風險價值評估模型法

風險價值評估模型，是一些年前在國外興起的一種金融風險評估和計量模型，目前已被全球各主要銀行、非銀行金融機構、公司和金融監管機構廣泛採用。“風險價值”的英文是Value at Risk，簡稱VaR，藉助該模型，對歷史數據進行模擬運算，並預測出未來趨勢，可用於評估和計量任何一種金融資產或證券投資組合在既定時期內，

基本介紹

• 中文名：風險價值評估模型法
• 外文名：Evaluation of value at risk model
• 屬性：金融風險評估和計量模型
• 風險價值：Value at Risk

所面臨市場風險的大小和可能遭受的潛在最大價值損失。但是，這種方法在風險投資中的可操作性較差，因為創業企業一般處於相對較新的行業和領域中，可供對比參照的對象比較少，同時，這些企業的歷史也比較短，沒有足夠的歷史資料可供模擬時使用，而且，這些數量方法的套用範圍主要是流動性比較高的證券投資業，對於像風險投資這種流動性很差的模擬方式，資產不易變現，計算的意義並不大。