 即時行情是指在交易時間內，與交易活動同步發布的交易行情信息（見附屬檔案一）。
信息內容主要有：
第六十四條 每日期貨交易信息發布是指在每個交易日結束後發布的有關當日期貨交易信息。
信息內容主要有：
（一）每日行情（見附屬檔案二）：商品名稱、交割月份、開盤價、最高價、最低價、收盤價、前結算價、結算價、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。
（二）除黃金期貨契約外，其他期貨契約活躍月份前20名會員的成交量、買賣持倉量。
（三）黃金期貨契約活躍月份期貨公司會員的總成交量、總買賣持倉量，活躍月份非期貨公司會員的總成交量、總買賣持倉量和活躍月份前20名期貨公司會員的成交量、買賣持倉量。
第六十五條 每周期貨交易信息發布是指在每周最後一個交易日結束後發布的期貨交易信息。
信息內容主要有：
（一）每周行情（見附屬檔案三）：商品名稱、交割月份、周開盤價、最高價、最低價、周收盤價、漲跌（周末收盤價與上周末結算價之差）、持倉量、持倉量變化（本周末持倉量與上周末持倉量之差）、周末結算價、成交量、成交額。
（三）最後交割日後的第一個周五發布交割配對結果和實物交割量。
第六十六條 每月期貨交易信息發布是指在每月最後一個交易日結束後交易所發布的期貨交易信息。
信息內容主要有：
（一）每月行情（見附屬檔案四）：商品名稱、交割月份、月開盤價、最高價、最低價、月末收盤價、漲跌（月末收盤價與上月末結算價之差）、持倉量、持倉量變化（本月末持倉量與上月末持倉量之差）、月末結算價、成交量、成交額。
第六十七條 每年期貨交易信息發布按照中國證監會有關規定執行。
第六十八條 交易所期貨即時行情通過計算機網路傳送至交易席位，並通過與交易所簽訂協定的有關公共媒體和信息商對社會公眾發布。
第六十九條 交易所應當建立同步報價和即時成交回報系統。
第七十條 交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務。
交易所在經批准的情況下，可以向有關監管部門或其他相關單位提供相關信息，並執行相應的保密規定。
第七十一條 因信息經營機構或公眾媒體轉發即時交易行情信息發生故障，影響會員或客戶正常交易的，交易所不承擔責任。
第七十二條 會員、信息經營機構和公眾媒體以及個人，均不得發布虛假的或帶有誤導性質的信息。
第八章 附 則
第七十三條 違反本細則規定的，交易所按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。
第七十四條 本細則解釋權屬於上海期貨交易所。
第七十五條 本細則自2012年3月1日起實施。
