金融數學入門

內容簡介

　　《金融數學入門》旨在為初學者提供一些金融數學的基礎知識和方法。通過常見的金融產品以及它們的基本數學模型，如股票、債券、遠期契約、期權、期貨等，展現當代金融與數學的緊密聯繫。通篇的討論從貨幣的時間價值、複利、連續利率、債券及付息債券開始，隨後介紹風險分析、投資組合、市場組合、資本市場線、債券投資、債券的期限結構、一些金融產品的定價及相關知識。最後，利用金融數學的知識對某些類型的人壽保險進行建模定價。《金融數學入門》重點突出了無套利原理作為金融數學重要的假設前提之一，人們可以基於此建立諸如雙叉模型、風險中性等概念，並進一步對金融產品進行定價或設計投資組合方案。

圖書目錄

第1章常見金融概念與相關理想假設

1．1 基本概念及模型

1．2 無套利原理

1．3 單期雙叉模型

1．4 預期收益率和風險

1．5 遠期契約

1．6 買入和賣出期權

1．7 小結

第2章無風險資產

2．1 貨幣的時間價值

2．1．1 單利

2．1．2 周期性複利

2．1．3 貨幣現值

2．1．4 抵押貸款

2．1．5 年金

2．1．6 連續複利

2．1．7 不同複利計息方法的比較

2．2 債券

2．2．1 零息債券

2．2．2 息票債券

2．2．3 債券收益及零息債券的收益

第3章風險資產

3．1 收益與風險

3．1．1 收益率

3．1．2 預期收益率

3．1．3 風險

3．2 雙叉模型

3．2．1 風險中性機率

3．2．2 鞅性

3．3 資產定價初步

3．4 連續時間模型

第4章債券投資

4．1 浮動利率

4．2 單一債券投資

4．3 債券的投資組合

4．4 期限結構

4．5 遠期利率及貨幣市場

第5章投資組合管理

5．1 自融資及可預測策略

5．2 兩支股票組合

5．3 多支有價證券的組合

5．4 資本資產定價模型

5．4．1 資本市場線

5．4．2 庖蜃？

5．4．3 債券市場線

第6章遠期契約和期貨契約的價值

6．1 遠期契約的定價

6．2 遠期契約的價值

6．3 期貨契約的定價與價值

6．3．1 期貨對沖

6．3．2 最佳對沖比率

6．3．3 股指期貨

第7章現實套用——人壽保險

7．1 基本模型

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