《面板數據單位根檢驗研究》是2019年西南財經大學出版社出版的圖書，作者是張華節。
基本介紹
- 中文名：面板數據單位根檢驗研究
- 作者：張華節
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2019年12月1日
- ISBN：9787550442207
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
隨著面板數據模型在眾多研究領域得到廣泛套用，人們開始越來越關注面板數據的平穩性問題，尤其在最近的20多年裡，面板數據單位根檢驗研究成為國際數量經濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明，面板數據單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，《面板數據單位根檢驗研究》主要從初始條件視角對現有部分較為流行的面板數據單位根檢驗方法進行研究分析。
《面板數據單位根檢驗研究》在梳理、總結已有的面板數據單位根檢驗以及初始條件對面板數據單位根檢驗的影響的研究文獻的優點與不足的基礎上，做了進一步的研究工作。具體地，先分析了初始條件是如何影響面板數據單位根LLC檢驗的，並對面板數據單位根IPS檢驗功效是否會受初始條件的影響進行了探討；接下來針對面板數據單位根LLC與IPS檢驗的不足之處，基於個體似然比檢驗統計量提出了面板數據單位根似然比（LR）檢驗，並考察了初始條件是否會影響面板數據單位根似然比LR檢驗的功效。此外，在分析了初始條件對面板數據單位根檢驗勢的影響之後，也考慮了初始條件是否會影響面板數據單位根檢驗水平。《面板數據單位根檢驗研究》的研究工作以理論性質的探討為主，主要套用了數理推導和隨機實驗模擬兩種研究手段，分別考慮不同情形下所對應的漸近性質和有限樣本下的檢驗勢和檢驗水平，得出若干具有理論意義的結論。
圖書目錄
１ 導論／ １１?? １ 研究的問題、背景和意義／ １１?? １?? １ 研究的問題及背景／ １１?? １?? ２ 研究意義／ ３１?? ２ 研究的思路、結構和主要創新／ ４１?? ２?? １ 研究思路／ ４１?? ２?? ２ 篇章結構／ ５１?? ２?? ３ 主要創新點／ ６１?? ３ 研究的不足之處／ ７２ 文獻綜述／ ８２?? １ 面板數據單位根檢驗／ ８２?? １?? １ 固定係數面板數據單位根檢驗／ ８２?? １?? ２ 隨機係數面板數據單位根檢驗／ ２３２?? ２ 初始條件對單位根檢驗的影響研究／ ２４２?? ２?? １ 初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究／ ２５２?? ２?? ２ 初始條件對面板數據單位根檢驗的影響研究／ ２６２?? ３ 文獻評述／ ２７ ２ 面板數據單位根檢驗研究 ??３ 初始條件對固定係數面板數據單位根ＬＬＣ 檢驗勢影響的研究／ ２９３?? １ 提出問題／ ２９３?? ２ 漸近性質研究／ ３０３?? ３ 有限樣本性質分析／ ３７３?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ３７３?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ３８３?? ４ 本章小結／ ４２３?? ５ 本章附錄／ ４３４ 初始條件對固定係數面板數據單位根ＩＰＳ 檢驗勢影響的研究／ ５０４?? １ 問題提出／ ５０４?? ２ 漸近性質研究／ ５１４?? ３ 有限樣本性質分析／ ５６４?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ５６４?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ５７４?? ４ 本章小結／ ６１４?? ５ 本章附錄／ ６２５ 固定係數面板數據單位根似然比（ＬＲ） 檢驗及初始條件對其影響的研究／ ６５５?? １ 問題提出／ ６５５?? ２ 面板數據單位根似然比（ＬＲ） 檢驗統計量／ ６６５?? ３ ＬＲ 檢驗統計量漸近性質研究／ ６９５?? ３?? １ 漸近性質研究／ ６９５?? ３?? ２ 初始條件對ＬＲ 檢驗影響分析／ ７３目錄 ３??５?? ４ 有限樣本性質分析／ ７４５?? ５ 本章小結／ ７９５?? ６ 本章附錄／ ７９６ 初始條件對固定係數與隨機係數面板數據單位根檢驗水平影響的研究／ ８９６?? １ 問題提出／ ８９６?? ２ 固定係數面板數據單位根檢驗水平研究／ ９１６?? ２?? １ 原假設Ｈ０ 下面板數據單位根ＤＦ 式ＩＰＳ 檢驗統計量的漸近分布／ ９２６?? ２?? ２ 原假設Ｈ０ 下面板數據單位根ＤＦ 式ＬＬＣ 檢驗統計量的漸近分布／ ９５６?? ３ 隨機係數面板數據單位根檢驗水平研究／ ９７６?? ４ 有限樣本性質分析／ ９９６?? ５ 本章小結／ １０１６?? ５?? １ 固定係數面板數據單位根檢驗小結／ １０１６?? ５?? ２ 隨機係數面板數據單位根檢驗小結／ １０２６?? ６ 本章附錄／ １０２７ 結論與展望／ １１２７?? １ 研究結論／ １１２７?? ２ 研究展望／ １１３參考文獻／ １１５致謝／ １１９
作者簡介
張華節，經濟學博士（研究方向：計量經濟理論與套用）、企業管理師資博士後，現任職於西南財經大學統計學院講師，《數量經濟技術經濟研究》匿名審稿人。已在《統計研究》、《數量經濟技術經濟研究》等期刊發表論文。長期從事《初、中、不錯計量經濟學》、《面板數據與非參數計量經濟學》教學工作。
