《魅力期權：一部脫離“本本主義”的期權寶典》是2023年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是餘力。
基本介紹
- 中文名：魅力期權：一部脫離“本本主義”的期權寶典
- 作者：餘力
- 出版時間：2023年
- 出版社：上海財經大學出版社
- ISBN：9787564241841
- 定價：98 元
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書主要總結歸納了作者多年來的策略運用和實盤經驗，並且一切基於實盤的思考路徑，脫離“本本主義”的思維，讓讀者切實感受到一個衍生品投資經理是怎樣運用期權看市場的，又是怎樣運用期權來布局的。
全書分為六個篇章，為“準備篇”“視角篇”“策略篇”“實盤篇”“事件篇”“產品篇”。其中，“準備篇”主要回答一名期權新手的常見問題，“視角篇”介紹如何從期權視角觀察股票市場，“策略篇”列舉作者在實際交易中運用頻率最高的期權招式，“實盤篇”主要記錄作者在過去三年內最難忘的復盤筆記，“事件篇”將帶讀者回顧過去五年里期權圈有影響的事件，“產品篇”介紹最近幾年非常出圈的場外期權。全書以更接地氣的方式告訴讀者，不論你是否操作期權，它都值得你了解，因為這個市場，有你值得參考的信息，更蘊含著專業機構的想法。
圖書目錄
準 備 篇
1.期權入門最常見的20個問答(問題1~問題4)/3
2.期權入門最常見的20個問答(問題5~問題8)/5
3.期權入門最常見的20個問題(問題9~問題12)/7
4.期權入門最常見的20個問答(問題13~問題16)/10
5.期權入門最常見的20個問答(問題17~問題20)/13
6.每個客戶,適合貼上買方還是賣方的標籤 /16
7.致開戶後迷茫的投資者 /19
8.如何快速記住一個個期權組合 /22
9.上海梅雨季下的“波動率”遐想 /29
10.趣談愛琴海邊的希臘字母 /32
11.期權交易前,值得了解的五大公式 /35
12.國內的 ETF期權與股指期權,有什麼區別 /39
13.國內股指期權的現金交割,怎么理解 /43
14.國內 ETF期權的組合保證金,你了解嗎 /46
15.分紅對期權有什麼影響? 需要知道的都在這裡了 /48
視 角 篇
16.從“波”的角度,如何判斷大盤可能“爬”多高 /53
17.一張波動率曲面,可以藏著多少信息 /56
18.從 VIX指數到 VIX期貨,你能學到什麼 /60
19.為什麼對海外 VIX指數的結論不能持“拿來主義”/63
20.歷史上的二次探底,“波指”曾經能爬多高 /66
21.你聽說過“黑天鵝指數”嗎? 它是什麼 /72
22.期權市場的“量”,你真的會看嗎 /74
23.認購認沽比,這個指標的意義在哪裡 /78
24.期權的“最痛點”,您知道是怎么回事嗎 /82
25.為什麼“折價轉溢價”,可以看成一種“量變到質變”/85
26.賺時間價值就是賺時間嗎 /88
27.期權交易的四個“看”,有沒有說到你心裡 /90
28.為什麼各軟體的希臘字母有所不同 /93
29.真正的期權復盤,是什麼“形狀”/99
30.為什麼“期權”是數學與金融的最佳橋樑 /103
策 略 篇
31.買期權的止盈止損,有什麼講究 /109
32.每次賣方止損,怎樣突破心理障礙 /111
33.賣期權,是為了耗盡最後一分錢嗎 /114
34.賣期權,永遠盯著虛幾檔去賣嗎 /117
35.一個簡單的指數多頭,卻有著這么多“省錢”的方式 /120
36.越是磨人的行情,備兌賣購的學問越大 /123
37.每一次備兌賣購,頂到“喉嚨口”了,怎么辦 /126
38.都說期權能套保,其中的細節知多少 /128
39.“股票 期權”,長期的玫瑰是如何綻放的 /131
40.有沒有方式實現零成本保險 /133
41.同樣的牛市價差,不同的隱波,不同的選擇 /135
42.牛市價差,永遠是“買平賣虛”嗎 /137
43.比率價差,一個不能持“本本主義”的期權組合 /141
44.雙買期權,你會一起離場,還是分腿離場 /145
