FOF組合基金（第2版）

內容簡介

本書主要闡述了有關FOF組合基金的理論、架構和實踐問題。全書分為3篇。其中，母基金篇闡述了FOF基金入門、投資組合理論、資產配置、智慧貝塔、星潮評價體系、擇基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、業績歸因分析、風險管理等；子基金篇闡述了相對價值策略、量化擇時策略、事件驅動策略、期權策略等；國外經驗篇介紹了美國主流的資產管理公司及國外主流對沖基金的情況。本書適合從事資產管理行業，包括銀行、信託、保險、券商、期貨公司、第三方理財及私募基金的相關人士閱讀，特別適合從事渠道和資金及資產配置的專業人士閱讀。

圖書目錄

母基金篇

第1章 FOF基金入門 3

1.1 FOF基本概念 3

1.1.1 FOF是什麼 3

1.1.2 FOF的核心價值 5

1.1.3 FOF的定位 9

1.1.4 FOF的運作流程 10

1.1.5 FOF的分類 15

1.1.6 FOF與MOM 18

1.2 FOF發展歷史 20

1.2.1 國外FOF市場 20

1.2.2 國外共同基金FOF發展歷程 23

1.2.3 美國FOF基金主要管理人 25

1.2.4 國外FOHF發展歷史 31

1.2.5 FOHF管理機構 34

1.2.6 國內FOF發展歷史 36

1.2.7 FOF監管的中外對比 38

1.2.8 中國證券類私募FOF面臨的問題 44

1.3 FOF成功的關鍵 47

1.3.1 管理人評價 47

1.3.2 策略的分類評估 51

1.3.3 資產配置 54

1.3.4 風險管理 59

1.3.5 業績歸因 69

1.4 私募基金法規解讀 75

1.4.1 主要法律 75

1.4.2 基金業協會規則 76

1.4.3 私募基金與證券相關法律 80

第2章投資組合理論 84

2.1 證券組合選擇理論 84

2.1.1 理論產生的背景 84

2.1.2 單只證券的收益率與風險 85

2.1.3 證券組合的收益率與風險 87

2.1.4 證券組合的選擇 89

2.2 資本資產定價模型 91

2.2.1 資本資產定價模型的理論 91

2.2.2 資本市場線與證券市場線 93

2.2.3 資本資產定價模型的套用 97

2.2.4 傳統資本資產定價模型的擴展 101

2.3 策略組合理論 105

2.3.1 基本概念 105

2.3.2 策略的評估 110

2.3.3 策略的篩選與組合 115

2.3.4 策略的資金分配 119

FOF組合基金（第2版）

基本介紹

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