MATLAB量化金融分析基礎與實戰/MATLAB工程套用書庫

《MATLAB量化金融分析基礎與實戰/MATLAB工程套用書庫》是2018年機械工業出版社出版的圖書，作者是馬萌 。

基本介紹

• 中文名：MATLAB量化金融分析基礎與實戰/MATLAB工程套用書庫
• 作者：馬萌
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2018年8月1日
• ISBN：9787111604174 

內容簡介

《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》是一本側重於闡述MATLAB在量化金融分析領域功能的工具書。書中精選了量化金融分析領域常見的重要函式和模型加以介紹並配有示例，以方便讀者學習。本書涵蓋了MATLAB基本知識、數據處理、Python互動、金融建模、高效並發程式設計和報告生成的量化分析流程，涉及量化投資中的多個重要算法，包括技術指標、線性回歸、非線性回歸、統計學、機器學習、投資組合模型和波動率模型等。書中強調了GPU和CPU並行計算在金融模型中的套用及將模型結果呈現為PDF或HTML等格式檔案的Report Generator。後向讀者展示了如何使用書中介紹的各項MATLAB功能實現4個經典策略，即股票均線策略、小市值策略、期貨套利策略和海龜交易法則。

《MATLAB量化金融分析基礎與實戰》適合具備一定數學、金融、計算機基礎及編程經驗的專業人員閱讀，也可作為相關專業院校本科高年級、研究生或教師的教學參考用書。

圖書目錄

量化投資基礎篇

第1章 基本數據類型

1.1 變數及其命名規則

1.2 數值

1.2.1 數值類型概述

1.2.2 如何查看數值類型範圍

1.2.3 實例1：當心數值類型轉換中的溢出

1.2.4 實例2：判斷與查看數值類型

1.3 矩陣

1.3.1 實例3：矩陣及特殊矩陣的建立方法

1.3.2 實例4：利用一維索引提取二維矩陣中的元素

1.3.3 實例5：矩陣轉置、共軛轉置與求逆

1.3.4 實例6：sortrows與sort函式比較

1.3.5矩陣與矩陣元素算術運算概述

1.3.6 邏輯、關係和集合運算概述

1.4 警惕特殊數字

1.4.1 NaN

1.4.2 Inf

1.4.3 邏輯型數字

1.5 字元和字元串

1.5.1 實例7：字元串的創建與元素提取

1.5.2 實例8：字元串的查找、替換與刪除

1.5.3 實例9：strcat函式的常見錯誤

1.5.4 實例10：str2num函式和str2double函式的區別

1.5.5 字元串比較函式的套用

1.5.6 正則表達式概述及常見使用方法

1.5.7 實例11：利用符號變數求解方程

1.5.8 實例12：函式句柄的套用

1.6 時間

1.6.1 datetime類型介紹

1.6.2 實例13：其他類型時間轉數值時間

1.6.3 實例14：數值時間轉字元串時間

1.7 cell

1.7.1 實例15：兩種常見的cell賦值方式

1.7.2 實例16：mat2cell函式與num2cell函式

1.7.3 實例17：cellstr函式

1.7.4 實例18：cell2mat函式

1.7.5 實例19：用cellfun函式做cell元素遍歷運算

1.7.6 實例20：用findgroups函式和splitapply函式做cell分組運算

1.8 struct

1.8.1 創建struct變數

1.8.2 實例21：多維結構體與多維cell中嵌套結構體

第2章 程式設計

2.1 函式的定義

2.1.1 單個函式腳本的創建

2.1.2 含有子函式的腳本創建及調用

2.2 量化分析中的常用基本函式及其用法

2.2.1 edit

2.2.2 clear

2.2.3 clc

2.2.4 close

2.2.5 whos

2.2.6 exist

2.2.7 isa

2.2.8 isempty

2.2.9 isnan

2.2.10 find

2.2.11 disp

2.2.12 fprintf

2.2.13 sprintf

2.2.14 eval

2.3 圖形生成

