基本介紹
- 中文名:關鍵利率
- 類別:利率
13.2案例:關鍵利率久期與KR01 第14章主成分分析 14.1主成分分析基礎知識 14.2主成分的構造 14.3案例:主成分的確定 14.4對沖利率風險:主成分分析 14.5投資組合的方差 14.6案例:用主成分分析對沖資產與負債的利率風險 第五...
國際金融市場上的關鍵利率是倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)。俄羅斯最有代表的銀行同業拆借利率有三種:莫斯科最大銀行每日平均存款利率(MIBID)、莫斯科最大銀行每日平均貸款利率(MIBOR)和實際交易平均加權貸款利率(MIACR)。同業拆借市場...
2023年7月27日訊息,阿聯央行將基準利率上調25個基點。2023年7月27日,歐洲中央銀行召開貨幣政策會議,決定將歐元區三大關鍵利率均上調25個基點。歐洲央行當天發布公告顯示,將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別上調至4.25%...
2023年5月,歐洲央行公布利率決議,將三大關鍵利率上調25個基點,符合市場預期。存款利率上調至3.25%,前值為3.0%;主要再融資利率上調至3.75%,前值為3.5%;邊際貸款利率上調至4.0%,前值為3.75%。當地時間2023年6月15...
5.1關鍵利率基點價值和久期 5.2偏基點價值和PV 5.3局部遠期基點價值 5.4多因子風險暴露和度量投資組合的波動率 附錄5A局部遠期基點價值的一些決定因素 第6章風險度量和對沖的實證方法 6.1基於單變數回歸的對沖交易 6.2雙變數基於...
總共有830個交易日,從而有830天的利率期限結構,這樣就可以得到中國國債利率期限結構的時間序列。選取即期利率曲線的幾個關鍵利率變數做一個描述性分析,以期對中國國債利率期限結構的靜態特徵有一個初步的認識。選取的關鍵利率變數有0.5...
因此,有效久期能夠較準確地衡量具有隱含期權性質的金融工具的利率風險。對於沒有隱含期權的金融工具,有效久期與Macaulay久期是相等的。隨著對久期模型研究的不斷深入,相繼有人提出了方向久期、偏久期、關鍵利率久期、近似久期以及風險調整...
第4章全球利率環境分析/080 4.1全球主要國家和地區的官方基準利率:降息、步入超低利率/081 4.2全球金融市場關鍵利率LIBOR:動盪中下行/084 4.3全球未來利率走勢展望/097 第5章全球大宗商品市場走勢分析及未來展望/104 5.12020年...
6.8 比較Black模型和利率模型/185? 6.9 利率模型的運用/190? 6.10 關鍵利率久期和動態對沖/193? 6.11 期權的路徑估值和分解/197? 6.12 債券期權定價的直觀解釋/199? 6.13 凸度講座/200?