《金融工程學》是2019年浙江大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融工程學
- 作者：李淑錦
- 出版時間：2019年
- 出版社：浙江大學出版社
- ISBN：9787308194396
- 類別：經濟管理類
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融工程學/高等院校金融類專業系列教材》共分為10章，第1章簡要介紹金融工程的概念及其在實際生活的套用，介紹基本的衍生工具的定義；第2—4章介紹遠期和期貨的交易原理及其定價理論；第5—7章介紹期權的交易原理及其定價理論；第8章介紹期權的敏感性分析及其動態的套期保值原理；第9章講述互換的交易原理和定價以及其在實踐中的套用；第10章介紹一些其他的衍生產品、定價理論與套用。《金融工程學/高等院校金融類專業系列教材》旨在為培育適合市場發展需要的新型金融工程人才提供一本基礎教材。
圖書目錄
第1章 金融工程概述
1.1 金融工程的定義
1.2 金融工程在實際生活中的套用
1.3 金融創新的動因及金融衍生產品產生的前提條件
1.4 基本的衍生工具
本章小結
練習題
第2章 期貨與期貨市場
2.1 期貨交易的產生
2.2 期貨市場的制度性特徵
2.3 期貨契約的種類
2.4 期貨的功能
2.5 期貨的套用
2.6 中國的期貨市場
本章小結
練習題
第3章 金融期貨交易
3.1 利率期貨
3.2 外匯期貨
3.3 股指期貨
本章小結
練習題
第4章 遠期和期貨定價
4.1 無套利定價理論
4.2 遠期價格和期貨價格的關係
4.3 無收益資產遠期契約的價格
4.4 支付已知現金收益資產遠期契約的價格
4.5 支付已知收益率資產遠期契約的價格
本章小結
練習題
第5章 期權與期權市場
5.1 期權的基本概念
5.2 期權的分類
5.3 期權市場
本章小結
練習題
第6章 期權組合交易策略及盈虧分析
6.1 基本的期權交易策略及其盈虧分析
6.2 期權組合交易策略與盈虧分析
6.3 期權組合盈虧圖的算法
本章小結
練習題
第7章 期權定價理論
7.1 期權價格的影響因素
7.2 期權價格的上下界及其相互關係
7.3 期權價格曲線
7.4 二叉樹期權模型
7.5 B—S期權定價模型
本章小結
練習題
第8章 期權價格的敏感性因素分析及其動態套期保值
8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta
8.2 期權套期保值的基本原理
8.3 期權的動態套期保值策略
本章小結
練習題
第9章 金融互換理論
9.1 互換市場的起源與發展
9.2 基本的互換契約
9.3 利率互換的定價
9.4 貨幣互換的定價
9.5 互換的基本套用
本章小結
練習題
第10章 其他衍生產品
10.1 遠期價格
10.2 遠期利率協定
10.3 綜合遠期外匯協定
10.4 信用衍生產品
本章小結
練習題
參考書目
