基本介紹
- 中文名：陳堅
- 國籍：中國
- 職業：教師
- 畢業院校：英國埃塞克斯大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融工程、資產定價、風險管理
- 職務：副教授
- 學術代表作：一般均衡期權定價方法：理論與實證研究， 專著 獨立完成， 廈門大學出版社， 2014
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基本情況
教育工作經歷
教育經歷
2004-2009，英國埃塞克斯大學（Essex）商學院，金融學博士，研究方向：期權定價模型中跳躍與波動風險
2003-2004，英國埃塞克斯大學（Essex）商學院，金融學碩士
海外學習經歷
2003.08-2008.09，英國埃塞克斯大學（Essex），商學院，金融學，獲碩士與博士學位。 2013.08-2014.08，新加坡國立大學風險管理研究中心（RMI），訪問學者。
最高學歷
研究生/博士；英國埃塞克斯大學（Essex）；金融學；2009
工作經歷
2014.8-至今 廈門大學經濟學院金融系，副教授
2009.9-2014.7.廈門大學經濟學院金融系，助理教授
2008.10-2009.08，北京大公國際資信評估有限公司，金融分析師，從事結構融資產品的風險分析
教學領域
金融工程、資產定價、風險管理
主要研究領域與項目、成果
研究領域
金融工程、資產定價、風險管理
科研項目
負責主持國家自然科學基金（青年項目）一項，參與國家自然科學基金項目7項，完成福建省社科項目一項。
學術成果
學術專著
[1] 一般均衡期權定價方法：理論與實證研究， 專著 獨立完成， 廈門大學出版社， 2014
論文
[1] Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables, Pacific-Basin Finance Journal, Accepted.
[2] Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables, Emerging Market Finance and Trade, forthcoming.
[3] The role of variance risk premium in predicting excess stock return: Out-of-sample evidence, Applied Economics Letters, 2015, Vol 22, 1382-1388.
[4] Medical insurance impacts on household durables consumption: Evidence from China, Emerging Market Finance and Trade, Accepted.
[5] Asset allocation in Chinese stock market: The role of return predictability, Journal of Portfolio Management, 2014, Vol 41, 71-83.
[6] 中國股市尾部風險與收益率預測, 《廈大學報(哲社版)》, 2014年第4期, 45-54。
[7] 基於扇形偏好的期權定價方法, 《管理科學學報》, 2014年第3期, 27-36。
[8] The model-free measure and the volatility spread, Applied Economics Letters, 2010, Vol 17, 1829-1833.
