長時間序列聚類方法及套用研究--基於股票價格

內容簡介

本書在以往時間序列預測的研究基礎上，抽取了LE、幾個時域特徵（幅值平方和、峰值、方差、峰度、偏度）、功率譜密度、趨勢項係數、時頻轉換特徵項、自相關函式、偏相關函式、周期項係數等幾個序列特徵，分別採用了基於層次的CURE聚類方法、減聚類與CURE聚類結合的聚類方法對長時間序列進行聚類。實踐證明，該金融時間序列挖掘模型能有效地指導用戶的市場行為，輔助用戶決策。無疑，本書的研究將填補國內在時間序列數據挖掘領域中對長時序進行研究的空白，將為國內金融時間序列挖掘研究填充新的內容。

作者簡介

劉偉成，男，1971年9月出生，山東省萊州市人，2006年6月畢業於武漢大學，獲管理學博士學位，曾榮獲中國圖書館學會2005年度“韋棣華獎學金”，並獲得“武漢大學優秀畢業研究生”榮譽稱號。現為武漢科技大學管理學院三級教授，圖書館副館長，美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）訪問學者。兼任湖北省信息學會理事、全國高校信息資料研究會常務理事。主要研究方向為智慧財產權戰略管理、數字圖書館、信息檢索與信息服務系統，目前主持國家社科基金項目1項，主持完成教育人文社科研究項目1項，主持完成省級項目5項，並參與10餘項、省部級課題的研究，公開發表學術論文60餘篇，出版專著2部，主編教材3部，參編學術著作（教材）5部。

孫吉紅，女，1971年8月出生，山東省萊州市人，2011年6月畢業於武漢大學，獲管理學博士學位，現為齊魯工業大學理學院副教授，公開發表學術論文20餘篇。主要研究方向為金融大數據分析、信息檢索與信息服務系統。

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基本介紹

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