《雙向拍賣的交易機制和交易策略》是2009年華中科技大學出版社出版的圖書，作者是詹文杰。
基本介紹
- 書名：雙向拍賣的交易機制和交易策略
- 作者：詹文杰
- ISBN：9787560949468, 7560949460
- 頁數：184
- 出版社：華中科技大學出版社
- 出版時間：2009年1月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 叢書名：數位化管理叢書
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
詹文杰，男，1970年5月出生。1992年在重慶大學獲得工學學士學位，1999年在武漢理工大學(原武漢汽車工業大學)獲得工學碩士學位，2002年在華中科技大學獲得管理學博士學位，並留校任教，2004年在華中科技大學計算機科學與工程博士後出站。現為華中科技大學管理學院副教授，研究方向為決策與對策理論、實驗經濟學，期間受國家留學基金資助，以訪問學者的身份赴美國University ofCalifornia，Santa Cruz的LEEPS實驗室留學18個月，合作教授Daniel Friedman是實驗經濟學和雙向拍賣研究的權威。2004.1～2006.12，主持了國家自然科學基金青年項目“雙向拍賣的市場機理與交易策略研究”(No.70301013)，目前正在主持一項國家自然科學基金面上項目“基於多主體仿真的連續雙向拍賣交易行為演化博弈研究”(No.70871045)。 自2002年以來，在國內外專業期刊和會議上以第一作者身份發表有關雙向拍賣的學術論文20篇，期刊包括：Journal of Economic Dynamics and Control、International Journal of Information Technology and Decision Making、Journal of Systerns Science and Complexity、《管理科學學報》、《中國管理科學》、《管理評論》等。
內容簡介
《雙向拍賣的交易機制和交易策略》：數位化管理叢書。隨著實驗經濟學逐漸被人們所認識，雙向拍賣的作為實驗經濟學的重要起源之一，它套用和研究也逐漸受到重視。《雙向拍賣的交易機制和交易策略》從交易機制和交易策略兩個方面入手，對雙向拍賣的已有研究成果和作者近年來的最新研究成果進行全面論述。第1章緒論，闡述了雙向拍賣的特點、研究意義、研究現狀等。第2章到第4章研究雙向拍賣的交易機制問題，其中第2章為雙向拍賣交易機制研究的概述。第3章研究交易機制對市場巨觀表現的影響，包括漲跌幅限制規則、供需曲線和交易行為等的影響。第4章研究雙向拍賣的價格行為，包括連續競價和集合競價的價格行為差異、漲跌幅限制和交易行為對價格行為的影響。第5章到第7章研究雙向拍賣的交易策略問題，其中第5章為雙向拍賣交易策略研究的概述，並對交易策略中的標高問題進行了專門論述。第6章研究幾種常用的交易策略對不同密度下的連續競價市場的影響，包括兩種“零信息”策略、通用“零信息”策略、增強“零信息”策略和基於馬爾科夫鏈策略等。第7章對以上交易策略在連續競價市場的表現進行了比較，並對策略之間的優劣原因和條件進行了分析。
目錄
第1章 緒論
1.1 問題的提出
1.2 雙向拍賣研究概況
1.2.1 古典經濟學模型
1.2.2 博弈論模型
1.3 研究思路與已有成果
第2章 雙向拍賣交易機制概述
2.1 雙向拍賣的模式與分類
2.1.1 雙向拍賣的模式
2.1.2 雙向拍賣的分類
2.2 實驗經濟學與雙向拍賣
2.2.1 實驗經濟學的作用
2.2.2 實驗在雙向拍賣研究中的套用
