《銀行資本監管研究銀行行為、貨幣政策與金融穩定》是2009年中國金融出版社出版的圖書，作者是溫信祥。
基本介紹
- 中文名：銀行資本監管研究：銀行行為、貨幣政策與金融穩定
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2009年1月1日
- 頁數：219 頁
- 開本：16 開
- ISBN：9787504949288
- 作者：溫信祥
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《銀行資本監管研究:銀行行為、貨幣政策與金融穩定》主要研究資本監管對銀行行為、貨幣政策和金融穩定的影響。論述了資本監管對銀行資產組合、風險偏好產生影響，通過影響銀行信貸供給行為產生順周期效應，並影響貨幣政策的實施。資本監管通過銀行風險選擇行為影響銀行風險，並對金融穩定產生影響。書中重點論述了銀行資本監管微觀機制、存在的問題以及需要的政策配合。上述主要觀點在本次金融危機中都得到展示和實證。本次危機中投資銀行、投資業務較大的保險公司和商業銀行受到的損失最大，受到嚴格資本監管的商業銀行在各類金融機構中損失相對較小．這說明了資本監管的有效性。但是大批金融機構，包括商業銀行陷入危機，甚至破產，再次展示了資本監管無法解決流動性危機、不能解決經濟周期波動、還存在“順周期性”和“不完備”問題。
圖書目錄
第一章 導言
第一節 銀行危機與資本監管
一、銀行危機簡要回顧
二、資本監管制度的確立
第二節 新舊資本協定概述
一、l988年資本協定(Basel I)
二、新資本協定(BaselⅡ)
第二節 資本監管對銀行資本水平的影響
一、資本標準與限期整改措施
二、資本監管實施以來銀行資本充足水平穩步提高
第四節 選題背景和研究思路
一、選題背景及意義
二、資本監管影響的文獻綜述
三、本書研究思路和結構安排
四、研究方法
第二章 資本監管對銀行風險偏好和資產選擇的影響
第一節 引言
第一節 銀行公司治理機制與銀行風險偏好
一、資本結構與股東風險偏好
二、治理結構與經理風險偏好
三、決策權配置與銀行風險偏好
第三節 資本結構、有限責任與銀行風險偏好
一、有限責任制與風險偏好
二、模型分析
三、經濟含義解釋
四、資本監管對風險偏好的約束作用
第四節 存款保險與銀行風險
一、銀行系統性風險與存款保險
二、存款保險與道德風險
第五節 股東行為與銀行風險偏好
第六節 管理者行為與銀行風險偏好
一、模型分析
二、資本標準對經理風險偏好的影響
第七節 資本監管與銀行風險
第八節 特許價值、資本監管與銀行風險
第九節 資本監管與銀行風險狀況變化的實證分析
一、模型介紹
二、數據介紹
三、回歸結果
第十節 中國銀行業資本監管和銀行風險的關係分析
第三章 資本監管對銀行資產組合和信貸供給的影響
第一節 引言
一、短期影響
二、長期影響
三、周期影響
第二節 資本約束對單個銀行資產組合和信貸供給影響
一、模型假設
二、資本監管影響分析：資本標準事先確定
三、資本監管影響分析：資本標準事後監督
第三節 資本監管對銀行體系信貸供給的分析
第四節 超額資本、風險控制與資產規模
一、銀行持有超額資本的動機分析
二、資本監管對資本充足銀行信貸供給的影響
第五節 資本監管對信貸供給的案例分析
一、美國1988～1992年案例
二、日本銀行業案例
第六節 中國銀行業資本監管對資產組合的影響
一、變數的選取以及數據說明
二、回歸分析
三、結論
第四章 銀行資本監管順周期性及其對經濟波動的影響
第一節 信貸周期
一、信貸周期理論解釋
二、信貸周期實證結果
第二節 銀行資本監管順周期性
一、模型
二、資本監管對經濟波動的影響分析
第三節 信用等級遷移的周期性
一、新資本協定可能提高資本標準
二、新資本協定單一風險曲線的特徵加強了資本監管的順周期性
三、降低資本監管順周期性的考慮
第四節 資本周期性：資產損失、風險撥備的周期性
一、資產損失與風險撥備
二、風險撥備計提方法
三、銀行風險撥備計提與利潤平滑行為
四、按照壓力測試提取風險撥備
第五節 中國信用等級評級制度現狀與發展
一、內部評級法與資本監管
二、我國銀行業內部評級現狀與發展
第六節 中國銀行業風險撥備制度及其影響
一、歷史沿革
二、發展現狀
三、構建現代商業銀行全面風險撥備體系
第五章 資本監管與貨幣政策
第一節 貨幣政策傳導綜述
一、貨幣政策傳導的利率渠道：傳統觀點
二、銀行信貸渠道
三、廣義信貸渠道
第二節 銀行資本監管與貨幣政策傳導
一、《巴塞爾資本協定》下銀行行為和貨幣政策傳導
二、《巴塞爾新資本協定》下銀行行為和貨幣政策傳導
第三節 資本監管下最優貨幣政策的選擇
一、模型
二、最優貨幣規則
第六章 資本監管與金融穩定
第一節 資本監管在巨觀和微觀金融穩定方面的作用
一、金融穩定與銀行監管
二、資本監管在微觀和巨觀金融穩定方面的作用
第二節 銀行業風險譜演變實證分析
一、銀行業務結構變化
二、銀行業務結構變化對銀行風險譜的影響
第三節 金融風險演變下資本監管制度變遷趨勢
一、資本監管制度的完善
二、從監管資本到經濟資本
三、從規則導向到過程導向
四、資本監管演化趨勢
第七章 結論
一、主要結論及政策含義
二、今後研究方向
附錄
參考文獻
後記
作者簡介
溫信祥，男，l970年出生。高級會計師。持有中國註冊會計師資格和律師資格。1992年獲得北京大學數學系學士學位，1995年獲得北京大學光華管理學院經濟學碩士學位，2006年獲得中國人民銀行研究生部經濟學博士學位。2005-2006年分別在澳大利亞麥格里大學商學院學習、美國高盛公司總部工作實習。 自1995年加入中國工商銀行以來，分別擔任股份制改革辦公室公司治理規劃處處長、計畫財務部系統財務處處長、股份制改革辦公室副主任、戰略管理與投資者關係部副總經理等職務。現任中國工商銀行國際業務部（境外機構管理部）副總經理。兼任中國工商銀行莫斯科子銀行董事、工銀中東董事。
