基本介紹
- 中文名：魯訓法
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：金融風險管理、時間序列分析、計量經濟建模
- 任職院校：南京信息工程大學
個人經歷,學術成果,
個人經歷
受教育經歷：
2007.9～2012.7 City University of Hong Kong管理科學專業聯合培養博士研究生
2002.9～2006.7 鄭州大學工業工程專業本科生
研究工作經歷：
2012.6~至今南京信息工程大學經濟管理學院金融工程系講師
2016.3~2017.3University of Wisconsin-Madison統計系訪問學者
2013.3~2013.5City University of Hong Kong管理科學系Research Associate
2010.7~2010.9 City University of Hong Kong管理科學系Research Assistant
2009.7~2009.9 City University of Hong Kong管理科學系Research Assistant
2008.7~2008.9 City University of Hong Kong管理科學系Research Assistant
2007.6~2007.8City University of Hong Kong管理科學系Research Associate
學術成果
[1] Lu X., Lai K.K., Liang L. 2014. Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying copula-GARCH model. Annals of Operations Research, 219(1): 333-357. (SCI 檢索).
[2] 魯訓法, 崔海蓉. 2019. 基於GARCH族混合模型的滬深300指數波動預測. 閱江學刊, 3: 78-87. (SCD檢索).
[3] Cui H., Zhou Y.,DzanduM.D., Tang Y., Lu X. 2019. Is temperature-index derivative suitable for China?Physica A, 536(15): 120959. (SCI 檢索).
[4] 崔海蓉, 周穎, 魯訓法. 2019. 多元分布假設下的AR-EGARCH氣溫預測模型研究——基於氣溫衍生品定價視角. 生態經濟, 1: 167-179. (北大核心檢索).
[5] 崔海蓉,周穎,魯訓法, 張京波. 2018. 基於AR-EGARCH-HCM模型的氣溫衍生品適用性研究——來自於中國7個城市的實證分析. 金融理論與實踐, 4: 83-88. (北大核心檢索).
[6] Lu X., Que D., Cao G. 2016. Volatility Forecast Based on the Hybrid Artificial Neural Network and GARCH-Type Models. Procedia Computer Science, 91: 1044-1049. (EI檢索).
[7] Lu X., Wang J., Lai K.K. 2014. Volatility spillover effects between gold and stocks based on VAR-DCC-BVGARCH model, CSO2014: 284-287. (EI 檢索).
[8] Lu X., Lai K.K., Liang L. 2012. Dependence between stock returns and investor sentiment in Chinese markets: a copula approach. Journal of Systems Science and Complexity, 25(3): 529-548. (SCI 檢索).
[9] 魯訓法, Lai K.K. 2012. 中國股市指數與投資者情緒指數的相互關係. 系統工程理論與實踐, 32(3): 621-629. (CSSCI 檢索).
科研項目：
[1] 高頻數據下基於動態Copula和“已實現波動”理論的股市投資組合風險建模及套用，國家自然科學基金委，主持；
[2] 基於高頻大數據的Copula模型動態極值風險度量及其套用研究，教育部社科司，主持；
[3] 跨市場風險傳遞的非對稱多重分形DCCA方法構建及其套用研究，國家自然科學基金委，參與；
[4] 中國社會應急救援服務體系建設研究子課題：社會應急救援服務的金融支持研究，全國哲學社會科學規劃辦公室，參與；
[5] 中國股票市場重大風險的生成機理、甄別與治理研究——基於市場流動性供需失衡視角，教育部社科司，參與；
[6] 基於大數據的股市系統性崩盤風險監測預警研究，國家統計局，參與；
[7] 基於R語言的金融大數據挖掘及計量經濟學套用培訓，教育部高教司，主持；
[8] “計量經濟學”課程混合教學模式改革，教育部高教司，主持。
[9] 基於大數據的金融創新實驗室最佳化建設，教育部高教司，主持。
