Linux系統下強行循環刪除所有東西的指令。程式設計師最害怕手抖的命令之一。一旦使用不當會產生超級黑洞，威力極大，有可能將包括程式設計師的工作在內的一切吸入其中。所以一定要保持頭腦清醒，深呼吸三次，默念“Hello World”，在確定rm -rf後面沒有奇怪的空格之後再運行！
所以一定要保持頭腦清醒,深呼吸三次,默念“Hello World”,在確定rm -rf後面沒有奇怪的空格之後再運行! [1] 參考資料 1. rm -rf .小雞詞典[引用日期2019-09...
資本資產定價模型描述了該資產的風險溢價與市場的風險溢價之間的關係 E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中,β係數是常數,稱為資產β (asset beta)。 ...
即CAPM模型是描述市場處於均衡狀態下的資產期望收益率E(Ri)與資產風險補償(Rm-Rf)的關係。而市場模型是描述資產期望收益率與市場平均收益率之間的關係。市場模型...
證券市場線方程對任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關係提供十分完整的闡述,其方程為E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βP。任意證券或組合的期望收益率由兩部分構成...
E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數,在不存在套利的情況下,資產收益率。對於多要素的情況:...
(Rm—Rf)被稱為市場風險溢酬,而特定資產的風險溢酬為β(Rm—Rf)。因此,資產的β係數反映了資產收益率相對市場變化的敏感程度。由於在有效組合的情況下,投資者...
KE=RF+β(RM-RF)式中:RF-無風險報酬率;β-上市公司股票的市場風險係數。RM一上市公司股票的加權平均收益率以上參數中的無風險報酬率一般取一定期限的國債年利率...
如果c是正的,就能說明市場時機能力確實存在,因為它能使得特徵線在(Rm-Rf)較大時相應變陡。如果a是正的,則表明證券選擇能力的存在。...
rf ― 無風險收益;rm― 同期平均市場收益。Jensen測度的判據為:α值愈大,證券績效愈好;反之,則劣。局限性:Jensen測度是一種在風險調整基礎之上的絕對實績度量...
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其中:Rf: 無風險收益率——一般用國債收益率來衡量E(Rm):市場投資組合的預期收益率...