D-W檢驗

杜賓-瓦特森檢驗，計量經濟，統計分析中常用的一種檢驗序列一階自相關最常用的方法。

基本介紹

• 中文名：D-W檢驗
• 意義：杜賓-瓦特森檢驗
• 領域：統計分析
• 作用：檢驗序列一階

適用條件：

1 隨機項存在一階序列相關

2 解釋變數與隨機項不相關，即不存在異方差

3 樣本容量比較大

檢驗步驟

提出零假設和備選假設

H0：P=0 隨機誤差項不存在一階序列相關

H1：P≠0

構造D-W檢驗統計量

D=2（1-P）

P→0時 D→2

P→1時 D→0

P→-1時 D→4

杜賓和瓦特森根據樣本容量N和解釋變數數目K，在給定顯著性水平下，建立D-W檢驗統計量的下臨界值和上臨界值 ，確定了具體的用於判斷的範圍。

0→ 正序列相關

→ 不確定

→2 無序列相關

2→4-無序列相關

4-→4- 不確定

4-→4 負相關 具體值在D-W表中查

解釋：該統計量的取值在0-4之間，例如如果自變數數小於4個，統計量大於2，基本上可肯定殘差間相互獨立。

局限性

只適合於一階情形

不適用於同時存在異方差和序列相關模型

存在兩個不能確定的區域

當解釋變數中含有被解釋變數的滯後項時，檢驗失效

DW分布的蒙特卡羅模擬結果

類 型 樣本容量 百 分 位 數 均 值 標準差 偏 度 JB統計量

1 90 95 99

10 0.22 2.18 2.45 2.81 1.28 0.62 0.50 48.74

DW(1,1) 20 0.11 1.28 1.49 1.80 0.75 0.39 0.68 77.61

30 0.09 0.90 1.04 1.39 0.51 0.29 1.07 293.73

40 0.06 0.77 0.88 1.16 0.41 0.25 1.06 250.10

50 0.05 0.59 0.71 0.98 0.33 0.20 1.16 341.31

10 0.18 1.73 2.02 2.38 0.98 0.53 0.73 89.59

20 0.09 1.02 1.21 1.59 0.56 0.34 1.22 369.61

DW(1,0) 30 0.06 0.70 0.83 1.18 0.38 0.24 1.27 430.43

40 0.04 0.54 0.66 0.91 0.30 0.19 1.25 383.68

50 0.04 0.45 0.54 0.71 0.24 0.15 1.12 261.84

DW(0,0) 10 1.31 2.75 2.97 3.24 2.02 0.57 0.00 7.17

40 0.72 2.41 2.53 2.70 2.00 0.31 0.03 4.06

註：

1. DW(1,1)表示由兩個I(1)變數進行回歸，計算得到的DW值。

2. DW(1,0)表示由一個I(1)變數和一個I(0)變數進行回歸，計算得到的DW值。

3. DW(0,0)表示由兩個I(0)變數進行回歸，計算得到的DW值。

4. 在每個樣本容量條件下各模擬1000次。