2.3 雙向拍賣市場的傳統指標
2.4 馬歇爾偏移量
2.4.1 馬歇爾偏移量的提出
2.4.2 交易人數對馬歇爾偏移量的影響7
2.4.3 小結
第3章 交易機制對市場巨觀表現的影響
3.1 漲跌幅限制對市場巨觀表現的影響
3.1.1 漲跌幅限制對連續競價市場的影響
3.1.2 漲跌幅限制對集合競價市場的影響
3.1.3 小結
3.2 供需曲線對市場巨觀表現的影響
3.2.1 供需曲線分布對連續競價市場的影響
3.2.2 供需曲線分布對集合競價市場的影響
3.2.3 不均衡供需曲線對連續競價市場的影響
3.2.4 不均衡供需曲線對集合競價市場的影響
3.2.5 小結
3.3 交易行為對市場巨觀表現的影響
3.3.1 k-ZI策略對連續競價市場的影響
3.3.2 k-ZI策略對集合競價市場的影響
3.3.3 小結
第4章 雙向拍賣的價格行為研究
4.1 價格行為及其數學描述
4.1.1 雙向拍賣的價格行為
4.1.2 價格行為的數學描述
4.2 交易機制對價格行為的影響
4.2.1 股票市場中不同交易機制下的價格行為
4.2.2 實驗環境中不同交易機制下的價格行為
4.2.3 小結
4.3 漲跌幅對價格行為的影響
4.3.1 股票市場中不同漲跌幅下的價格行為
4.3.2 實驗環境中不同漲跌幅下的價格行為
4.3.3 小結
4.4 交易行為對價格行為的影響
4.4.1 平均值交易策略及其特點
4.4.2 交易行為的實驗與結果
4.4.3 小結
第5章 雙向拍賣交易策略概述
5.1 雙向拍賣交易策略的特點和研究綜述
5.1.1 雙向拍賣交易策略的特點
5.1.2 雙向拍賣交易策略的研究綜述
5.1.3 小結
5.2 雙向交易策略的介紹
5.2.1 “零信息”交易策略
5.2.2 通用“零信息”交易策略
5.2.3 增強“零信息”交易策略
5.2.4 基於馬爾科夫鏈的交易策略
5.2.5 小結
5.3 交易策略中的標高研究
5.3.1 標高的定義
5.3.2 集合競價市場的標高研究
5.3.3 連續競價市場的標高研究
5.3.4 小結
第6章 交易策略對連續競價市場的影響
6.1 “零信息”策略對連續競價市場的影響
6.1.1 兩種“零信息”策略對連續競價市場影響的差異
6.1.2 兩種“零信息”策略影響差異的解釋
6.1.3 小結
6.2 通用“零信息”策略對連續競價市場影響的證明
6.2.1 參數“k”對連續競價市場交易比例的理論證明
6.2.2 參數“k”對連續競價市場交易比例的實驗證明
6.2.3 小結
6.3 增強“零信息”策略對連續競價市場的影響
6.3.1 增強“零信息”策略對連續競價市場的影響
6.3.2 增強“零信息”策略對連續競價市場影響的解釋
6.3.3 小結
6.4 馬爾科夫鏈策略對連續競價市場的影響
6.4.1 馬爾科夫鏈策略對連續競價市場的影響
6.4.2 馬爾科夫鏈策略對連續競價市場影響的解釋
6.4.3 小結
第7章 交易策略的比較研究
7.1 通用“零信息”策略的比較研究
7.1.1 通用“零信息”策略比較的理論分析
7.1.2 通用“零信息”的策略效應
7.1.3 通用“零信息”的稟賦效應
7.1.4 策略效應與稟賦效應的關係
7 1 5 小結
7.2 增強“零信息”策略的比較研究
7.2.1 ZIP策略的自學習規律
7.2.2 ZIP策略和ZI-C策略的靜態比較實驗
7.2.3 ZIP策略和ZI-C策略的動態比較實驗
7.2.4 小結
7.3 基於馬爾科夫鏈策略的比較研究
7.3.1 稠密市場的比較實驗
7.3.2 稀疏市場的比較實驗
7.3.3 稠密和稀疏市場差異的解釋
7.3.4 小結
結束語
參考文獻
