《金融市場數學》是2010年世界圖書出版公司出版的圖書，作者是（加）埃利奧特。
基本介紹
- 書名：金融市場數學
- 作者：（加）埃利奧特
- ISBN：9787510005671
- 定價：45.00元
- 出版社：世界圖書出版公司
- 出版時間： 2010-4-1
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融市場數學》旨在講述研究現代金融市場衍生證券，如期權、期貨和交換業務等所需的數學知識。建立在著名的Black-Scholes理論基礎上的理想化連續時間模型需要對現代微積分有較深的了解。然而，書中許多潛在的知識點完全可以在離散時間的框架內理解。本書是在第1版的基礎上做了較多增補，使得連續時間理論套用範圍更加廣泛，更加詳細地介紹Black-Scholes模型及其推廣、期限結構和消費投資問題。增加的內容有：一致性風險測度及其在對沖中的套用；一般離散市場模型中資產估價的第一基本定理；不完全離散市場的套利區間；完全離散市場的特徵；Black-Scholes模型中的風險、回報和靈敏度。本書內容安排相當謹慎、詳細，而不是泛泛羅列所有儘可能多的內容，對期權的處理相當精闢。通過本書的學習，讀者也可以了解更多的科研動態。目次：套利定價；鞅測度；第一基本定理；完全市場；離散時間美國期權；連續時間隨機計算；美國賣方期權；債券和期限結構；消費投資策略；風險度量。
讀者對象：數學專業的研究生、科研人員以及具有一定數學背景的金融愛好者。
圖書目錄
Preface
Preface to the Second Edition
1 Prlcing by Arbitrage
2 Martingale Measures
3 The First Fundamental Theorem
4 Complete Markets
5 Discrete-time American Options
6 Continuous-Time Stochastic Calculus
7 Continuous-Time European Options
8 The American Put Option
9 Bonds and Term Structure
10 Consumption-Investment Strategies
11 Measures of Risk
Bibliography
Index