2.3.1 實例22：生成二維折線圖

2.3.2 實例23：生成矢量圖

2.3.3 實例24：多圖疊加生成

2.3.4 實例25：生成柱狀圖與累計柱狀圖

2.3.5 實例26：生成直方圖

2.3.6 實例27：插入子圖與文字

2.3.7 實例28：插入特殊文字與符號

2.4 全局變數與局部變數的定義

2.5 分支結構語句

2.5.1 判斷結構 if else及其用法

2.5.2 選擇結構 switch case及其用法

2.5.3 for循環結構及其用法

2.5.4 while循環結構及其用法

2.5.5 break、continue、return和exit的比較

2.5.6 巧用異常捕捉try catch結構

2.6 工程中腳本調用的優先次序

第3章 數據處理

3.1 基本檔案操作函式介紹

3.2 實例29：用importdata函式與textscan函式對txt檔案讀寫

3.3 實例30：excel檔案讀寫

3.4 實例31：csv檔案讀寫

3.5 實例32：mat檔案讀寫

3.6 實例33：圖形的存儲、讀取與圖形中的數據提取

3.7 與Oracle資料庫互動

3.7.1 Windows系統下的MATLAB與Oracle互動環境配置方法

3.7.2 Linux系統下的MATLAB與Oracle互動環境配置方法

3.7.3 實例34：建立資料庫連線

3.7.4 實例35：數據查詢、插入與修改

3.7.5 實例36：萬能的exec函式

第4章 量化分析中的常用類

4.1 類的基本概念

4.1.1 實例37：利用關鍵字定義類

4.1.2 實例38：運算符的重載

4.2 table類

4.2.1 實例39：創建table類數據

4.2.2 實例40：table類與結構體相互轉換

4.2.3 實例41：table類與cell相互轉換

4.2.4 實例42：table類與數值矩陣相互轉換

4.2.5 實例43：用varfun函式對table數據做分組運算

4.3 dataset類

4.3.1 實例44：創建dataset類數據

4.3.2 實例45：數值矩陣、cell、結構體和table類數據轉換為dataset類

4.3.3 實例46：利用datasetfun函式做變數運算

4.3.4 實例47：dataset的水平和垂直拼接

4.3.5 實例48：用repalcedata函式做dataset數據替換

4.3.6 實例49：用replaceWithMissing函式做缺失數據替換

4.3.7 實例50：ismemeber函式

4.3.8 實例51：用join函式實現dataset合併

4.3.9 將dataset存儲為檔案

4.4 線性回歸 LinearModel 類

4.4.1 常用類函式概述

4.4.2 實例52：線性回歸工作流程

第5章 MATLAB與Python互動編程

5.1 MATLAB調用Python

5.1.1 推薦Python程式軟體Anaconda

5.1.2 如何在MATLAB中配置Python環境

5.1.3 實例53：py類與模組的調用

5.1.4 實例54：py.list、py.tuple和py.dict生成方法

5.1.5 MATLAB數據類型轉換為Python數據類型

5.1.6 Python數據類型轉換為MATLAB數據類型

5.1.7 實例55：MATLAB中使用py.list

5.1.8 實例56：MATLAB中使用py.tuple

5.1.9 實例57：MATLAB中使用py.dict

5.1.10 實例58：MATLAB中調用Python腳本

5.1.11 實例59：獲取Tushare開源數據

5.2 Python調用MATLAB

5.2.1 M

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作者簡介

馬萌，籍貫山東，畢業於美國杜蘭大學，獲數學碩士學位，量化基金經理。10年MATLAB使用經驗，5年量化投資實盤資金管理經驗。極客精神，熱衷於前沿科學技術在金融投資領域的套用，主要研究方向為全資產智慧型量化投資系統。曾受邀為中期量化實戰特訓營講師；首屆京東量化大賽前10名，線下路演。