《巴塞爾協定3解讀與銀行經濟資本套用實務》首次從實務經驗者的視角系統提，出商業銀行如何通過專業化、精細化的風險管理實現價值創造之路。商業銀行風險管理的核心是資本經營，現代資本經營以經濟資本為管理工具，經濟資本有機連線收益與風險，貫徹“風險消耗資本，資本具有成本”理念到銀行業務體系中去，指導和約束商業銀行業務經營以價值創造為核心，以股東價值最大化為目標，而不是單純地尋求會計利潤。
基本介紹
- 中文名：巴塞爾協定3解讀與銀行經濟資本套用實務
- 外文名：Basel Ⅲ and Economic Capital a Practioner Guide for China's Banks
- 作者：廖繼全
- 出版日期：2013年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7516404276, 9787516404270
- 出版社：企業管理出版社
- 頁數：259頁
- 開本：16
- 品牌：企業管理出版社
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《巴塞爾協定3解讀與銀行經濟資本套用實務》構建了三層邏輯體系，從風險管理、方法和工具、套用實務三個方面指導和幫助商業銀行提升價值創造能力。
作者簡介
用友·銀行事業部，深耕中國銀行業15載，目前擁有90%的銀行用戶市場占有率，是國內最大的銀行業管理軟體供應商。
用友銀行事業部擁有一批具有國際化視野、領軍金融業務與信息技術的頂級複合型人才，利用在銀行IT領域多年積累的服務經驗，依託用友集團的技術優勢，建有中國最大的金融行業技術和產品研發中心，擁有中國規模最大的銀行服務網路以及完備的產業生態系統。
用友始終走在科技發展前沿，目前正大力發展大數據處理，虛擬化、智慧型化、移動網際網路等新技術，以及雲計算等套用模式。
用友銀行事業部也在大力發展國際化的專業諮詢服務團隊，採取“諮詢驅動、軟體實現”的全方位服務模式，對銀行業從管理到業務實現全覆蓋，並憑藉在中國大陸成熟完善的服務網路，實現服務領域從中國向亞太地區全覆蓋。
用友銀行事業部擁有一批具有國際化視野、領軍金融業務與信息技術的頂級複合型人才，利用在銀行IT領域多年積累的服務經驗，依託用友集團的技術優勢，建有中國最大的金融行業技術和產品研發中心，擁有中國規模最大的銀行服務網路以及完備的產業生態系統。
用友始終走在科技發展前沿，目前正大力發展大數據處理，虛擬化、智慧型化、移動網際網路等新技術，以及雲計算等套用模式。
用友銀行事業部也在大力發展國際化的專業諮詢服務團隊，採取“諮詢驅動、軟體實現”的全方位服務模式，對銀行業從管理到業務實現全覆蓋，並憑藉在中國大陸成熟完善的服務網路，實現服務領域從中國向亞太地區全覆蓋。
圖書目錄
第1章新資本監管環境與商業銀行的最佳應對
1.1 新資本管理辦法對商業銀行監管資本的動態要求
1.2新資本管理辦法對商業銀行風險管理的影響
1.2.1 監管風險範圍擴大
1.2.2風險管理體系的變化
1.2.3業務發展模式的影響
1.3新資本管理辦法對商業銀行經營的影響
1.3.1 對商業銀行經營思路的改變
1.3.2商業銀行經營新策略
1.4商業銀行對新資本管理辦法要求的最佳應對
1.4.1銀行轉型、創新與價值經營
1.4.2 實現中國銀行業的轉型創新與價值經營的四個轉變
第2章Basel Ⅰ、BaselⅡ和Basel Ⅲ解讀
2.1 引言
2.2 Basel Ⅰ資本監管框架
2.2.1 1988年資本協定的主要內容
2.2.2《資本協定市場風險補充規定》的主要內容
2.3 Basel Ⅱ資本監管框架
2.3.1 Basel Ⅱ的主要改進措施
2.3.2 Basel Ⅰ和Basel Ⅱ的比較
2.4 Basel Ⅱ資本監管框架
2.4.1 Basel Ⅲ資本監管的新舉措
2.4.2 Basel Ⅲ資本監管的評價
第3章新資本管理辦法解讀
3.1 引言
3.2 “新辦法”的主要內容
3.3 “新辦法”與巴塞爾Ⅲ的對比
3.4 “新辦法”與老辦法的異同
3.5 “新辦法”對商業銀行經營的主要影響
3.6商業銀行落實監管新規的措施
第4章新資本充足率報表及其IT化
4.1 引言
4.2新資本充足率報表內容簡述
4.3新資本充足率報表詳細解讀——匯總表和資本定義表
4.4新資本充足率報表詳細解讀——信用風險報表
4.5新資本充足率報表詳細解讀——市場風險和操作風險報表
4.6新資本充足率報表IT解決方案
4.6.1新資本充足率報表需求分析
4.6.2新資本充足率報表IT解決方案
第5章經濟資本管理框架
5.1 引言
5.2資本定義
5.2.1 資本定義
5.2.2 區別與聯繫
5.3監管資本管理
5.3.1監管資本管理
5.3.2風險加權資產（RWA）計量與管理
5.3.3 實施監管資本管理的意義
5.4經濟資本管理
5.4.1經濟資本的內涵
5.4.2經濟資本管理的基本內容
5.4.3 經濟資本計量的基本方法
5.4.4經濟資本管理的基本作用
5.4.5經濟資本管理的基本思路
第6章經濟資本計量：第一支柱風險資本
6.1 引言
