長城久泰滬深300指數證券投資基金

長城久泰滬深300指數證券投資基金是長城基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：長城久泰滬深300指數
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：長城基金
• 基金管理費：0.98%
• 首募規模：15.12億
• 託管銀行：招商銀行股份有限公司
• 基金代碼：200002
• 成立日期：20040521
• 基金託管費：0.20%

投資目標

以增強指數化投資方法跟蹤目標指數，分享中國經濟的長期增長，在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越目標指數的投資收益，謀求基金資產長期增值。

投資範圍

本基金的股票投資部分主要投資於目標指數的成份股票，包括中信標普300指數的成份股（投資組合中持有的中信標普300指數成份股的數量不低於240隻）；因增強性投資而選擇的其他投資品種；在不增加額外風險的前提下，還可適當投資一級市場申購的股票（包括新股與增發），以提高收益水平。
本基金債券投資部分主要投資於國債、政策性金融債。

投資策略

1、資產配置策略
本基金為增強型指數基金，股票投資以中信標普300 指數作為目標指數，債券投資以中信國債指數為目標指數。除非因為分紅或基金持有人贖回或申購等原因本基金將保持相對固定的股票投資比例，通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術，控制與目標指數的跟蹤誤差，追求適度超越目標指數的收益。
本基金投資於股票的比例為基金淨資產的70～79%，正常情況下將保持在75%左右，國債、政策性金融債不低於基金淨資產的20%，現金不低於1%。在法律法規允許的條件下，本基金的資產配置比例為：股票投資90～99%；現金不低於1%。
2、股票投資策略
本基金的指數化投資採用分層抽樣法，實現對中信標普300 指數的跟蹤，即按照中信標普300 指數的行業配置比例構建投資組合，投資組合中具體股票的投資比重將以流通市值權重為基礎進行調整。股票投資範圍以中信標普300 指數的成份股為主，少量補充流動性好、可能成為成份股的其他股票，並基於基本面研究進行有限度的最佳化調整。
3、債券投資策略
本基金國債、政策性金融債投資採取最佳化選樣法跟蹤中信國債指數，主要依據利率預期及收益率曲線變動趨勢等因素選取國債、政策性金融債投資品種。

收益分配原則

1、每份基金單位享有同等分配權；
2、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
3、如果基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金收益分配後每基金單位資產淨值不能低於面值；
5、在符合有關分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3 個月，收益可以不分配，年度分配在基金會計年度結束後的4 個月內完成；
6、投資者可以選擇現金分紅方式或紅利再投資方式，默認方式為紅利再投資，基金分紅權益登記日為R 日，R+1 日進行現金分紅。紅利再投資部分以R+1 日的單位基金資產淨值為計算基準確定再投資份額。R+2 日，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構。投資者分紅方式的變更須在分紅權益登記日R 日前於銷售機構提出申請；若
投資者基金賬戶或基金份額因司法原因被凍結，則被凍結賬戶基金份額的分紅現金自動轉成基金份額並予以凍結，直到解凍；
7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其它註冊登記費用由投資者自行承擔。基金管理人若收取該項費用，具體提取標準和方法在招募說明書或公開說明書中規定；
8、法律法規以及中國證監會的其它規定。

風險收益特徵

本基金的風險管理工具主要包括總體累積偏差、行業偏差、證券選擇偏差等。