本書針對套用計量經濟學家和社會科學研究者的需求。在一個整合框架內強調了針對各種數據類型，如連續數據、名義數據和序數數據的非參數技術，並在潛在無關變數存在的前提下討論了非參數估計量的特性，並覆蓋了非參數計量方法及其現實套用所需的全部內容。
基本介紹
- 書名：非參數計量經濟學理論與實踐
- 作者：（加）李奇，（美）傑弗里·斯科特·拉辛
- 譯者：葉阿忠，吳相波
- ISBN：978-7-301-24967-3
- 定價：79元
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2015年2月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
出版信息,內容簡介,章節目錄,作者簡介,
出版信息
非參數計量經濟學：理論與實踐 | |||
書號： | 24967 | ISBN： | 978-7-301-24967-3 |
作者： | (加)李奇，(美)傑弗里·斯科特·拉辛 | 版次： | 1 |
開本： | 16開 | 裝訂： | 平 |
字數： | 655 千字 頁數：580 | 定價： | ￥79.00 |
瀏覽次數： | 366 | ||
出版日期： | 2015-02-12 | 叢書名： | 經濟學前沿譯叢 |
內容簡介
近年來，非參數和半參數計量方法日益引起學界的關注。《非參數計量經濟學》以一種直接、簡便的形式，在匯集最新的計量理論與計量技術方面填補了空白。這一領域的大多著作均假定數據在本質上是嚴格連續的，而不是社會科學研究中常見的分類數據（名義數據及序數數據），因此，通常的非參數方法在處理離散變數時並不令人滿意。本書針對套用計量經濟學家和社會科學研究者的需求，在一個整合框架內強調了針對各種數據類型（如連續數據、名義數據和序數數據）的非參數技術，並在潛在無關變數存在的前提下討論了非參數估計量的特性。 本書覆蓋了非參數計量方法及其現實套用所需的全部內容。書中豐富的實證檢驗、數據和習題等內容使本書成為研究生學習非參數計量方法的理想教材，也成為相關研究人員必不可少的案頭參考。
章節目錄
前言
第1篇 非參數核方法
第1章 密度估計
第2章 回歸
第3章 混合數據的頻率估計
第4章 混合數據的核估計
第5章 條件密度估計
第6章 條件累積分布函式和分位數估計
第2篇 半參數方法
第7章 半參數的局部線性模型
第8章 半參數單指標模型
第9章 可加和平滑（變）係數半參數模型
第10章 選擇模型 第11章 截斷模型
第3篇 一致模型的設定檢驗
第12章 模型設定檢驗
第13章 非平滑檢驗
第4篇 非參數近鄰和序列方法
第14章 -近鄰估計方法
第15章 非參數序列方法
第5篇 時間序列、聯立方程和面板數據模型
第16章 半參數模型的工具變數和有效估計
第17章 非參數回歸模型的內生性
第18章 弱依賴數據
第19章 面板數據模型
第20章 套用非參數估計的專題
背景統計概念
參考文獻
作者索引
主題索引
譯後記
作者簡介
李奇，德克薩斯A&M大學經濟學教授，休·羅伊·卡倫文學院講席教授。傑弗里·斯科特·拉辛（Jeffrey Scott Racine），麥克馬斯特大學經濟學教授，研究生項目統計學教授，威廉·麥克馬斯特參議員計量經濟學講席教授。
