非參數空間計量模型的理論與套用

內容簡介

計量經濟學方法自產生以來，在現代經濟學、管理學和社會學等諸多研究領域得到了廣泛的套用，取得了豐碩的研究成果，計量經濟模型已成為檢驗相關學科理論假說、揭示客觀現象不可或缺的標準工具。近年來，伴隨著計算機和信息技術的快速發展，人們對能夠處理非線性、空間依賴性等複雜數據結構的工具和技術要求越來越高，越來越緊迫，如何在這方面尋求理論和方法的進一步突破，是《非參數空間計量模型的理論與套用》的著眼點。

空間計量經濟學作為計量經濟學的一個新興研究領域，它有別於傳統計量經濟學的顯著特徵是，通過引入空間權重矩陣，將因變數和回歸誤差項的截面空間相關性納入回歸模型中，也就是允許因變數和回歸誤差項存在空間相關結構，此類模型具有重要的現實研究價值。原因在於許多現實經濟變數往往具有空間相關性，如區域經濟成長的趨同效應、產業集聚效應、經濟危機區域間的傳導效應、社會網路，等等，如果採用傳統的計量模型研究此類問題，很可能得到有偏誤甚至是錯誤的結論。空間計量模型則能夠有效解決截面空間相關問題，捕捉經濟變數的空間相關性。空間計量模型正成為分析溢出效應（spill over effects）、同群效應（peer effects）、社會互動（social interactions）.社會網路（social networks）、策略互動（strategic interaction）等經濟學、管理學和社會學問題的常用工具。

目前，在實證研究中套用廣泛的計量模型是參數模型。參數模型具有很多優點，比如估計收斂速度較快，易於解釋，具有可預測性等，但此類模型往往需要預先假設因變數的條件期望是某種形式已知的線性或非線性參數結構。然而，當面對實際複雜問題的時候，即使是那些精於理論分析和實證經驗豐富的學者，也難以明確判斷條件期望的參數結構，如果隨意給定一種形式，則會導致較高的模型誤設風險，影響參數估計的穩健性。參數模型的上述缺點在一定程度上限制了其套用範圍。幸運的是，非參數統計理論的發展為我們提供了解決辦法，有眾多學者將非參數理論引入計量經濟模型，將計量經濟學的研究領域由參數模型拓展到非參數模型。非參數模型的主要特點是放鬆了對因變數條件期望形式的限制，不要求預先知道其具體形式，而是代之以溫和的光滑性條件，由數據去尋找內在的模型形式，其估計一般也具有較高的穩健性。由於對模型形式沒有特殊的限制，非參數計量模型展現出良好的實用性，特別適合於那些存在複雜非線性作用機制的實際問題研究。

在現階段，雖然空間計量經濟學在參數模型方面已經取得了較為完善的豐富研究成果，但其在非參數模型方面的研究尚處於剛剛起步的階段。《非參數空間計量模型的理論與套用》的主要目的在於將非參數理論引入空間計量模型中，探索非參數空間計量模型的統計推斷和套用問題，旨在為拓展空間計量學的理論研究範疇提供新的方向，為套用研究者解決日益複雜的現實問題提供新的工具。《非參數空間計量模型的理論與套用》不僅對一般非參數空間計量模型展開理論探討，考慮到多元非參數模型不可避免地存在“維數災難”問題，我們還探索了單指數空間模型和變係數空間模型等“降維”模型的統計推斷問題，同時，將所提出的部分理論模型套用於有關我國環境污染、經濟成長等熱點問題的實證研究中，以檢驗這些模型在套用研究中的實際效果。《非參數空間計量模型的理論與套用》的具體章節內容如下：第1章對空間計量模型和非參數計量模型的基本理論進行系統介紹；第2章研究了非參數空間誤差模型的截面*小二乘估計問題；第3、4章研究了非參數空間滯後模型的截面極大似然估計和廣義矩估計問題；第5、6章分別研究了單指數空間滯後模型和變係數空間滯後模型兩類“降維”模型的截面極大似然估計問題；第7、8章分別將所提出的部分理論模型估計技術套用於我國環境污染和經濟成長的實證研究中。

非參數空間計量模型的理論與套用

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