6.2信用風險資本計量
6.2.1信用評分模型
6.2.2資本市場模型
6.2.3違約損失率（LGD）和回收風險
6.2.4組合模型
6.3市場風險資本計量
6.3.1 市場風險度量要素
6.3.2 VaR的計量方法
6.3.3 市場風險經濟資本計量
6.4操作風險資本計量
6.4.1 業務條線劃分與會計科目
6.4.2操作風險經濟資本計量
第7章經濟資本計量：第二支柱風險資本
7.1 引言
7.2銀行賬戶利率風險
7.2.1利率風險來源
7.2.2淨利息收入與經濟價值
7.2.3銀行賬戶利率風險的計量方法
7.3流動性風險
7.4集中度風險
7.4.1單一客戶集中度的計量
7.4.2組合集中度的計量
第8章經濟資本分配：方法與套用焦點問題
8.1 引言
8.2業務單元資本分配
8.2.1基準點資本法
8.2.2模型法
8.2.3 EaR法
8.2.4 係數法
8.3資本分配中的分散化問題
8.3.1計算分散化的經濟資本的幾個假設
8.3.2分散化的經濟資本計算
8.4資本分配中的資本組合管理
8.4.1 組合管理與經濟資本
8.4.2監管資本組合管理考慮
……
第9章經濟資本工具：EVA和RAROC
第10章經濟資本套用：績效考核
第11章經濟資本套用：貸款定價
第12章經濟資本套用：ICAAP與壓力測試
第13章經濟資本管理系統建設規劃
第14章經濟資本管理系統建設案例
參考文獻
1.1 新資本管理辦法對商業銀行監管資本的動態要求
1.2新資本管理辦法對商業銀行風險管理的影響
1.2.1 監管風險範圍擴大
1.2.2風險管理體系的變化
1.2.3業務發展模式的影響
1.3新資本管理辦法對商業銀行經營的影響
1.3.1 對商業銀行經營思路的改變
1.3.2商業銀行經營新策略
1.4商業銀行對新資本管理辦法要求的最佳應對
1.4.1銀行轉型、創新與價值經營
1.4.2 實現中國銀行業的轉型創新與價值經營的四個轉變
第2章Basel Ⅰ、BaselⅡ和Basel Ⅲ解讀
2.1 引言
2.2 Basel Ⅰ資本監管框架
2.2.1 1988年資本協定的主要內容
2.2.2《資本協定市場風險補充規定》的主要內容
2.3 Basel Ⅱ資本監管框架
2.3.1 Basel Ⅱ的主要改進措施
2.3.2 Basel Ⅰ和Basel Ⅱ的比較
2.4 Basel Ⅱ資本監管框架
2.4.1 Basel Ⅲ資本監管的新舉措
2.4.2 Basel Ⅲ資本監管的評價
第3章新資本管理辦法解讀
3.1 引言
3.2 “新辦法”的主要內容
3.3 “新辦法”與巴塞爾Ⅲ的對比
3.4 “新辦法”與老辦法的異同
3.5 “新辦法”對商業銀行經營的主要影響
3.6商業銀行落實監管新規的措施
第4章新資本充足率報表及其IT化
4.1 引言
4.2新資本充足率報表內容簡述
4.3新資本充足率報表詳細解讀——匯總表和資本定義表
4.4新資本充足率報表詳細解讀——信用風險報表
4.5新資本充足率報表詳細解讀——市場風險和操作風險報表
4.6新資本充足率報表IT解決方案
4.6.1新資本充足率報表需求分析
4.6.2新資本充足率報表IT解決方案
第5章經濟資本管理框架
5.1 引言
5.2資本定義
5.2.1 資本定義
5.2.2 區別與聯繫
5.3監管資本管理
5.3.1監管資本管理
5.3.2風險加權資產（RWA）計量與管理
5.3.3 實施監管資本管理的意義
5.4經濟資本管理
5.4.1經濟資本的內涵
5.4.2經濟資本管理的基本內容
5.4.3 經濟資本計量的基本方法
5.4.4經濟資本管理的基本作用
5.4.5經濟資本管理的基本思路
第6章經濟資本計量：第一支柱風險資本
6.1 引言
6.2信用風險資本計量
6.2.1信用評分模型
6.2.2資本市場模型
6.2.3違約損失率（LGD）和回收風險
6.2.4組合模型
6.3市場風險資本計量
6.3.1 市場風險度量要素
6.3.2 VaR的計量方法
6.3.3 市場風險經濟資本計量
6.4操作風險資本計量
6.4.1 業務條線劃分與會計科目
6.4.2操作風險經濟資本計量
第7章經濟資本計量：第二支柱風險資本
7.1 引言
7.2銀行賬戶利率風險
7.2.1利率風險來源
7.2.2淨利息收入與經濟價值
7.2.3銀行賬戶利率風險的計量方法
7.3流動性風險
7.4集中度風險
7.4.1單一客戶集中度的計量
7.4.2組合集中度的計量
第8章經濟資本分配：方法與套用焦點問題
8.1 引言
8.2業務單元資本分配
8.2.1基準點資本法
8.2.2模型法
8.2.3 EaR法
8.2.4 係數法
8.3資本分配中的分散化問題
8.3.1計算分散化的經濟資本的幾個假設
8.3.2分散化的經濟資本計算
8.4資本分配中的資本組合管理
8.4.1 組合管理與經濟資本
8.4.2監管資本組合管理考慮
……
第9章經濟資本工具：EVA和RAROC
第10章經濟資本套用：績效考核
第11章經濟資本套用：貸款定價
第12章經濟資本套用：ICAAP與壓力測試
第13章經濟資本管理系統建設規劃
第14章經濟資本管理系統建設案例
參考文獻
