《金融控股公司風險控制研究》是2006-10-1印刷的一部金融控股公司風險控制類圖書。
基本介紹
- 作者：康華平
- ISBN：9787501776788
- 頁數：335
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2006-10-1
- 裝幀：平裝
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融控股公司是我國金融分業體制下金融綜合經營的主要載體，而其風險控制體現著複雜性：一是資本充足率存在重複計算，二是其複雜的內部結構產生大量關聯交易並帶來廣泛的風險傳遞等。本書從金融控股公司特有的結構特徵和經營特性出發，在內部風險管理層面上研究分析了公司治理結構、風險管理體系和防火牆在風險控制中的作用，在外部風險監管層面上研究分析了國際監管模式、準入風險、資本充足風險與退出風險等問題，從而為研究金融控股公司的風險控制建立了一個較為完整、系統的分析框架。
作者簡介
康華平，KangHuaPing，男，20世紀70年代前期出生於四川省，漢族。20世紀90年代中期畢業於西南財經大學會計學專業。經濟學學士，金融學碩士研究生，管理學博士研究生。高級經濟師。先後在中國人民銀行總行、中華人民共和國人事部、中共中央金融工作委員會、中國銀行業監督管理委員會工作。1996年前後，曾在山東省泰安市鍛鍊1年。2004年秋開始，參加中組部、團中央組織的“博士服務團”掛職廣西壯族自治區柳州市市長助理。現就職於中國銀行業監管理委員會。先後在國家級省部級刊物發表經濟金融專業論文和詩歌作品數十篇。2000年由作家出版社出版詩集《回歸與出發》，2004年由作家出版社出版詩集《性靈的祈禱》，系中國詩歌學會會員。
圖書目錄
序言
自序
導論
第一章 金融控股公司的發展及其風險成因
第一節 國際金融運行模式變遷
一、國際金融分業體制的由來
二、國際金融分業體制的瓦解
三、金融混業經營的必然趨勢
第二節 我國金融運行模式變遷
一、我國早期的混業經營體制
二、我國金融分業體制的確立
三、我國金融分業前提下的廣泛合作
第三節 混業經營模式的選擇：金融控股公司
一、混業經營的幾種模式
二、我國金融混業經營模式的現實選擇
第四節 中國金融控股公司的現狀
一、中國金融控股公司的形成過程
二、純粹的金融控股公司
三、銀行控股公司
四、實業控股公司
五、政策性金融控股公司
第五節 金融控股公司風險的成因
一、特殊的內部運營機制與金融控股公司風險
二、外部環境約束與金融控股公司風險
第二章 金融控股公司治理結構與風險控制
第一節 金融控股公司治理結構一般理論
一、公司治理結構
二、金融控股公司治理結構
第二節 金融控股公司治理結構對風險控制的作用機制
一、股權結構對風險控制的作用機制
二、董事會對風險控制的作用機制
三、高管人員薪酬激勵對風險控制的作用機制
四、法律環境對風險控制的作用機制
第三節 我國金融控股公司治理結構與風險控制現狀
一、國有股“一股獨大”——股東風險加大
二、“內部人控制”嚴重——道德風險加大
三、管理體制不健全——操作風險加大
四、多重委託代理關係——傳遞性風險加大
五、法律法規不健全——法律風險加大
第四節 金融控股公司風險控制的公司治理策略
一、最佳化金融控股公司的治理結構
二、建立有序的內部治理結構，防範內部風險
三、營造良好的外部治理環境，降低外部風險
四、提高金融控股公司系統治理的整體性，加強內部管理
五、構建金融控股公司整體治理鏈條，保持對下屬公司的控制權
附錄（台灣）金融控股公司治理實務守則
第三章 金融控股公司內部風險管理體系
第一節 金融風險管理技術的一般性描述
一、國際金融風險管理的發展
二、金融風險定量管理技術
三、VaR風險控制模型的特別考察
第二節 金融控股公司的風險管理機制
