《銀行經濟資本：領先銀行的創新邏輯與實務方法》是2015年3月企業管理出版社出版的圖書，作者是廖繼全。
基本介紹
- 中文名：銀行經濟資本：領先銀行的創新邏輯與實務方法
- 作者：廖繼全
- 出版社：企業管理出版社
- 出版時間：2015年3月
- 頁數：288 頁
- 定價：198 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787516410127
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
經濟資本是國際領先銀行最近10年來具創新性和有影響力的管理工具，被廣泛套用於銀行風險的度量與管理、風險調整定價、資本的戰略使用和優分配、投資者價值創造角度的績效度量、以及員工報酬的衡量等各重要領域。《銀行經濟資本：領先銀行的創新邏輯與實務方法》的內容包括經濟資本的基本概念與基礎問題、銀行主要風險類別的經濟資本、經濟資本的基本數學方法、以及經濟資本管理系統信息化建設的方案與經驗。目的是幫助中國的銀行機構真正了解和全面掌握有關經濟資本工具的整套原理和方法，並切實加以有效套用。
圖書目錄
第1章 經濟資本的涵義與作用
經濟資本與監管資本和賬面資本的區別
監管資本的管理
經濟資本的主要作用與基本計量方法
小結
第2章 波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結
第3章 經濟資本模型的概念框架
經濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結
第4章 清收風險與經濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協同變動的證據
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函式和彈性
第一個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結
第5章 零售信用卡投資組合的經濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
AVC/LDC信用風險資本模型
循環信託證券化
小結
第6章 交易對手信用風險的經濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經濟資本
從潛在經濟價值損失角度考察交易對手風險的經濟資本
小結
第7章 證券化資產的經濟資本
經濟資本模型
漸近單風險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結
第8章 市場風險的經濟資本
企業的風險資本
市場風險的監管資本
市場風險資本的計算
小結
第9章 操作風險的經濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環境關鍵風險驅動因子的評級
商業環境關鍵風險驅動因子的評級
操作風險評級度量模型和經濟資本
操作風險的經濟資本
壓力測試
小結
第10章 經濟資本和風險利潤度量
決定合理的經濟資本水平
計算與配置經濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結
第11章 基於評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對於未分散異質風險的投資組合的資本調整
替代風險度量的漸近特徵
小結
第12章 投資組合子項目的經濟資本配置
問題的背景和經濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結
第13章 非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
小結
第14章 經濟資本建模中的設計選擇：損失函式法
參數估計
估計資本要求
損失函式
小結
第15章 經濟資本管理系統建設規劃
總體架構與功能模組規劃
系統建設規劃
數據集市建設與管理
系統諮詢式實施
小結