45.黃金期權在實盤中的“三宜與一忌”/148
46.雙賣期權最致命的四大誤區 /151
47.28天的“天道”,期權賣方的一大風控點 /155
48.若想做空波動率,則應繫上“安全帶”/158
49.專業機構是怎樣做好賣方風控的 /160
50.期貨的日內策略能直接用於期權嗎 /163
實 盤 篇
51.二十多倍契約的背後,冷靜的計畫勝於一切 /167
52.史詩級的一周,買保險還有什麼捨不得 /169
53.月滿則虧,水滿則溢———歷次波動率崩塌的全過程 /172
54.波動率的“兩翼齊飛”———這個月真正的“撿錢”機會 /178
55.時隔三個月,遠月實值認購重回溢價,重倉賣購需警惕 /183
56.3000點和1萬億元,虛值認購終於爆發! 下一步,我們需要思考的又是什麼 /188
57.會買的是徒弟,會賣的是師傅———權利倉的離場 /192
58.一場歡喜一場空! 盤中那600%的“末日輪”,我們到底可以從中學到什麼 /196
59.持股還是持幣過節? 對期權交易者,這其實並不重要 /200
60.“一醬功成萬股哭”! 今年的長假,你會買“黑天鵝保險”嗎 /203
61.什麼是“扶牆走”策略? 下一步的看點與思路 /207
62.五月防變盤,需要“小捨得”/210
63.滬指又差“一口氣”! 用期權防守,是為了好好過個“中秋節”/214
64.每當期貨“連崩”之時,或許只有期權還能“救命”/218
65.絕了! 連續30天破“萬億”,300期權卻只能“刮頭皮”/221
66.這么低的“波”,又在憋什麼招呢 /224
67.“寧王”大跌7%,這根“大陰線”讓我想到了很多 /229
68.極易“回撤”的時期,你扛得住嗎 /232
69.周一又吃“大面”! 賣方的風控線,你會設在哪 /235
70.“3000點”失守,超4600家下跌! 這一天,有買沽是真的好…… /239
71.中證1000期權上市“滿月”了! 中證1000與滬深300的期權配對,你會玩嗎 /243
72.時隔一個半月,滬深300指數第一次站上這根關鍵“趨勢線”/249
73.逼到“喉嚨口”的一天! 這一切,都是從“近高遠低”開始的 /252
74.節後“超級到期日”,是會翻倍,還是歸零 /255
75.歷史上賣方的“暴擊”,你知道往往在哪個月嗎 /258
事 件 篇
76.德銀大規模裁員的背後,可別再讓衍生品“背鍋”了 /263
77.歷次美聯儲緊急降息後,股指和波指會刷新“三觀”嗎 /266
78.在亂套的資產里,VIX指數正在悄悄逼近歷史最高 /271
79.單月巨虧的意外背後,我們應該如何看待一根淨值曲線 /275
80.期權價格可以為負嗎? 面對負值的油價,芝商交易所究竟如何調整期權的 結算價 /279
81.整個華爾街,最怕散戶亂拳“打倒”老師傅 /283
82.20萬份期權巨單! 這一次,VIX期權成了主角 /288
83.單次加息75個基點! 這一年的商品波動,你應對得好嗎 /292
84.國內期權再添新成員! 關於中證500和創業板期權,你需要了解些什麼 /295
85.從雷曼兄弟到矽谷銀行,一個用了衍生品,一個卻恰好沒用 /301
產 品 篇
86.最近比較火的雪球究竟是怎么回事 /307
87.什麼是“OTM 雪球”? 你知道它與“經典雪球”的區別嗎 /312
88.鳳凰與雪球,又有什麼區別 /315
89.買雪球,你圖什麼,更要防什麼 /319
90.“雷”! “雷”! “雷”! “無腦”買信用債,還不如選擇“雪球 保險”/321
91.買雪球,你贏了,券商就輸了嗎 /324
92.是不是所有的雪球都會“爆倉”/327
93.半倉底倉 半倉格線,這像不像雪球/332
94.用雪球“框底”,算不算巴菲特策略 /334
95.安全氣囊又是何方神聖 /337
96.買基金,你知道自己在買什麼嗎 /339
97.為什麼期權產品更看重卡瑪比,而不是夏普比 /342
98.“指數增強”能不能靠期權 /345
99.年化收益率10%,過去5年有多少人可以做到 /348
100.量化私募的回撤,真的很令人“驚訝”嗎 /352