一、組織架構
二、內控機制
三、風險管理流程
四、關於識別風險方法的特別分析
五、對構造我國金融控股公司風險管理系統的借鑑意義
第三節 完善金融風險預警機制
一、建立金融系統內部安全網
二、構築分層次的預警系統
三、健全科學的金融預警指標體系
四、開發金融風險評測模型
五、建立反應靈敏、渠道暢通的預警信息系統
第四章 風險傳遞、“防火牆”與風險控制
第一節 風險傳遞的途徑與基礎
一、風險傳遞及其表現
二、風險傳遞的主要途徑及運行機制
三、風險傳遞的基礎——內部交易
四、利益衝突風險與傳遞
五、風險傳遞的成因
第二節 風險傳遞的有效控制：“防火牆”設計
一、風險傳遞控制的理論支持——現代投資組合理論
二、國際上“防火牆”的主要形式和制度安排
第三節 我國金融控股公司的“防火牆”設計
一、設計原則
二、對我國“防火牆”制度建設的具體建議
第五章 金融控股公司風險外部監管的模式
第一節 金融業大融合背景下的金融監管
一、金融監管理念與模式演變
二、統一監管模式與分業監管模式的比較
三、功能型監管與機構型監管的比較
第二節 美國模式
一、美國金融控股公司發展的背景與現狀
二、美國金融控股公司風險的外部監管
第三節 德國模式
一、德國金融控股公司發展的背景與特點
二、德國金融控股公司風險的外部監管
第四節 英國模式
一、英國金融控股公司發展的背景與現狀
二、英國金融控股公司風險的外部監管
第五節 日本模式
一、日本金融控股公司發展的背景與現狀
二、日本金融控股公司風險的外部監管
第六節 外部風險監管模式的國際比較對我國的啟示
一、金融監管機構之間的協調
二、建立以資本充足狀況為重點的風險預警機制
三、建立和完善配套的監管法律法規
附錄 巴塞爾新資本協定第二支柱監管當局監督檢查實施指引
第六章 金融控股公司的準入風險與控制
第一節 金融約束、特許權價值與金融控股公司的準入風險
第二節 民營金融控股公司的準入風險及其控制
一、民營金融控股公司的現狀
二、民營金融控股公司準入風險的理論根源
三、民營金融控股公司準入風險的具體表現
四、民營金融控股公司準入風險的控制
第三節 外資金融控股公司的準入風險及其控制
一、外資金融控股公司準入風險的表現形式
二、有關國家對外資金融控股公司準入的限制
三、控制我國外資金融控股公司準入風險的策略
第七章 資本充足率風險及其控制
第一節 資本充足率風險的產生途徑
一、資本金重複計算
二、母公司將債務或下游利潤轉成股權所造成的槓桿效應問題
三、金融控股公司內不受監管的公司的資本充足率問題
四、金融控股公司內部不同行業資本充足率要求不一
第二節 資本充足率風險對金融控股公司的危害
一、直接動搖了金融控股公司的抗風險能力
二、直接危害金融控股公司的經營模式和增長方式
三、將惡化金融控股公司的資源配置方式
第三節 金融控股公司資本充足率風險的控制
一、最低資本要求：在並表基礎上別除重複計算的資本充足率
二、監督檢查：金融控股公司資本充足率的國際監管標準
三、市場紀律：金融控股公司資本充足率信息披露
第八章 金融控股公司的退出風險與控制
第一節 金融控股公司子公司市場退出風險
一、銀行子公司的退出風險
二、證券公司的退出風險
三、信託投資公司的退出風險
四、保險公司的退出風險
第二節 法人有限責任、子公司市場退出及退出的道德風險
一、“法人有限責任”制度適用於金融控股公司嗎？
二、政府擔保與在退出上的道德風險
三、退出的道德風險的具體表現
第三節對金融控股公司退出的道德風險加以控制的理論解釋
一、企業主體學說
二、工具學說
三、市場自律假設
四、公眾信用背棄責任
第四節 控制金融控股公司退出的道德風險的實踐
一、加重母公司的有限責任
二、設立資本救助的法規
三、提高盈餘公積金
四、對子公司實行橫向合併
附錄 巴塞爾銀行監管委員會《加強銀行的公司治理》徵求意見稿
參考文獻
後記
