龔旭，湖南寧鄉人，廈門大學管理學院中國能源政策研究院副教授，主要研究方向為能源金融、金融風險管理與金融計量。龔旭於2016年在中南大學獲得管理學博士學位（管理科學與工程專業），於2016-2018年在廈門大學從事博士後研究工作。主持國家自然科學基金青年項目、中國博士後基金特別資助項目、中國博士後基金特別面上項目和福建省社會科學規劃基金青年項目等科研項目6項，參與國家自然科學基金重點項目等國家級項目6項。目前，已經在《Energy Economics》、《Journal of Futures Markets》、《Applied Energy》、《Energy》、《管理科學學報》和《中國管理科學》等國內外重要期刊發表（含錄用）論文近30篇，其中被SSCI/SCI檢索的論文17篇，國家自然科學基金委管理科學部指定A類重要期刊論文6篇，現/曾有ESI高被引論文7篇、ESI熱點論文1篇。曾獲湖南省自然科學獎二等獎等科研獎勵。主要學術兼職有：中國運籌學會決策科學分會理事，《中國管理科學》、《Energy Economics》、《International Journal of Forecasting》和《International Journal of Finance & Economics》等國內外重要期刊的匿名審稿人。
基本介紹
- 中文名：龔旭
- 國籍：中國
- 民族：漢族
- 出生地：湖南寧鄉
- 職業：大學老師
- 畢業院校：中南大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：能源金融、能源安全、金融風險管理、金融計量
- 職稱：副教授
> 教育經歷：
【博士】
>學校名稱：中南大學
學院（系）名稱：商學院
>專業名稱：管理科學與工程（金融工程方向）
>入學年月：2013年9月
畢業年月：2016年5月
>所獲學位類別：管理學博士
【碩士】
>學校名稱：長沙理工大學
學院（系）名稱：經濟與管理學院
>專業名稱：金融學
>入學年月：2010年9月
畢業年月：2013年6月
>所獲學位類別：經濟學碩士
【本科】
>學校名稱：中南大學
>學院（系）名稱：地學與環境工程學院
>專業名稱：地質工程
>入學年月：2006年9月
畢業年月：2010年6月
>所獲學位類別：工學學士
> 工作經歷：
>2018年9月至今，廈門大學管理學院任職；職位：副教授
>2016年8月至2018年8月，廈門大學經濟學院任職；職位：博士後
> 研究領域：能源金融；能源安全；金融風險管理；金融計量
> 主講課程：能源金融；證券投資分析；高級管理學；石油工程與技術
>代表性論文：
- [1]Xu Gong, Boqiang Lin. Structural breaks and volatility forecasting in the copper futures market. Journal of Futures Market. 2018,38(3):290-339.
- [2]龔旭，林伯強. 跳躍風險、結構突變與原油期貨價格波動預測. 中國管理科學. 2018,26(11):11-21.
- [3]Xu Gong, Boqiang Lin. The incremental information content of investor fear gauge for volatility forecasting in the crude oil futures market. Energy Economics. 2018,(74):270-286.
- [4]謝楠, 龔旭, 林伯強, 龐連芳. 中國石油需求與全球石油庫存對國際油價的影響研究. 當代經濟科學. 2018,40(4):21-28.
- [5]Xu Gong, Boqiang Lin. Time-varying effects of oil supply and demand shocks on the China's macro-economy. Energy. 2018,149(15):424-437.
- [6]龔旭，文鳳華，黃創霞，楊曉光. 下行風險、符號跳躍風險與行業組合資產定價. 中國管理科學. 2017,25(10):1-10.
- [7]Xu Gong, Boqiang Lin. Forecasting the good and bad uncertainties of crude oil prices using a HAR framework. Energy Economics. 2017,(67):315-327.
- [8]Xu Gong, Fenghua Wen, Xiaohua Xia, Jianbai Huang, Bin Pan. Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data. Applied Energy. 2017,(196):152-161.
- [9]龔旭，文鳳華，黃創霞，楊曉光. HAR-RV-EMD-J模型及其對金融資產波動率的預測研究. 管理評論 . 2017,29(1):19-32.
- [10]Xu Gong, Fenghua Wen, Shenghua Cai. Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-Type models with structural breaks. Energy Economics. 2016,59(9):400-413.
- [11]文鳳華，楊鑫，龔旭，黃創霞，楊曉光. 金融危機背景下中美投資者情緒的傳染性分析. 系統工程理論與實踐. 2015,35(3):623-629.
- [12]文鳳華，龔旭，黃創霞，陳曉紅，楊曉光. 股市信息流對收益率及其波動的影響研究. 管理科學學報. 2013,16(11):69-80.
- [13]任德平，龔旭，文鳳華，楊曉光. 中國股票投資者的處置效應檢驗和參考價格選擇. 中國管理科學. 2013,21(3):1-10.
