《21世紀統計學系列教材·套用時間序列分析》是2008年中國人民大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：21世紀統計學系列教材·套用時間序列分析
- ISBN： 9787300098821
- 出版社： 中國人民大學出版社
- 出版時間：(2008年12月1日
- 裝幀：平裝
內容簡介,目錄,文章節選,
內容簡介
《套用時間序列分析(第2版)》所謂時間序列就是按照時間的順序記錄的一列有序數據。對時間序列進行觀察、研究，找尋它變化發展的規律，預測它將來的走勢就是時間序列分析。在日常生產、生活中，時間序列比比皆是，時間序列分析有著非常廣泛的套用領域。
作為數理統計學的一個專業分支，時間序列分析遵循數理統計學的基本原理，都是利用觀察信息估計總體的性質。但是由於時間的不可重複性，使得我們在任意一個時刻只能獲得唯一的序列觀察值，這種特殊的數據結構導致時間序列分析有它非常特殊的、自成體系的一套分析方法。
目前，國內有關時間序列分析的著作和教材有很多，每《套用時間序列分析》都會有它預定的讀者群體。
目錄
第1章 時間序列分析簡介
1.1 引言
1.2 時間序列的定義
1.3 時間序列分析方法
1.4 時間序列分析軟體
1.5 習題
1.6 上機指導
第2章 時間序列的預處理
2.1 平穩性檢驗
2.2 純隨機性檢驗
2.3 習題
2.4 上機指導
第3章 平穩時間序列分析
3.1 方法性工具
3.2 ARMA模型的性質
3.3 平穩序列建模
3.4 序列預測
3.5 習題
3.6 上機指導
第4章 非平穩序列的確定性分析
4.1 時間序列的分解
4.2 確定性因素分解
4.3 趨勢分析
4.4 季節效應分析
4.5 綜合分析
4.6 X-11過程
4.7 習題
4.8 上機指導
第5章 非平穩序列的隨機分析
5.1 差分運算
5.2 ARIMA模型
5.3 殘差自回歸模型
5.4 異方差的性質
5.5 方差齊性變換
5.6 條件異方差模型
5.7 習題
5.8 上機指導
第6章 多元時間序列分析
6.1 平穩多元序列建模
6.2 虛假回歸
6.3 單位根檢驗
6.4 協整
6.5 誤差修正模型
6.6 習題
6.7 上機指導
附錄1
附錄2
附錄3
文章節選
第1章 時間序列分析簡介
1.3 時間序列分析方法
1.3.1 描述性時序分析
早期的時序分析通常都是通過直觀的數據比較或繪圖觀測，尋找序列中蘊含的發展規律，這種分析方法就稱為描述性時序分析。古埃及人發現尼羅河泛濫的規律就是依靠這種分析方法。而在天文、物理、海洋學等自然科學領域，這種簡單的描述性時序分析方法也常常能使人們發現意想不到的規律。
比如，19世紀中後葉，德國藥劑師、業餘天文學家施瓦貝（S.H.Schwabe就是運用這種方法，經過幾十年不斷的觀察、記錄，發現了太陽黑子的活動具有11年左右的周期（數據見附錄1.1），如圖1—1所示。
描述性時序分析方法具有操作簡單、直觀有效的特點，從史前直到現在一直被人們廣為使用，它通常是人們進行統計時序分析的第一步。
3.2 統計時序分析
隨著研究領域的不斷拓廣，人們發現單純的描述性時序分析有很大的局限性。在金融、保險、法律、人口、心理學等社會科學研究領域，隨機變數的發展通常會呈現出非常強的隨機性，想通過對序列簡單的觀察和描述，總結出隨機變數發展變化的規律，並準確預測出它們將來的走勢通常是非常困難的。為了更準確地估計隨機序列發展變化的規律，從20世紀20年代開始，學術界利用數理統計學原理分析時間序列。研究的重心從表面現象的總結轉移到分析序列值內在的相關關係上，由此開闢了一門套用統計學科——時間序列分析。
縱觀時間序列分析方法的發展歷史可以將時間序列分析方法分為兩大類。
一、頻域分析方法
頻域（frequency domain）分析方法也被稱為“頻譜分析”或“譜分析”（spectral analysis）方法。
早期的頻域分析方法假設任何一種無趨勢的時間序列都可以分解成若干不同頻率的周期波動，藉助富里埃分析從頻率的角度揭示時間序列的規律，後來又藉助了傅立葉變換，用正弦、餘弦項之和來逼近某個函式。20世紀60年代，Burg在分析地震信號時提出最大熵譜估計理論，該理論克服了傳統譜分析所固有的解析度不高和頻率漏泄等缺點，使譜分析進入一個新階段，我們稱之為現代譜分析階段。
目前譜分析方法主要運用於電力工程、信息工程、物理學、天文學、海洋學和氣象科學等領域，它是一種非常有用的縱向數據分析方法。但是由於譜分析過程一般都比較複雜，研究人員通常要具有很強的數學基礎才能熟練使用它，同時它的分析結果也比較抽象，不易於進行直觀解釋，導致譜分析方法的使用具有很大的局限性。
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